GunbotXT Bollinger Bands-RSI 戦略：90 分割中 51 が利益、最深ドローダウン 29.3%

売られ過ぎの回帰に賭ける：下バンド割れかRSI30割れで買い、上バンド到達かRSI70超えで手仕舞い。一方向の下落では損切りが続く。

GunbotXT Bollinger Bands-RSI 戦略：90 回のバックテストで利益セグメント 51/90、セグメント収益の中央値 +1.8%、最高 +20.5%、最低 -17.2%、90 セグメント中の最深ドローダウン 29.3%、清算 0 セグメント（0.0%）。同期間の buy-and-hold の各セグメント収益平均は -1.7% だったため、何もしないよりはやや良いが、優位性は厚くない。最良セグメントは第 2 ラウンド第 4 セグメント 2026-03-06 → 2026-05-20、収益 +20.5%、同セグメントの最深ドローダウン 10.2%；最悪セグメントは第 2 ラウンド第 1 セグメント 2025-09-01 → 2025-11-21、収益 -17.2%、同セグメントの最深ドローダウン 29.3%。 1 取引あたり平均利益 $713、平均損失 $1,393 は、小さな利益を積み重ねるのではなく、利益セグメント全体でより重い 1 取引あたりの損失をカバーする必要があることを示す。利益セグメントは半分をわずかに超え、中央値は +1.8% のみだが、最深ドローダウンは 29.3%；リスクを判断する際は利益セグメント 51/90 だけを見ず、約 3 割のドローダウンに耐えられるかも見るべきである。清算 0 セグメントは、この分割群が口座ゼロまで到達しなかったことだけを示し、テールリスクが存在しないことを意味しない。 この戦略は何に賭けているのか？Bollinger Bands と RSI の一般的な組み合わせでは、極端な乖離後の中央バンドへの回帰に賭けることに近い：Bollinger Bands が乖離を示し、RSI が買われ過ぎ/売られ過ぎ後のモメンタム衰弱をフィルタリングし、理想的なシナリオはレンジ相場での平均回帰である。弱点もそこにある：価格が乖離後に回帰せず一方向に継続すると、ロジックは繰り返し逆行変動に遭う；平均損失が平均利益より高く、最深ドローダウン 29.3% であることは、失敗時の損失が比較的集中していることを示す。低ボラティリティまたは条件が厳しすぎる場合、長期間トリガーされないこともある；元の設定では最初の 800 本の bar 内で 0 取引、OR に変更した後でようやく 19 取引がトリガーされた。 パラメーターの出所が最大の限界である。bb_period、bb_stddev、rsi_period、interval、position_size、stopPercent は原文に示されておらず、業界慣行に従って埋めた；エントリーシグナルは AND から OR に変更され、ポジションは 1000 から 100000 に調整された（既存ポジションをフルポジションに修正）。これらの変更は取引回数、1 取引あたりの損失、ドローダウン形状を直接変える；本文の数字は元の設定を再現するよりも、ロジックの感度を観察するのに適している。90 回のバックテストは同一データの 6 個の非重複ウィンドウを 15 ラウンド繰り返したもので、境界はランダムに揺らされており、90 個の独立サンプルではない；ランダムシードはデータベースに保存済みで、同じ分割を再現できる；利益セグメント数は独立した勝率として扱えない。 読者が最も注視すべきは利益セグメント 51/90、中央値 +1.8%、最深ドローダウン 29.3% である：前者は多くの分割が薄利にすぎないことを示し、後者は条件が合わない場合の代償が小さくないことを示す。buy-and-hold 平均 -1.7% と比べると相対的な優位があるように見えるが、この優位は元のパラメーターではないこと、独立した分割ではないことに基づいており、外挿できない。本内容は過去データの再現検証であり、投資助言を構成せず、本プラットフォームは推奨、格付け、ランキングを行わない。