Vérif. contrats
Le rendement annuel élevé partagé par quelqu'un, un taux de réussite qui semble solide, une stratégie de contrats venue d'un groupe : apportez-la et rejouez-la sur plusieurs périodes qui ne se chevauchent pas. On voit immédiatement combien la même règle varie selon la période, sans avoir besoin de savoir quel segment était « dans l'échantillon ».
Avertissement : Le trading de contrats comporte des risques. Les résultats sont simulés sur des données historiques et ne garantissent pas les performances futures. Cette page est purement éducative——elle ne constitue pas un conseil financier.
Vérification de contrats d'actions tokenisées
Vérifiez des stratégies sur des perpétuels d'actions tokenisées——le marché est jeune, l'historique court, mais les données sont réelles.
Vérification de contrats crypto
Exécutez une stratégie sur plusieurs périodes non chevauchantes en perpétuels——vente à découvert, levier, financement et liquidation modélisés.
Rapports de vérification →
Toutes les stratégies testées et publiées, les plus récentes d'abord. Chaque rapport montre le comportement réel hors échantillon : combien de fenêtres ont été rentables, l'écart entre la meilleure et la pire, et si une fenêtre a été liquidée.
Stratégies testées →
Les mêmes résultats publiés sous forme de tableau pour comparer d'un coup d'œil : rendement médian par période, meilleure et pire période, pire repli, part de périodes profitables et taux de liquidation.
Rapports de vérification
Page 1 sur 4 · 45 rapports
Pari sur la poursuite de tendance court terme : entrée uniquement si croisement de moyennes et cassure Donchian coïncident ; gains rapides en tendance, mais le range use le capital par stops répétés.
Seulement 28 découpages rentables sur 90, médiane −6.0%, et sous-performance face au buy-and-hold
- Rendement médian de la période
- -6.0%
- Pire repli
- 32.6%
- Périodes positives
- 28 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Parie sur la fin du repli en tendance : entre quand le prix reprend la MM rapide et que le RSI n'est pas en surchauffe ; le range ou un repli plus profond enchaîne les stops.
Seulement 50 découpages gagnants sur 90 ; rendement médian par segment +3.4% inférieur à la référence de détention
- Rendement médian de la période
- 3.4%
- Pire repli
- 50.0%
- Périodes positives
- 50 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Mise sur une triple confirmation (MA, RSI, MACD) avant d'entrer et suit les tendances ; les signaux retardent, si bien qu'en range les croisements répétés enchaînent les petites pertes.
69/90 rentables, médiane +28.7% inférieure à la moyenne buy-and-hold +101.7%
- Rendement médian de la période
- 28.7%
- Pire repli
- 72.7%
- Périodes positives
- 69 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Parie sur la poursuite de tendance après cassure : n'entre qu'au-dessus de la bande supérieure de Donchian ; les fausses cassures en range enchaînent les stops.
Test sur 90 segments : seulement 25 rentables, rendement médian du segment -8.5%
- Rendement médian de la période
- -8.5%
- Pire repli
- 32.0%
- Périodes positives
- 25 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pari sur le retour à la moyenne après survente : achat uniquement si RSI en survente et cassure de la bande de Bollinger inférieure, filtre ADX > 25 ; en tendance, la position reste bloquée.
90 configurations de découpage, 51 segments rentables ; médiane +4.3% mais drawdown de 39.8%
- Rendement médian de la période
- 4.3%
- Pire repli
- 39.8%
- Périodes positives
- 51 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Parie sur le retournement aux bords de la range d'ouverture : on prend le contrepied des fausses poussées, ça paie en ouverture range, mais les ouvertures tendancielles enchaînent les stops.
90 segments testés, 40 rentables, rendement médian par segment -1.9%, ne bat pas la détention
- Rendement médian de la période
- -1.9%
- Pire repli
- 25.3%
- Périodes positives
- 40 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Parie sur la poursuite de la tendance après un croisement haussier du MACD : on entre au croisement, on sort au croisement baissier ; efficace en tendance, massacré en range.
61 segments rentables sur 90, drawdown maximal de 50.2%
- Rendement médian de la période
- 12.3%
- Pire repli
- 50.2%
- Périodes positives
- 61 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pari sur la continuation du momentum : entrée sur croisement haussier des moyennes, sortie sur croisement baissier, RSI croisant le prix en confirmation ; en range, les croisements répétés érodent le capital.
Seulement 49 découpages rentables sur 90, drawdown maximal 38.6%
- Rendement médian de la période
- 1.1%
- Pire repli
- 38.6%
- Périodes positives
- 49 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Parie sur la poursuite de la tendance après une cassure du canal Donchian, en filtrant le range par moyenne mobile et ADX ; les fausses cassures enchaînent les stops.
54 rentables sur 90 découpages, médiane +4.1% mais drawdown maximal 32.0%
- Rendement médian de la période
- 4.1%
- Pire repli
- 32.0%
- Périodes positives
- 54 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pari sur le retournement après une fausse cassure : on n'entre que si le prix balaie une borne de Donchian puis revient ; une vraie cassure qui se prolonge laisse la position piégée.
63 coupes rentables sur 90, médiane +6.1% mais drawdown proche de 20%
- Rendement médian de la période
- 6.1%
- Pire repli
- 19.9%
- Périodes positives
- 63 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pari sur la confluence de tendances : entrée seulement quand la moyenne et le MACD croisent à la hausse avec ADX ≥ 20, sortie dès que la tendance faiblit ; en range sans tendance, stops à répétition.
90 découpages, 55 profitables, médiane +1.3% en deçà du buy-and-hold
- Rendement médian de la période
- 1.3%
- Pire repli
- 15.6%
- Périodes positives
- 55 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pari sur la poursuite de la tendance après le franchissement du seuil CCI : on entre dans le sens du mouvement, mais des croisements répétés près du seuil multiplient les stops.
90 découpages, 60 segments rentables, drawdown le plus profond 51.4%
- Rendement médian de la période
- 13.9%
- Pire repli
- 51.4%
- Périodes positives
- 60 sur 90
- Liquidation
- Non
Données historiques uniquement. Pas un conseil en investissement — nous ne recommandons, ne notons ni ne classons les stratégies.
Pourquoi vérifier sur de nombreuses fenêtres temporelles ?
Une règle qui semble solide sur une portion d'historique peut simplement avoir eu de la chance sur le point de départ de cette portion. La vérification découpe le même historique en de nombreuses fenêtres sans chevauchement, rejoue la règle sur chacune d'elles et montre si la conclusion tient — ou s'inverse — selon le point de départ.
Ce que vous obtenez
De nombreuses fenêtres, pas une seule exécution
Le même historique est découpé en fenêtres sans chevauchement et rejoué à plusieurs reprises, avec des limites mélangées à chaque tour afin qu'aucun découpage unique ne définisse la réponse.
Des résultats lisibles, sans extrapolation
Vous obtenez le rendement médian des fenêtres, la pire fenêtre, le repli le plus profond et le nombre de fenêtres rentables — des chiffres issus des fenêtres elles-mêmes, non extrapolés en un chiffre annualisé.
Présenté à côté du fait de ne rien faire
Chaque résultat est placé à côté du simple achat et conservation de l'instrument sur les mêmes fenêtres, afin que vous puissiez voir si la règle a réellement apporté quelque chose.
Les concepts clés
Fenêtre
Une portion continue de barres historiques, découpée dans les mêmes données que toutes les autres fenêtres et sans jamais les chevaucher.
Sensibilité au découpage
L'ampleur avec laquelle la conclusion change lorsque vous modifiez le début et la fin d'une fenêtre. Un large écart entre la meilleure et la pire fenêtre est le signe le plus clair qu'une seule exécution ne prouve pas grand-chose.
Repli le plus profond
La plus forte baisse depuis un sommet au sein d'une fenêtre — le chiffre qui répond à la question de savoir ce qu'il aurait fallu endurer.
Un parcours complet, de l'idée au résultat
- 1
Écrivez d'abord la règle
Décidez de l'entrée, de la sortie et de la taille de position avant d'ouvrir l'outil. Les ajuster après avoir vu les résultats transforme la vérification en surentraînement.
- 2
Choisissez le marché et l'intervalle
Sélectionnez l'instrument et l'unité de temps qui vous intéressent réellement, puis laissez la même règle s'exécuter sur chaque fenêtre de ces données.
- 3
Lisez la distribution, pas un seul chiffre
Commencez par le nombre de fenêtres rentables et le rendement médian des fenêtres, puis examinez la pire fenêtre et le repli le plus profond.
- 4
Comparez avec l'achat et conservation
Si la règle ne dépasse que de peu l'achat et conservation de l'instrument sur les mêmes fenêtres, cela vaut la peine de le savoir avant d'y consacrer plus de temps.
Les erreurs que font les traders
✗ Ne citer que la meilleure fenêtre
✓La meilleure fenêtre est un extrême choisi parmi beaucoup d'autres. Rapportez la médiane, la pire fenêtre et le repli ensemble, sinon le chiffre ne signifie pas grand-chose.
✗ Extrapoler le rendement d'une courte fenêtre en un chiffre annuel
✓Les courtes fenêtres ne représentent pas une année. Composer quelques semaines de rendement sur douze mois multiplie le chiffre de nombreuses fois et invite à une conclusion erronée.
✗ Considérer de nombreuses fenêtres rentables comme une promesse
✓Les fenêtres sont différents découpages des mêmes données plutôt que des échantillons indépendants, et les performances passées ou simulées ne sont pas les performances futures.
Quand cet outil convient — et quand il ne convient pas
À utiliser quand
- ✓Vous avez vu une stratégie décrite quelque part et voulez savoir à quel point elle est robuste
- ✓Votre propre règle a fonctionné sur une période et vous voulez savoir si c'était de la chance
- ✓Vous voulez comparer une règle au simple achat et conservation de l'instrument
À éviter quand
- ✗Attendre une prévision des rendements futurs
- ✗Traiter un résultat publié comme un conseil, une notation ou une recommandation
Des conseils vraiment utiles
Fixez la règle avant de regarder
Écrivez la stratégie, puis exécutez-la. La réécrire après chaque résultat est la façon dont une règle se surentraîne sur le passé.
Regardez l'écart avant la moyenne
Un écart étroit entre la meilleure et la pire fenêtre signifie que le résultat est robuste ; un écart large signifie que la réponse dépend du point de départ.
Gardez la méthode reproductible
Chaque exécution enregistre la graine utilisée pour découper les fenêtres, afin que le même ensemble de fenêtres puisse être reconstruit et la conclusion revérifiée.
Questions fréquentes
En quoi est-ce différent d'un Backtest normal ?▾
Un Backtest rejoue une règle sur une portion d'historique choisie. La vérification découpe le même historique en de nombreuses fenêtres sans chevauchement, répète cela avec différentes limites et montre combien la conclusion varie.
Cela m'indique-t-il ce que la stratégie va rapporter ?▾
Non. Cela mesure la stabilité du comportement d'une règle sur des données historiques, ce qui constitue une preuve concernant la règle plutôt qu'une prévision.
Pourquoi mes chiffres diffèrent-ils d'un résultat vu ailleurs ?▾
L'instrument, l'unité de temps, les hypothèses de coûts, les limites des fenêtres et les choix de paramètres modifient tous le résultat. La graine utilisée pour découper les fenêtres est enregistrée afin qu'une exécution puisse être reconstruite.
Ai-je besoin d'un compte ?▾
Les résultats publiés sont librement consultables. Exécuter votre propre stratégie dans l'espace de travail et conserver son historique nécessite une Connexion.
D'où viennent les données de prix ?▾
De données de marché historiques stockées, rejouées avec commission et slippage appliqués. La méthode de vérification elle-même est reproductible.
Les résultats de vérification sont produits à des fins éducatives et de recherche sur des données historiques. Ils ne constituent pas un conseil en investissement, et la plateforme ne recommande, n'évalue ni ne classe les stratégies.
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