Vérif. contrats
Le rendement annuel élevé partagé par quelqu'un, un taux de réussite qui semble solide, une stratégie de contrats venue d'un groupe : apportez-la et rejouez-la sur plusieurs périodes qui ne se chevauchent pas. On voit immédiatement combien la même règle varie selon la période, sans avoir besoin de savoir quel segment était « dans l'échantillon ».
Avertissement : Le trading de contrats comporte des risques. Les résultats sont simulés sur des données historiques et ne garantissent pas les performances futures. Cette page est purement éducative——elle ne constitue pas un conseil financier.
Vérification de contrats d'actions tokenisées
Vérifiez des stratégies sur des perpétuels d'actions tokenisées——le marché est jeune, l'historique court, mais les données sont réelles.
Vérification de contrats crypto
Exécutez une stratégie sur plusieurs périodes non chevauchantes en perpétuels——vente à découvert, levier, financement et liquidation modélisés.
Rapports de vérification →
Toutes les stratégies testées et publiées, les plus récentes d'abord. Chaque rapport montre le comportement réel hors échantillon : combien de fenêtres ont été rentables, l'écart entre la meilleure et la pire, et si une fenêtre a été liquidée.
Stratégies testées →
Les mêmes résultats publiés sous forme de tableau pour comparer d'un coup d'œil : rendement médian par période, meilleure et pire période, pire repli, part de périodes profitables et taux de liquidation.
Rapports de vérification
Page 4 sur 4 · 45 rapports
Pari sur la poursuite du momentum dès que la clôture quotidienne repasse positive : entre dès que le taux de variation devient positif et sort quand il redevient négatif, ce qui enchaîne les stops en marché en range.
66 segments sur 90 rentables ; médiane +28.7% n'a pas battu la moyenne buy-and-hold
- Rendement médian de la période
- 28.7%
- Pire repli
- 56.7%
- Périodes positives
- 66 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pari sur un rebond quand le prix repasse au-dessus de la bande inférieure de Bollinger avec un RSI faible : achète bas et vend haut en range, mais se fait piéger à répétition en baisse tendancielle.
51 segments rentables sur 90, médiane +4.1% inférieure à la moyenne du buy and hold +33.6%
- Rendement médian de la période
- 4.1%
- Pire repli
- 40.7%
- Périodes positives
- 51 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pari sur la poursuite de la tendance après cassure : n'entre que sur un nouveau plus-haut de 5 périodes et suit le mouvement, mais les ranges à fausses cassures enchaînent les stops.
55/90 segments profitables, médiane +8.4%, moyenne buy-and-hold +114.6%
- Rendement médian de la période
- 8.4%
- Pire repli
- 60.6%
- Périodes positives
- 55 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pari sur le retour à la moyenne quand le prix perce la bande inférieure de Bollinger avec un RSI survendu : en range elle achète les replis, en baisse prolongée elle reste coincée.
56 segments rentables sur 90, drawdown maximal 39.8%, médiane +7.5%
- Rendement médian de la période
- 7.5%
- Pire repli
- 39.8%
- Périodes positives
- 56 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pari sur la poursuite du mouvement après un croisement haussier de la moyenne : achat au croisement haut, sortie au croisement bas, aucune entrée sous la moyenne ; en marché en range, les croisements répétés accumulent les pertes.
65 backtests rentables sur 90, médiane +8.8% mais drawdown maximal 27.6%
- Rendement médian de la période
- 8.8%
- Pire repli
- 27.6%
- Périodes positives
- 65 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pari sur la convergence de trois signaux : on n'entre que si moyenne mobile, MACD et cassure de canal s'alignent ; des conditions strictes font manquer des mouvements et les fausses cassures sortent au stop.
57 des 90 découpages rentables, mais le rendement médian par segment de 10.6% est inférieur au buy and hold
- Rendement médian de la période
- 10.6%
- Pire repli
- 29.1%
- Périodes positives
- 57 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pari sur la poursuite de la tendance après un croisement doré : achat quand la SMA50 croise au-dessus de la SMA200, sortie au croisement inverse ; rentable uniquement en tendance, perdant en range prolongé.
Seulement 38 segments rentables sur 90, drawdown maximal 41.7%, n’a pas battu le buy-and-hold
- Rendement médian de la période
- 0.0%
- Pire repli
- 41.7%
- Périodes positives
- 38 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pari sur la direction du momentum MACD : achat sur croisement haussier histogramme/signal, vente sur croisement baissier, moyenne mobile en filtre ; en marché en range, les retournements répétés érodent le capital.
90 découpages, 55 rentables ; médiane +6.7% inférieure au buy-and-hold
- Rendement médian de la période
- 6.7%
- Pire repli
- 49.6%
- Périodes positives
- 55 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pari sur le retour à la moyenne des bandes de Bollinger : on entre quand le prix casse la bande inférieure avec un RSI survendu et on sort à la bande supérieure ; en tendance baissière continue, les stops s'enchaînent.
Seulement 30 découpages rentables sur 90, drawdown maximal 66.6%
- Rendement médian de la période
- -12.1%
- Pire repli
- 66.6%
- Périodes positives
- 30 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pourquoi vérifier sur de nombreuses fenêtres temporelles ?
Une règle qui semble solide sur une portion d'historique peut simplement avoir eu de la chance sur le point de départ de cette portion. La vérification découpe le même historique en de nombreuses fenêtres sans chevauchement, rejoue la règle sur chacune d'elles et montre si la conclusion tient — ou s'inverse — selon le point de départ.
Ce que vous obtenez
De nombreuses fenêtres, pas une seule exécution
Le même historique est découpé en fenêtres sans chevauchement et rejoué à plusieurs reprises, avec des limites mélangées à chaque tour afin qu'aucun découpage unique ne définisse la réponse.
Des résultats lisibles, sans extrapolation
Vous obtenez le rendement médian des fenêtres, la pire fenêtre, le repli le plus profond et le nombre de fenêtres rentables — des chiffres issus des fenêtres elles-mêmes, non extrapolés en un chiffre annualisé.
Présenté à côté du fait de ne rien faire
Chaque résultat est placé à côté du simple achat et conservation de l'instrument sur les mêmes fenêtres, afin que vous puissiez voir si la règle a réellement apporté quelque chose.
Les concepts clés
Fenêtre
Une portion continue de barres historiques, découpée dans les mêmes données que toutes les autres fenêtres et sans jamais les chevaucher.
Sensibilité au découpage
L'ampleur avec laquelle la conclusion change lorsque vous modifiez le début et la fin d'une fenêtre. Un large écart entre la meilleure et la pire fenêtre est le signe le plus clair qu'une seule exécution ne prouve pas grand-chose.
Repli le plus profond
La plus forte baisse depuis un sommet au sein d'une fenêtre — le chiffre qui répond à la question de savoir ce qu'il aurait fallu endurer.
Un parcours complet, de l'idée au résultat
- 1
Écrivez d'abord la règle
Décidez de l'entrée, de la sortie et de la taille de position avant d'ouvrir l'outil. Les ajuster après avoir vu les résultats transforme la vérification en surentraînement.
- 2
Choisissez le marché et l'intervalle
Sélectionnez l'instrument et l'unité de temps qui vous intéressent réellement, puis laissez la même règle s'exécuter sur chaque fenêtre de ces données.
- 3
Lisez la distribution, pas un seul chiffre
Commencez par le nombre de fenêtres rentables et le rendement médian des fenêtres, puis examinez la pire fenêtre et le repli le plus profond.
- 4
Comparez avec l'achat et conservation
Si la règle ne dépasse que de peu l'achat et conservation de l'instrument sur les mêmes fenêtres, cela vaut la peine de le savoir avant d'y consacrer plus de temps.
Les erreurs que font les traders
✗ Ne citer que la meilleure fenêtre
✓La meilleure fenêtre est un extrême choisi parmi beaucoup d'autres. Rapportez la médiane, la pire fenêtre et le repli ensemble, sinon le chiffre ne signifie pas grand-chose.
✗ Extrapoler le rendement d'une courte fenêtre en un chiffre annuel
✓Les courtes fenêtres ne représentent pas une année. Composer quelques semaines de rendement sur douze mois multiplie le chiffre de nombreuses fois et invite à une conclusion erronée.
✗ Considérer de nombreuses fenêtres rentables comme une promesse
✓Les fenêtres sont différents découpages des mêmes données plutôt que des échantillons indépendants, et les performances passées ou simulées ne sont pas les performances futures.
Quand cet outil convient — et quand il ne convient pas
À utiliser quand
- ✓Vous avez vu une stratégie décrite quelque part et voulez savoir à quel point elle est robuste
- ✓Votre propre règle a fonctionné sur une période et vous voulez savoir si c'était de la chance
- ✓Vous voulez comparer une règle au simple achat et conservation de l'instrument
À éviter quand
- ✗Attendre une prévision des rendements futurs
- ✗Traiter un résultat publié comme un conseil, une notation ou une recommandation
Des conseils vraiment utiles
Fixez la règle avant de regarder
Écrivez la stratégie, puis exécutez-la. La réécrire après chaque résultat est la façon dont une règle se surentraîne sur le passé.
Regardez l'écart avant la moyenne
Un écart étroit entre la meilleure et la pire fenêtre signifie que le résultat est robuste ; un écart large signifie que la réponse dépend du point de départ.
Gardez la méthode reproductible
Chaque exécution enregistre la graine utilisée pour découper les fenêtres, afin que le même ensemble de fenêtres puisse être reconstruit et la conclusion revérifiée.
Questions fréquentes
En quoi est-ce différent d'un Backtest normal ?▾
Un Backtest rejoue une règle sur une portion d'historique choisie. La vérification découpe le même historique en de nombreuses fenêtres sans chevauchement, répète cela avec différentes limites et montre combien la conclusion varie.
Cela m'indique-t-il ce que la stratégie va rapporter ?▾
Non. Cela mesure la stabilité du comportement d'une règle sur des données historiques, ce qui constitue une preuve concernant la règle plutôt qu'une prévision.
Pourquoi mes chiffres diffèrent-ils d'un résultat vu ailleurs ?▾
L'instrument, l'unité de temps, les hypothèses de coûts, les limites des fenêtres et les choix de paramètres modifient tous le résultat. La graine utilisée pour découper les fenêtres est enregistrée afin qu'une exécution puisse être reconstruite.
Ai-je besoin d'un compte ?▾
Les résultats publiés sont librement consultables. Exécuter votre propre stratégie dans l'espace de travail et conserver son historique nécessite une Connexion.
D'où viennent les données de prix ?▾
De données de marché historiques stockées, rejouées avec commission et slippage appliqués. La méthode de vérification elle-même est reproductible.
Les résultats de vérification sont produits à des fins éducatives et de recherche sur des données historiques. Ils ne constituent pas un conseil en investissement, et la plateforme ne recommande, n'évalue ni ne classe les stratégies.
Disclaimer: The tools and content on this site are provided for educational purposes only and do not constitute investment advice. Trading and investing involve a substantial risk of loss, and past performance does not guarantee future results.