契約検証
他の人が共有した高い年率、堅そうに見える勝率、グループで勧められるコントラクト戦略 — 持ち込んで、互いに重ならない複数の期間でそれぞれ動かします。同じルールが時期によってどれだけ違うかが一目で分かり、「サンプル内」がどの区間かを知る必要もありません。
免責事項： 契約取引にはリスクが伴います。結果は過去データに基づくシミュレーションであり、将来の成果を保証するものではありません。本ページは教育目的のみです——投資助言ではありません。
トークン化株式の契約検証
トークン化株式の無期限契約で戦略を検証——市場が若く歴史は短いものの、データは実在のものです。
暗号資産の契約検証
無期限契約で同じ戦略を重複しない複数期間にわたり実行——売り建て・レバレッジ・資金調達率・清算をすべて織り込みます。
検証レポート →
テストして公開したすべての戦略（新しい順）。各レポートはサンプル外の実際の挙動を示します。何期間が利益だったか、最良と最悪の期間の差、強制決済が発生したかどうか。
検証済み戦略 →
公開済みの同じ結果を表形式で横並び比較：15 ラウンド × 6 区間の区間リターン中央値、最高／最低区間、最大ドローダウン、黒字区間率とロスカット率。
検証レポート
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トレンド確立後の押し目継続に賭ける：ADXがトレンド不足を示す間は待機し、チャネル上端への押し目でのみエントリー。レンジ相場では長くノーポジか連敗になる。
90区間中51区間が利益、区間リターン中央値+1.8%は保有平均を下回る
- 区間リターン中央値
- 1.8%
- 最大ドローダウン
- 20.3%
- 黒字の期間
- 90 期中 51
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
ボリンジャーバンドの回帰に賭ける：レンジ相場で下バンドを買い移動平均線で手仕舞い、一方向の下落が続くと連続して損切りになる。
90 通りの分割で 47 セグメントが利益、1 取引あたりの損失は利益の 2 倍
- 区間リターン中央値
- 1.9%
- 最大ドローダウン
- 22.3%
- 黒字の期間
- 90 期中 47
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
ブレイク後のトレンド継続に賭ける：EMA200構造の有効ブレイクのみエントリー、ダマシが多いと資金が削られる。
90回の切り方で42回利益、中央値-0.7%は保有ベンチマーク+6.1%を下回る
- 区間リターン中央値
- -0.7%
- 最大ドローダウン
- 10.4%
- 黒字の期間
- 90 期中 42
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
売られ過ぎ後のモメンタム反転に賭ける：RSI低位で入り高位で手仕舞い、実際のダイバージェンスが無いとシグナルが乱れる。
90通りの分割で64回が利益、中央値+4.2%でも保有+30.7%には勝てず
- 区間リターン中央値
- 4.2%
- 最大ドローダウン
- 26.6%
- 黒字の期間
- 90 期中 64
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
ブレイク＋モメンタム確認に賭ける：価格がチャネルを上抜けしRSIが50超のときだけ順張りエントリー。だましの多いレンジでは資金が削られる。
90区間の実測で利益は29区間のみ、区間リターン中央値-11.8%で保有に劣後
- 区間リターン中央値
- -11.8%
- 最大ドローダウン
- 36.2%
- 黒字の期間
- 90 期中 29
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
量価一致を賭ける：OBVが移動平均を上抜け、価格が直近20本の高値を突破したら買い、量価乖離やダマシが多いと連敗する。
90区分中64区分が利益、中央値セグメント収益は依然として保有平均を下回る
- 区間リターン中央値
- 18.5%
- 最大ドローダウン
- 51.7%
- 黒字の期間
- 90 期中 64
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
トレンド中のMACD押し目再始動に賭ける：価格がMA上、MACDがゼロライン上、ADXが強い時だけ順張りで入る。レンジ相場では交差が繰り返しダマシになり連敗する。
90区間中わずか18区間が利益、中央値-18.9%、バイ・アンド・ホールドに劣後
- 区間リターン中央値
- -18.9%
- 最大ドローダウン
- 67.7%
- 黒字の期間
- 90 期中 18
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
移動平均のゴールデンクロス後のトレンド継続に賭ける：ADXが強くRSIが買われ過ぎでない時だけロング。デッドクロスかATRストップで手仕舞い、レンジでは交差の往復で資金が削られる。
90通りの切り方で53回黒字、最高 +18.6% でも保有に劣後
- 区間リターン中央値
- 2.5%
- 最大ドローダウン
- 10.7%
- 黒字の期間
- 90 期中 53
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
だましブレイクの反転に賭ける：価格がドンチャンチャネルを逆走したらエントリー。一方向のトレンドが続くと連続ストップになる。
90セグメント中利益は50セグメントのみ、中央値+0.7%は買い持ち+4.5%を下回る
- 区間リターン中央値
- 0.7%
- 最大ドローダウン
- 23.5%
- 黒字の期間
- 90 期中 50
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
ダマシの戻りに賭ける：価格がドンチャンチャネルに戻ったところで逆張り、低出来高時のみエントリー。出来高を伴う一方向トレンドでは連敗する。
90セグメント中50セグメントが利益、中央値 +1.9%、最深ドローダウン30.4%
- 区間リターン中央値
- 1.9%
- 最大ドローダウン
- 30.4%
- 黒字の期間
- 90 期中 50
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
複数のエントリーシグナルの優劣に賭ける：いずれかの指標が上抜けでエントリー、移動平均割れで決済。トレンド相場は有効、レンジではダマシが多い。
90回の分け方で61回が利益、中央値+8.3%、buy-and-holdを上回らず
- 区間リターン中央値
- 8.3%
- 最大ドローダウン
- 50.3%
- 黒字の期間
- 90 期中 61
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
ドンチャン突破後のトレンド継続に賭ける：上限抜けで入り、下限割れで退出、ATRでリスク管理。ダマシの多いレンジでは資金が削られる。
90 回の分割中 47 回が利益、セグメント収益中央値 +0.2%、buy-and-hold に及ばず
- 区間リターン中央値
- 0.2%
- 最大ドローダウン
- 14.8%
- 黒字の期間
- 90 期中 47
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
なぜ多くの時間ウィンドウで検証するのか？
ある期間の歴史データで強く見えるルールは、その期間の始まりがたまたま幸運だっただけかもしれません。検証は同じ歴史を多くの重複しないウィンドウに分割し、それぞれでルールを再生し、結論がどこから始めるかによって保持されるのか、それとも反転するのかを示します。
得られるもの
1回の実行ではなく、多くのウィンドウ
同じ歴史が重複しないウィンドウに分割され、毎回境界をシャッフルして繰り返し再生されるため、単一の分割が答えを定義することはありません。
読みやすく、外挿されていない結果
ウィンドウの中央値リターン、最悪のウィンドウ、最大ドローダウン、そして利益が出たウィンドウの数が得られます — これらの数値はウィンドウ自体から取られ、年間数値に拡大されていません。
何もしない場合と並べて表示
すべての結果は、同じウィンドウで単にその銘柄をバイ・アンド・ホールドした場合と並べて表示されるので、ルールが実際に何かを追加したかどうかがわかります。
重要な概念
ウィンドウ
他のすべてのウィンドウと同じデータから切り取られ、決して重複しない、連続した歴史バーの一区間。
分割感度
ウィンドウの開始と終了を変えたときに結論がどれだけ動くか。最良のウィンドウと最悪のウィンドウの差が大きいことは、単一の実行がほとんど何も証明しない最も明確な兆候です。
最大ドローダウン
いずれかのウィンドウ内でのピークからの最大下落 — どれだけ耐えなければならなかったかに答える数値。
アイデアから結果までの一連の流れ
- 1
まずルールを書き留める
ツールを開く前に、エントリー、エグジット、ポジションサイズを決めます。結果を見てから調整すると、検証がカーブフィッティングになってしまいます。
- 2
市場とインターバルを選ぶ
実際に気になる銘柄と時間枠を選び、そのデータのすべてのウィンドウで同じルールを実行します。
- 3
1つの数値ではなく分布を読む
利益が出たウィンドウの数とウィンドウの中央値リターンから始め、次に最悪のウィンドウと最大ドローダウンを見ます。
- 4
ホールドと比較する
ルールが同じウィンドウで単に銘柄をホールドするのをわずかにしか上回らないなら、それにさらに時間を費やす前に知っておく価値があります。
トレーダーがやりがちな間違い
✗ 最良のウィンドウだけを引用する
✓最良のウィンドウは多くの中から選ばれた極端な例です。中央値、最悪の値、ドローダウンを一緒に報告しないと、その数値はほとんど意味がありません。
✗ 短いウィンドウのリターンを年間数値に拡大する
✓短いウィンドウは1年ではありません。数週間のリターンを12か月に複利で拡大すると、数値が何倍にもなり、誤った結論を招きます。
✗ 多くの利益が出たウィンドウを約束と見なす
✓ウィンドウは独立したサンプルではなく、同じデータの異なる切り口であり、過去またはシミュレーションされたパフォーマンスは将来のパフォーマンスではありません。
このツールが向く場面と向かない場面
使うべき場面
- ✓どこかで説明されている戦略を見て、それがどれほど堅牢かを知りたい
- ✓自分のルールが1つの期間で機能し、それが運だったかどうかを知りたい
- ✓ルールを単に銘柄をホールドする場合と比較したい
避けるべき場面
- ✗将来のリターンの予測を期待する
- ✗公開された結果をアドバイス、評価、推奨として扱う
実際に役立つヒント
見る前にルールを固定する
戦略を書き留めてから実行します。各結果の後に書き直すことが、ルールを過去にフィットさせる方法です。
平均より先に広がりを見る
最良のウィンドウと最悪のウィンドウの間の広がりが狭いことは、結果がうまく通用することを意味し、広いことは答えがどこから始めるかに依存することを意味します。
方法を再現可能に保つ
各実行はウィンドウを切るために使用されたシードを記録するので、同じウィンドウのセットを再構築し、結論を再確認できます。
よくある質問
通常のバックテストとどう違うのですか？▾
バックテストは選ばれた1つの歴史期間でルールを再生します。検証は同じ歴史を多くの重複しないウィンドウに分割し、異なる境界でそれを繰り返し、結論がどれだけ動くかを示します。
戦略が何を稼ぐかを教えてくれますか？▾
いいえ。それは歴史データ上でルールの行動がどれほど安定していたかを測定するものであり、予測ではなくルールに関する証拠です。
なぜ私の数値が他の場所で見た結果と異なるのですか？▾
銘柄、時間枠、コスト仮定、ウィンドウ境界、パラメータ選択がすべて結果を変えます。ウィンドウを切るために使用されたシードが記録されているので、実行を再構築できます。
アカウントは必要ですか？▾
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価格データはどこから来ますか？▾
保存された歴史的市场データから、手数料とスリッページを適用して再生されます。検証方法自体は再現可能です。
検証結果は教育および研究目的で歴史データ上に生成されます。それらは投資アドバイスではなく、プラットフォームは戦略を推奨、評価、ランク付けしません。
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