契約検証
他の人が共有した高い年率、堅そうに見える勝率、グループで勧められるコントラクト戦略 — 持ち込んで、互いに重ならない複数の期間でそれぞれ動かします。同じルールが時期によってどれだけ違うかが一目で分かり、「サンプル内」がどの区間かを知る必要もありません。
免責事項： 契約取引にはリスクが伴います。結果は過去データに基づくシミュレーションであり、将来の成果を保証するものではありません。本ページは教育目的のみです——投資助言ではありません。
トークン化株式の契約検証
トークン化株式の無期限契約で戦略を検証——市場が若く歴史は短いものの、データは実在のものです。
暗号資産の契約検証
無期限契約で同じ戦略を重複しない複数期間にわたり実行——売り建て・レバレッジ・資金調達率・清算をすべて織り込みます。
検証レポート →
テストして公開したすべての戦略（新しい順）。各レポートはサンプル外の実際の挙動を示します。何期間が利益だったか、最良と最悪の期間の差、強制決済が発生したかどうか。
検証済み戦略 →
公開済みの同じ結果を表形式で横並び比較：15 ラウンド × 6 区間の区間リターン中央値、最高／最低区間、最大ドローダウン、黒字区間率とロスカット率。
検証レポート
4 ページ中 1 ページ目 · 全 45 本
短期トレンドの継続に賭ける戦略：移動平均のクロスとドンチャン・ブレイクが重なった時だけエントリー。トレンド局面では素早く利確できるが、レンジ相場では繰り返しの損切りで資金が削られる。
90 回の分割中わずか 28 回が利益、中央値 −6.0%、しかも買い持ちに劣後
- 区間リターン中央値
- -6.0%
- 最大ドローダウン
- 32.6%
- 黒字の期間
- 90 期中 28
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
トレンドの押し目明けを賭ける：価格が短期MAを回復しRSIが過熱していない時に買い、レンジ化や深い押しで連敗する。
90 回の分割で利益はわずか 50 回、セグメント収益中央値 +3.4% は保有ベンチマークを下回る
- 区間リターン中央値
- 3.4%
- 最大ドローダウン
- 50.0%
- 黒字の期間
- 90 期中 50
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
移動平均線・RSI・MACD の三重シグナルが揃ったときだけエントリーし、トレンド継続なら順張りで持つ。信号は遅行するため、レンジ相場では交差のダマシで連敗しやすい。
69/90が利益、中央値+28.7%は買い持ち平均+101.7%に劣る
- 区間リターン中央値
- 28.7%
- 最大ドローダウン
- 72.7%
- 黒字の期間
- 90 期中 69
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
ブレイク後のトレンド継続を賭ける：ドンチャン上限を上抜けた時のみ買い、レンジ内のダマシが多いと連敗する。
90区間の実測で利益は25区間のみ、中央値区間リターン-8.5%
- 区間リターン中央値
- -8.5%
- 最大ドローダウン
- 32.0%
- 黒字の期間
- 90 期中 25
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
売られ過ぎの回帰に賭ける：RSI 売られ過ぎかつ下限バンド割れでのみ買い、ADX 25超の一方向相場は除外。トレンド相場では含み損を抱えやすい。
90通りの分割で51区間が利益、中央値+4.3%でも39.8%のドローダウンに遭遇
- 区間リターン中央値
- 4.3%
- 最大ドローダウン
- 39.8%
- 黒字の期間
- 90 期中 51
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
オープニングレンジ端での反転に賭ける：行き過ぎた動きを逆張りし、レンジの寄り付きでは小刻みに稼げるが、寄り付きから一方向にトレンドが出ると連敗する。
90セグメント実測で40セグメントが利益、セグメント収益中央値-1.9%、保有に勝てず
- 区間リターン中央値
- -1.9%
- 最大ドローダウン
- 25.3%
- 黒字の期間
- 90 期中 40
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
MACDのゴールデンクロス後のトレンド継続に賭ける：GCで入りDCで手仕舞い。一方向トレンドでは機能するが、レンジでは往復ビンタになる。
90段中61段が利益、最大ドローダウン50.2%
- 区間リターン中央値
- 12.3%
- 最大ドローダウン
- 50.2%
- 黒字の期間
- 90 期中 61
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
モメンタム継続に賭ける：移動平均のゴールデンクロスで順張りエントリー、デッドクロスで手仕舞い、RSIの価格上抜けで確認。レンジ相場では交差が増え損失が積み上がる。
90通りの切り方で49回のみ利益、最深ドローダウン38.6%
- 区間リターン中央値
- 1.1%
- 最大ドローダウン
- 38.6%
- 黒字の期間
- 90 期中 49
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
ドンチャン・チャネル突破後のトレンド継続に賭ける。移動平均とADXでレンジを弾き、偽ブレイクが多い相場では連続して損切りになる。
90回の分割中54回が利益、中央値+4.1%だが最大ドローダウン32.0%
- 区間リターン中央値
- 4.1%
- 最大ドローダウン
- 32.0%
- 黒字の期間
- 90 期中 54
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
偽ブレイク後の反転に賭ける：ドンチャン境界を一時的に抜けて戻った時だけエントリーし、本物のブレイクが続くと逆行で含み損を抱える。
90通りの切法で63回利益、中央値+6.1%だがドローダウンは20%近い
- 区間リターン中央値
- 6.1%
- 最大ドローダウン
- 19.9%
- 黒字の期間
- 90 期中 63
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
トレンド共振に賭ける：移動平均線とMACDのゴールデンクロスが同時に成立しADXが20以上のときだけエントリー、トレンドが弱まれば決済。トレンドのないレンジでは連敗する。
90回の分割で55回利益、中央値 +1.3% はバイ・アンド・ホールドに及ばず
- 区間リターン中央値
- 1.3%
- 最大ドローダウン
- 15.6%
- 黒字の期間
- 90 期中 55
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
CCIがしきい値を抜けた後のトレンド継続に賭ける：一方向の相場で順張りし、しきい値付近の往復では往復ビンタの損切りになる。
90通りの分割法で60セグメントが利益、最大ドローダウン51.4%
- 区間リターン中央値
- 13.9%
- 最大ドローダウン
- 51.4%
- 黒字の期間
- 90 期中 60
- 強制決済
- なし
過去データの実績であり、投資助言ではありません — 当サイトは戦略の推奨・格付け・順位付けを行いません。
なぜ多くの時間ウィンドウで検証するのか？
ある期間の歴史データで強く見えるルールは、その期間の始まりがたまたま幸運だっただけかもしれません。検証は同じ歴史を多くの重複しないウィンドウに分割し、それぞれでルールを再生し、結論がどこから始めるかによって保持されるのか、それとも反転するのかを示します。
得られるもの
1回の実行ではなく、多くのウィンドウ
同じ歴史が重複しないウィンドウに分割され、毎回境界をシャッフルして繰り返し再生されるため、単一の分割が答えを定義することはありません。
読みやすく、外挿されていない結果
ウィンドウの中央値リターン、最悪のウィンドウ、最大ドローダウン、そして利益が出たウィンドウの数が得られます — これらの数値はウィンドウ自体から取られ、年間数値に拡大されていません。
何もしない場合と並べて表示
すべての結果は、同じウィンドウで単にその銘柄をバイ・アンド・ホールドした場合と並べて表示されるので、ルールが実際に何かを追加したかどうかがわかります。
重要な概念
ウィンドウ
他のすべてのウィンドウと同じデータから切り取られ、決して重複しない、連続した歴史バーの一区間。
分割感度
ウィンドウの開始と終了を変えたときに結論がどれだけ動くか。最良のウィンドウと最悪のウィンドウの差が大きいことは、単一の実行がほとんど何も証明しない最も明確な兆候です。
最大ドローダウン
いずれかのウィンドウ内でのピークからの最大下落 — どれだけ耐えなければならなかったかに答える数値。
アイデアから結果までの一連の流れ
- 1
まずルールを書き留める
ツールを開く前に、エントリー、エグジット、ポジションサイズを決めます。結果を見てから調整すると、検証がカーブフィッティングになってしまいます。
- 2
市場とインターバルを選ぶ
実際に気になる銘柄と時間枠を選び、そのデータのすべてのウィンドウで同じルールを実行します。
- 3
1つの数値ではなく分布を読む
利益が出たウィンドウの数とウィンドウの中央値リターンから始め、次に最悪のウィンドウと最大ドローダウンを見ます。
- 4
ホールドと比較する
ルールが同じウィンドウで単に銘柄をホールドするのをわずかにしか上回らないなら、それにさらに時間を費やす前に知っておく価値があります。
トレーダーがやりがちな間違い
✗ 最良のウィンドウだけを引用する
✓最良のウィンドウは多くの中から選ばれた極端な例です。中央値、最悪の値、ドローダウンを一緒に報告しないと、その数値はほとんど意味がありません。
✗ 短いウィンドウのリターンを年間数値に拡大する
✓短いウィンドウは1年ではありません。数週間のリターンを12か月に複利で拡大すると、数値が何倍にもなり、誤った結論を招きます。
✗ 多くの利益が出たウィンドウを約束と見なす
✓ウィンドウは独立したサンプルではなく、同じデータの異なる切り口であり、過去またはシミュレーションされたパフォーマンスは将来のパフォーマンスではありません。
このツールが向く場面と向かない場面
使うべき場面
- ✓どこかで説明されている戦略を見て、それがどれほど堅牢かを知りたい
- ✓自分のルールが1つの期間で機能し、それが運だったかどうかを知りたい
- ✓ルールを単に銘柄をホールドする場合と比較したい
避けるべき場面
- ✗将来のリターンの予測を期待する
- ✗公開された結果をアドバイス、評価、推奨として扱う
実際に役立つヒント
見る前にルールを固定する
戦略を書き留めてから実行します。各結果の後に書き直すことが、ルールを過去にフィットさせる方法です。
平均より先に広がりを見る
最良のウィンドウと最悪のウィンドウの間の広がりが狭いことは、結果がうまく通用することを意味し、広いことは答えがどこから始めるかに依存することを意味します。
方法を再現可能に保つ
各実行はウィンドウを切るために使用されたシードを記録するので、同じウィンドウのセットを再構築し、結論を再確認できます。
よくある質問
通常のバックテストとどう違うのですか？▾
バックテストは選ばれた1つの歴史期間でルールを再生します。検証は同じ歴史を多くの重複しないウィンドウに分割し、異なる境界でそれを繰り返し、結論がどれだけ動くかを示します。
戦略が何を稼ぐかを教えてくれますか？▾
いいえ。それは歴史データ上でルールの行動がどれほど安定していたかを測定するものであり、予測ではなくルールに関する証拠です。
なぜ私の数値が他の場所で見た結果と異なるのですか？▾
銘柄、時間枠、コスト仮定、ウィンドウ境界、パラメータ選択がすべて結果を変えます。ウィンドウを切るために使用されたシードが記録されているので、実行を再構築できます。
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価格データはどこから来ますか？▾
保存された歴史的市场データから、手数料とスリッページを適用して再生されます。検証方法自体は再現可能です。
検証結果は教育および研究目的で歴史データ上に生成されます。それらは投資アドバイスではなく、プラットフォームは戦略を推奨、評価、ランク付けしません。
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