Open-Close Cross Strategy: 65 de 90 backtests rentables, drawdown máximo 27.6%.

Apuesta por la continuación tras cruzar la media al alza: largo en el cruce ascendente, salida en el descendente y sin entradas por debajo de la media; en rangos, los cruces repetidos generan pérdidas continuas.

Open-Close Cross Strategy fue rentable en 65 de 90 backtests de BTCUSDT 1h, con retorno por segmento mediano +8.8%, máximo +57.4%, mínimo -27.2% y drawdown máximo de 27.6% entre 90 segmentos. No es el resultado de ganar mucho la mayor parte del tiempo, sino de ganar poco con la mayoría de los cortes y perder mucho con unos pocos. En el mismo período, el retorno promedio por segmento de buy-and-hold fue +31.7%, así que tener segmentos rentables no equivale a superar no hacer nada. Estos 90 no son muestras independientes, sino el mismo conjunto de datos dividido en 6 ventanas no superpuestas, repetido 15 rondas con bordes con jitter, con 0 segmentos liquidados. Ganancia promedio por operación $1,527, pérdida promedio $478, por lo que en términos monetarios las ganancias superan a las pérdidas. Mejor segmento: ronda 1, segmento 1 (2023-09-01 a 2024-03-27), retorno por segmento +57.4%, drawdown máximo de ese segmento 11.3%; peor segmento: ronda 13, segmento 5 (2025-08-13 a 2026-02-24), retorno por segmento -27.2%, drawdown máximo de ese segmento 27.6%. Al poner la mediana de la estrategia +8.8% junto al promedio por segmento de buy-and-hold +31.7%, la primera es claramente menor; la mayoría de los cortes no superaron fácilmente no hacer nada. Apuesta a que la señal direccional generada por el cruce de apertura y cierre tenga continuidad posterior, permitiendo que las operaciones ganadoras cubran las perdedoras. 65/90 segmentos rentables muestran que este supuesto no es completamente inválido con la mayoría de los cortes; pero que la mediana +8.8% y el drawdown máximo 27.6% aparezcan juntos muestra que los retornos provienen más de unos pocos segmentos de tendencia, no de que cada ventana gane de forma estable. Las debilidades están en el rango y los falsos cruces. Cuando apertura y cierre cruzan repetidamente y la dirección se revierte con frecuencia, la pérdida promedio por operación $478 se acumula; un movimiento adverso de un solo lado corresponde al peor segmento -27.2% y al drawdown máximo 27.6%. La baja volatilidad también comprime el beneficio. La sensibilidad a parámetros es otro problema: ma_period, interval, position value, stopPercent, position_value:50000→100000 (tamaño de posición corregido a posición completa) no venían en el texto original, se completaron según convención de la industria, y el resto se copió del original; con otro conjunto de parámetros, 65/90 y la mediana +8.8% podrían cambiar. También hay que explicar claramente las limitaciones del método. La semilla aleatoria quedó guardada, por lo que el mismo seed puede reproducir exactamente los mismos 90 cortes; pero los 90 cortes siguen viniendo del mismo período histórico y no pueden tomarse como 90 validaciones independientes. La longitud del segmento es de solo unas pocas decenas de días; el retorno por segmento es el retorno total bruto de cada segmento, no se debe extrapolar a períodos más largos, de lo contrario los números se amplificarían más de diez veces y serían fáciles de malinterpretar. El mejor y el peor segmento no se superponen en el tiempo, lo que muestra que la conclusión está muy influida por el estado del mercado. El lector debe mirar tres números: segmentos rentables 65/90, retorno por segmento mediano +8.8%, drawdown máximo 27.6%; y compararlos con el promedio por segmento de buy-and-hold +31.7%. Ver solo el máximo +57.4% haría ignorar la mediana y el drawdown. Puede servir para entornos de continuación de tendencia, pero falla en rango, baja volatilidad y cambio de parámetros. Este contenido es una verificación de reproducción de datos históricos, no constituye asesoramiento de inversión, y esta plataforma no recomienda, califica ni clasifica.