ドローダウン計算機 — ユーザーガイドとリファレンス

✗ 過去の最大ドローダウンを将来起こりうる最悪の損失とみなす

✓次のドローダウンは常にそれ以上に深くなる可能性があります。過去のドローダウンは目安であり、上限ではありません。

✗ 途中で諦めてしまうようなドローダウンの戦略を選ぶ

✓過去の最悪ケースを耐えられないなら、その戦略のリターンに関係なく、あなたには向いていません。

✗ 単一取引の損失と口座のドローダウンを混同する

✓負け取引は1つの出来事であり、ドローダウンは一連の取引を通じた口座全体の累積的な下落です。

まず自分自身のドローダウン限界を見つける

耐えられる最大下落幅を決め、その範囲内に収まる履歴を持つ戦略のみを採用しましょう。数学は、あなたが続けられるかどうかに比べれば二次的です。

深さと期間の両方を追跡する

浅くても6ヶ月続くドローダウンは、深くても2週間のものより心理的に厳しいことがあります。両方を記録しましょう。

リターンだけでなくドローダウンからポジションサイズを決める

最悪のドローダウンが30%の戦略は、15%の戦略よりも取引あたりのリスクを小さくする必要があります。痛みの数値にサイズを決めさせましょう。