Gunbot ボリンジャーバンド平均回帰：90セグメント中47セグメントが利益、最大ドローダウン28.8%

ボリンジャーバンドの平均回帰に賭ける：下バンド割れで買い、上バンド到達で売る。レンジ相場では往復を取れるが、一方向トレンドでは逆行に引きずられる。

Gunbot ボリンジャーバンド平均回帰は BTCUSDT 15m の90回のバックテストで、47セグメントが利益、0セグメントが清算、セグメント収益の中央値 +0.5%、最大ドローダウン 28.8%。単一段での暴利を狙うのではなく、小さな利益とより大きな単一取引の損失の間でバランスを取っている。最初に見るべきは利益セグメント数ではなく、中央値収益と最大ドローダウンを受け入れられるかどうかである。 この90回は独立サンプルではなく、同一データを6つの重複しないウィンドウに分割し、15ラウンド繰り返し、各ラウンドで境界をランダムに揺らしたものである。セグメント収益の中央値 +0.5%、最高 +19.6%、最低 -20.8%；利益セグメント 47/90；清算 0セグメント。最良セグメントは第9ラウンド第4セグメント 2026-03-03 → 2026-05-26、+19.6%、そのセグメントの最大ドローダウンは 10.1%；最悪セグメントは第4ラウンド第1セグメント 2025-09-01 → 2025-11-21、-20.8%、そのセグメントの最大ドローダウンは 28.8%。同期間の買い持ち各セグメント収益平均は -1.8%。戦略の中央値 +0.5% はベンチマーク平均よりやや高いが、一方は中央値、もう一方は平均であり、直接アウトパフォームと見なすことはできない；最悪セグメント -20.8% も、決して滑らか一路ではないことを示している。 これは、価格が短期的にボリンジャーバンドの上限・下限から乖離した後、高い確率でミッドバンドまたは平均へ回帰すると賭けており、稼ぐのは回帰でありトレンド継続ではない。1取引あたり平均利益 $707、1取引あたり平均損失 $1,398 は、利益がより高い勝率に依存してより大きな単一取引損失をカバーしていることを意味する；勝率が下がれば、$1,398 級の損失が数回で複数の $707 の利益を飲み込む。最も快適なのはレンジ相場で、価格がバンドを繰り返し越えて回帰する場合；最も苦しいのは一方向トレンドで、逆張りで入場した後に価格が回帰せず、損失が急速に累積する。低ボラティリティ収縮後の偽ブレイク、ボラティリティの突然の拡大も、シグナルは多いが余地が不足し、コスト比率を上昇させる。 パラメータの出所も割り引く必要がある：interval、bb_period、bb_stddev、position.value、stopPercent は原文に記載がなく、業界慣例に従って補完；position_value は 50000→100000 に在庫修正してフルポジションとし、その他は原文どおり。したがってこれは元戦略の正確なパラメータの再現ではなく、パラメータやポジション処理を変えれば結論は変わり得る。90の分割法のうち最良 +19.6%、最悪 -20.8% は、開始点と終了点を変えれば結論の顔が変わることを示し、分割感度と過学習リスクの信号である。 より正直な限界は、90回が同一の履歴データを共有しており、90の独立した市場サンプルではないこと；ランダムシードはすでにデータベースに保存され、同じ seed で完全に同一の90分割を再現できるが、再現されるのは分割であり、元戦略の正確なパラメータではない。サンプルは少なくとも 2025-09 から 2026-05 をカバーし、より長い期間はカバーしていない。清算 0セグメントは、このバックテストでゼロにならなかったことだけを示し、極端な相場でリスクがないことを意味しない；28.8% の最大ドローダウンはすでに発生した数字である。本内容は履歴データの再現検証であり、投資助言を構成しない。本プラットフォームは推奨、格付け、ランキングを行わない。