Calculadora de Drawdown [Ferramenta Gratuita]
Meça o quanto sua conta cai do seu pico e quanto essa queda custa. Entenda a dor que uma estratégia pode infligir antes de comprometer capital real nela.
Aviso legal: Negociar instrumentos financeiros envolve risco e todo o conteúdo desta página é fornecido apenas para fins educacionais. Nada aqui constitui aconselhamento financeiro ou recomendação de compra ou venda de qualquer instrumento.
Saldo Final
$9039.21
Drawdown Total
9.61%
Como isso é calculado?
Each loss reduces balance by loss%. Repeated over N consecutive losses.
Ler o guia completo
Cada parâmetro, fórmula e exemplo — a referência completa desta ferramenta.
O que é drawdown?
O drawdown mede a queda do patrimônio de um pico a um vale — quanto sua conta caiu antes de voltar a subir. O drawdown máximo é a pior dessas quedas em um histórico, e é extremamente importante porque é o número que decide se você consegue sobreviver psicologicamente a uma estratégia. Um retorno anual de 60% parece impressionante, mas se veio acompanhado de um drawdown de 45%, muitos traders teriam abandonado a estratégia no meio do caminho. Esta calculadora transforma uma série de valores de patrimônio no quadro de drawdown, incluindo o ganho necessário para recuperar cada novo pico.
Os conceitos-chave
Pico ao vale
A queda do patrimônio mais alto até o ponto mais baixo antes da recuperação.
Drawdown máximo
A maior queda de pico a vale na série.
Recuperação
O ganho necessário para voltar de um vale ao pico anterior.
Um exemplo com números reais
- 1
Registre o pico e o vale do patrimônio
Sua conta atingiu o pico de $12.000, depois caiu para $9.600 antes de se recuperar.
- 2
Calcule a queda
O drawdown é $12.000 − $9.600 = $2.400.
- 3
Expresse em porcentagem
$2.400 ÷ $12.000 = 20%, então o drawdown foi de 20% do pico ao vale.
- 4
Calcule a necessidade de recuperação
Para subir de $9.600 de volta a $12.000 é preciso um ganho de 25% — a assimetria que torna perdas profundas tão caras.
Como usar
Insira os valores de patrimônio
Uma sequência de valores da conta ao longo do tempo.
Leia o drawdown máximo
A pior queda em valor absoluto e em porcentagem.
Planeje a recuperação
Veja o ganho necessário para voltar ao pico.
A fórmula, passo a passo
Drawdown
Drawdown % = (Peak − Trough) ÷ Peak × 100%
Erros que os traders cometem
✗ Tratar um drawdown máximo histórico como a pior perda futura possível
✓O próximo drawdown sempre pode ser mais profundo. O drawdown passado é um guia, não um teto.
✗ Escolher uma estratégia com um drawdown que você teria abandonado no meio
✓Se você não consegue aguentar o pior caso histórico, a estratégia não é para você, independentemente do retorno.
✗ Confundir a perda de uma única operação com o drawdown da conta
✓Uma operação perdedora é um evento; o drawdown é a queda acumulada de toda a conta ao longo de uma série.
Quando esta ferramenta se aplica — e quando não
Use quando
- ✓Antes de adotar qualquer estratégia, para ver a dor que você precisa ser capaz de suportar.
- ✓Ao dimensionar posições, já que seu orçamento de risco precisa sobreviver ao drawdown esperado.
- ✓Ao comparar estratégias com retornos semelhantes, mas perfis de risco diferentes.
Evite quando
- ✗Julgar o drawdown a partir de um período que contém apenas mercados calmos.
- ✗Presumir que um drawdown histórico pequeno prova que a estratégia é segura.
- ✗Ignorar quanto tempo a conta levou para se recuperar de cada pico.
Dicas que realmente ajudam
Descubra primeiro seu limite pessoal de drawdown
Decida a queda máxima que você consegue suportar e só adote estratégias cujo histórico fique dentro desse limite. A matemática é secundária em relação a se você consegue permanecer.
Acompanhe tanto a profundidade quanto a duração
Um drawdown raso, mas de seis meses, pode ser psicologicamente mais difícil do que um profundo de duas semanas. Registre ambos.
Dimensione posições a partir do drawdown, não apenas do retorno
Uma estratégia cujo pior drawdown é 30% exige um risco por operação menor do que uma cujo pior é 15% — deixe o número da dor definir o tamanho.
Ferramentas relacionadas e próximos passos
Perguntas frequentes
Por que o drawdown importa mais que o retorno para muitos traders?▾
Uma estratégia pode ser lucrativa no papel, mas psicologicamente impossível de seguir se seus drawdowns forem profundos demais para você aguentar.
Qual é a diferença entre drawdown e drawdown máximo?▾
Drawdown é qualquer queda de pico a vale medida em um ponto no tempo. Drawdown máximo é a maior dessas quedas em todo o histórico — o pior caso que a estratégia apresentou até agora.
Como sei minha tolerância a drawdown?▾
Um teste prático é o teste do sono: escolha uma porcentagem hipotética de perda e pergunte se você conseguiria manter a estratégia sem abandonar o plano. Qualquer número que te deixe desconfortável está acima da sua tolerância.
Por que o drawdown percentual não é o mesmo que a perda percentual?▾
Eles medem coisas diferentes. Uma perda é a queda de uma única operação ou posição; um drawdown é a queda de toda a conta desde seu pico, refletindo uma sequência de perdas antes da recuperação total.
Um drawdown máximo pequeno significa que a estratégia é segura?▾
Não necessariamente. Um histórico curto ou que cobre apenas mercados calmos pode subestimar o drawdown. O drawdown passado é um guia, mas o próximo sempre pode ser mais profundo — por isso o dimensionamento de posições importa.
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O drawdown é uma medida histórica de uma série de patrimônio, não uma garantia de perda máxima futura.
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