合约验证
别人分享的高年化、看起来很稳的胜率、群里推荐的合约策略 —— 拿进来，在多个互不重叠的时间段上分别跑一遍。同一套规则在不同时期相差多少，一眼就能看见，而且不需要知道哪一段是「样本内」。
免责声明： 合约交易涉及风险。结果基于历史数据模拟得出，不保证未来表现。本页面仅供教育用途——不构成投资建议。
验证报告 →
我们已测试并发布的全部策略，最新的在前。每份报告展示样本外的真实表现：有多少个时间窗盈利、最好与最差窗的跨度、以及是否有窗被强平。
已测试策略 →
同样的已发布结果，排成表格便于横向比较：15 轮 × 6 段下的段收益中位、最高/最低段与最深回撤、盈利窗比例与爆仓率。
验证报告
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以标准MACD近似：赌金叉后的动量延续，快线上穿信号线进场、下穿离场；震荡市频繁交叉会反复止损。
66/90段盈利，中位+12.2%跑输持有均值
- 段收益中位
- 12.2%
- 最深回撤
- 30.1%
- 盈利时段
- 66 / 90
- 是否强平
- 无
仅为历史数据表现，不构成投资建议 —— 本站不推荐、不评级、不排名任何策略。
赌价格站上 200EMA 后的短线顺势延续：吃到小段浮盈就平仓，均线附近来回穿越时容易被手续费和假信号磨掉。
90段38段盈利，中位仍亏，最深回撤12%
- 段收益中位
- -0.8%
- 最深回撤
- 12.0%
- 盈利时段
- 38 / 90
- 是否强平
- 无
仅为历史数据表现，不构成投资建议 —— 本站不推荐、不评级、不排名任何策略。
赌突破后趋势延续：站上唐奇安上轨并高于均线才做多，跌破下轨或触发ATR止损，震荡假突破会磨损本金。
90段50段盈利，中位+4.6%，但跑输持有基准
- 段收益中位
- 4.6%
- 最深回撤
- 14.7%
- 盈利时段
- 50 / 90
- 是否强平
- 无
仅为历史数据表现，不构成投资建议 —— 本站不推荐、不评级、不排名任何策略。
赌VWAP偏离后回归：震荡市里价格回踩均价反弹，单边趋势下会反复被止损。
90段48段盈利，中位+0.2%，跑输持有基准
- 段收益中位
- 0.2%
- 最深回撤
- 10.8%
- 盈利时段
- 48 / 90
- 是否强平
- 无
仅为历史数据表现，不构成投资建议 —— 本站不推荐、不评级、不排名任何策略。
赌均线趋势延续：上穿均线进场、下穿离场，并用ATR过滤低波动；震荡市反复穿越会连续止损。
90段57段盈利，中位+4.5%低于买入持有均值+32.3%
- 段收益中位
- 4.5%
- 最深回撤
- 29.2%
- 盈利时段
- 57 / 90
- 是否强平
- 无
仅为历史数据表现，不构成投资建议 —— 本站不推荐、不评级、不排名任何策略。
赌RSI超卖反弹：从30下方回升入场，冲高至75或跌回70离场；震荡有效，单边下跌易连续止损。
90段50段盈利，段收益中位+3.4%，不如什么都不做
- 段收益中位
- 3.4%
- 最深回撤
- 26.9%
- 盈利时段
- 50 / 90
- 是否强平
- 无
仅为历史数据表现，不构成投资建议 —— 本站不推荐、不评级、不排名任何策略。
赌波动率突破延续：价格突破布林带上轨且 ADX 确认趋势才追多，ATR 飙升即全平离场，假突破区间会不断磨损本金。
90段55段盈利，中位+1.0%但跑输买入持有
- 段收益中位
- 1.0%
- 最深回撤
- 9.6%
- 盈利时段
- 55 / 90
- 是否强平
- 无
仅为历史数据表现，不构成投资建议 —— 本站不推荐、不评级、不排名任何策略。
赌吞没形态确认后的突破延续：上穿均线进场、下穿离场；假突破多的震荡区间会磨损本金。
90段68段盈利，中位+12.8%低于持有+33.2%
- 段收益中位
- 12.8%
- 最深回撤
- 26.7%
- 盈利时段
- 68 / 90
- 是否强平
- 无
仅为历史数据表现，不构成投资建议 —— 本站不推荐、不评级、不排名任何策略。
赌布林带均值回归：跌破下轨买入、回到上轨卖出，震荡市反复吃区间，单边趋势中会被反向行情拖住。
90次切法47次盈利，中位+0.5%，最深回撤28.8%
- 段收益中位
- 0.5%
- 最深回撤
- 28.8%
- 盈利时段
- 47 / 90
- 是否强平
- 无
仅为历史数据表现，不构成投资建议 —— 本站不推荐、不评级、不排名任何策略。
赌超卖回归：跌破布林带下轨或 RSI 低于 30 时买入，回到上轨或 RSI 超 70 离场；单边下跌会连续止损。
90 次切法 51 次盈利，中位 +1.8% 但最深回撤 29.3%
- 段收益中位
- 1.8%
- 最深回撤
- 29.3%
- 盈利时段
- 51 / 90
- 是否强平
- 无
仅为历史数据表现，不构成投资建议 —— 本站不推荐、不评级、不排名任何策略。
赌均线金叉后的趋势延续，并用价格跌破布林带下轨作为补充入场；震荡行情中交叉频繁会反复止损。
90次切法29次盈利，中位-6.5%，低于持有均值+33.4%
- 段收益中位
- -6.5%
- 最深回撤
- 40.7%
- 盈利时段
- 29 / 90
- 是否强平
- 无
仅为历史数据表现，不构成投资建议 —— 本站不推荐、不评级、不排名任何策略。
赌布林带下轨被跌破后价格回归：震荡行情里低吸等反弹，单边下跌时会连续触发止损。
布林带阶增益90段仅37盈利，最深回撤39.1%
- 段收益中位
- -7.6%
- 最深回撤
- 39.1%
- 盈利时段
- 37 / 90
- 是否强平
- 无
仅为历史数据表现，不构成投资建议 —— 本站不推荐、不评级、不排名任何策略。
为什么要跨多个时间窗口进行验证？
一条在历史上某一段表现强劲的规则，可能只是恰好在那一段的起点上运气好。验证将同一段历史切分成许多不重叠的窗口，在每个窗口上重放该规则，并展示结论是否成立——或者是否会翻转——取决于你从哪里开始。
你能得到什么
多个窗口，而非一次运行
同一段历史被切分成不重叠的窗口并反复重放，每轮打乱边界，因此没有任何单一划分能决定答案。
可读、未外推的结果
你会得到窗口中位数收益、最差窗口、最深回撤以及有多少个窗口盈利——这些数字直接来自窗口本身，而不是放大成年化数字。
与什么都不做并列展示
每个结果都放在同一批窗口上单纯持有该品种的旁边，这样你能看出该规则是否真的带来了任何增益。
关键概念
窗口
一段连续的历史K线，与其他每个窗口从同一份数据中切出，且从不重叠。
切分敏感度
当你改变窗口的起点和终点时，结论会移动多少。最佳窗口与最差窗口之间的巨大差距，是单次运行证明力很弱的最明显信号。
最深回撤
任一窗口内从峰值起的最大跌幅——这个数字回答了你需要忍受多大的波动。
从想法到结果的完整走一遍
- 1
先把规则写下来
在打开工具之前就确定入场、出场和仓位大小。看到结果后再调整它们，会把验证变成曲线拟合。
- 2
选择市场和周期
挑选你真正关心的品种和时间框架，然后让同一条规则在该数据的每个窗口上运行。
- 3
看分布，而不是单个数字
先看有多少个窗口盈利以及窗口中位数收益，然后看最差窗口和最深的回撤。
- 4
与持有进行对比
如果该规则在同一批窗口上仅勉强跑赢持有该品种，那么在它上面花更多时间之前，这一点值得了解。
交易者常犯的错误
✗ 只引用最佳窗口
✓最佳窗口是从许多窗口中挑出的极端值。把中位数、最差窗口和回撤一起报告，否则这个数字意义不大。
✗ 把短窗口的收益放大成年化数字
✓短窗口不等于一年。把几周的收益复利放大到十二个月，会把数字放大许多倍，并招致错误的结论。
✗ 把许多盈利窗口当作承诺
✓窗口是同一份数据的不同切分，而不是独立样本，并且过去或模拟的表现不代表未来表现。
这个工具什么时候适用 —— 什么时候不适用
适用情况
- ✓你在某处看到有人描述一个策略，想知道它有多稳健
- ✓你自己的规则在某一段时期有效，想知道那是不是运气
- ✓你想把一条规则与单纯持有该品种进行对比
不适用情况
- ✗期望它能预测未来收益
- ✗把已发布的结果当作建议、评级或推荐
真正有用的实战建议
在查看之前先固定规则
把策略写下来，然后运行它。每次看到结果后就改写它，正是规则被拟合到过去的方式。
先看离散程度，再看平均值
最佳与最差窗口之间的差距很窄，意味着结果迁移性好；差距很宽，意味着答案取决于你从哪里开始。
保持方法可复现
每次运行都会记录用于切分窗口的种子，因此同一组窗口可以被重建，结论也可以被重新检查。
常见问题解答
这与普通的回测有什么不同？▾
回测在选定的某一段历史上重放一条规则。验证把同一段历史切分成许多不重叠的窗口，用不同的边界重复这一过程，并展示结论会移动多少。
它会告诉我该策略能赚多少吗？▾
不会。它衡量的是规则在历史数据上的行为有多稳定，这是关于规则的证据，而不是预测。
为什么我的数字与我在别处看到的结果不同？▾
品种、时间框架、成本假设、窗口边界和参数选择都会改变结果。用于切分窗口的种子会被记录，因此一次运行可以被重建。
我需要账户吗？▾
已发布的结果可以公开阅读。在工作区中运行你自己的策略并保留其历史记录需要登录。
价格数据来自哪里？▾
来自存储的历史市场数据，在重放时应用了佣金和滑点。验证方法本身是可复现的。
验证结果基于历史数据生成，仅用于教育和研究目的。它们不构成投资建议，平台不推荐、评级或排名任何策略。
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