매매 셋업이 실제로 무엇인가
매매 셋업은 전제조건으로 이해하는 것이 가장 좋습니다. 즉, 다른 어떤 조치를 취하기 전에 충족되어야 하는 하나의 조건 또는 조건의 집합입니다. 문서화된 시스템에서 셋업은 시장이 고려 대상이 될 자격이 있는지 자체를 결정하는 관문입니다. 셋업은 '지금 행동하라'고 말하지 않습니다. '이 상황은 나머지 규칙들이 작동할 수 있는 맥락'이라고 말합니다. 이 구분은 흐려지기 쉽습니다. 많은 사람이 셋업과 진입을 같은 것인 양 사용합니다. 그러나 둘은 다릅니다. 셋업은 시장의 상태를 설명합니다. 추세 구조, 범위의 압축, 기준 레벨 대비 가격 위치, 또는 RSI가 극단을 기록하는 것과 같은 모멘텀 판독값 등입니다. 진입은 사건입니다. 행동이 발생하는 특정 봉, 가격 또는 트리거입니다. 셋업은 몇 시간 또는 며칠 동안 지속되며 여러 잠재적 진입을 포함할 수 있습니다. 적격한 셋업 없이 취해진 진입은 정의상 시스템 밖의 행동입니다. 셋업은 진입 측에만 국한되지 않습니다. 청산 논리도 종종 같은 방식으로 구축됩니다. 추세 구조의 붕괴, 모멘텀의 다이버전스, 임계값을 초과하는 변동성 확대와 같은 어떤 조건이 존재해야만 청산 조치가 고려됩니다. 이것이 셋업이 시스템의 대부분 진입 및 청산 부분에서 기본적인 측면으로 설명되는 이유입니다. 셋업은 다른 모든 것이 관련성을 갖게 되는 상황을 조직합니다. 셋업은 전제조건이기 때문에 필터이기도 합니다. 셋업은 관찰 가능한 시장 활동의 상당 부분을 고려 대상에서 제거하며, 그 제거가 주된 기능입니다. 잘 정의된 셋업을 갖춘 시스템은 단순히 기회를 찾는 것이 아닙니다. 다른 규칙들이 정의된 의미를 갖지 못하는 맥락을 배제하는 것입니다. 이는 전체 시스템을 저울질할 때 과정에서 가장 눈에 띄는 부분인 셋업이 가장 중요하지 않은 구성요소 중 하나로 드러날 수 있는 이유를 설명해 줍니다.
시스템 설계에서 셋업을 먼저 논의하는 이유
셋업은 가치에 대한 진술이라기보다 구조적인 이유 때문에 보통 진입과 청산보다 먼저 소개됩니다. 매매 시스템은 의존성의 연쇄입니다. 각 규칙은 어떤 선행 조건이 이미 충족되었다고 가정합니다. 진입 방법을 논의하기 전에, 설계자는 진입 규칙이 의미를 갖기 위해 시장이 어떤 상태여야 하는지 알아야 합니다. 청산을 논의하기 전에도 마찬가지입니다. 셋업은 그 연쇄에서 가장 이른 연결고리이므로, 논의도 거기서 시작해야 합니다. 이 순서는 오해를 낳을 수 있습니다. 독자는 자연스럽게 가장 먼저 제시된 것이 가장 중요하다고 가정합니다. 시스템 설계에서는 종종 그 반대가 진실에 더 가깝습니다. 벽을 세우기 전에 기초를 붓지만, 건물을 기초로 평가하는 사람은 없습니다. 기초는 다른 모든 것을 가능하게 할 뿐, 나머지가 얼마나 잘 수행되는지를 결정하지 않습니다. 셋업부터 시작하는 두 번째 이유는 셋업이 설명하기 가장 쉬운 구성요소이기 때문입니다. 셋업은 정적인 조건입니다. 시장은 그것을 충족하거나 충족하지 못합니다. 진입은 타이밍을 포함하고, 타이밍은 슬리피지와 체결 품질 같은 실행 문제를 불러옵니다. 청산은 이미 보유한 포지션과 시장이 가는 경로에 의존하는 매매 관리와 관련됩니다. 셋업은 상대적으로 적어 두기 간단하므로, 이후 섹션에서 재사용할 용어를 가르치는 자연스러운 출발점이 됩니다. 실질적인 결과는 제시 순서를 우선순위 목록으로 읽어서는 안 된다는 것입니다. 셋업 식별을 완벽하게 익힌 트레이더는 그 과정의 진입 요건을 배운 것이지, 과정 자체를 배운 것이 아닙니다. 포지션 크기를 어떻게 정하는지, 언제 손절하는지, 결과를 어떻게 측정하는지를 포함한 시스템의 나머지 부분은 하류에 위치하며 일반적으로 더 많은 성과를 좌우합니다.
10퍼센트 주장: 시스템의 작은 조각으로서의 셋업
매매 문헌에서 흔히 쓰이는 표현에 따르면, 셋업은 완전한 매매 시스템의 약 10퍼센트 또는 그 이하를 차지합니다. 이 수치는 측정값이라기보다 어림잡는 경험적 기준이지만, 핵심은 시스템에 다른 많은 움직이는 부품이 들어 있다는 점입니다. 셋업은 자격을 결정합니다. 나머지 모든 것은 자격이 부여된 뒤에 무슨 일이 일어나는지를 결정합니다. 완전한 시스템에 일반적으로 무엇이 포함되는지 생각해 보십시오. 적격한 셋업을 행동으로 전환하는 진입 트리거가 있습니다. 아이디어가 틀렸을 때 얼마를 잃을 수 있는지를 결정하는 초기 위험 정의, 보통 손절 레벨이 있습니다. 그 위험을 수량으로 환산하는 포지션 크기 규칙이 있습니다. 수익 경로와 손실 경로를 모두 포괄하는 청산 또는 매매 관리 계획이 있습니다. 포트폴리오 수준에서는 총 노출과 포지션 간 상관관계에 대한 제한이 있을 수 있습니다. 그 모든 것을 둘러싸고 기록 유지, 정기 검토, 실행 메커니즘이 자리합니다. 두 트레이더가 동일한 셋업으로 출발해도 장기 결과는 매우 달라질 수 있습니다. 한 사람은 청산을 기계적으로 관리하고 크기를 일관되게 정할 수 있습니다. 다른 사람은 손절을 옮기고, 충동적으로 부분 이익을 실현하고, 손실 후 크기를 늘릴 수 있습니다. 두 경우 모두 셋업은 같습니다. 차이는 전적으로 셋업을 둘러싼 시스템 부분에 존재합니다. 산술은 그 이유를 설명해 줍니다. 결과는 이익과 손실의 분포, 각각이 얼마나 자주 발생하는지, 각 시도에 얼마나 투입되는지에 달려 있습니다. 셋업은 그중 처음 두 가지에만 영향을 미치며, 그마저도 부분적으로만 영향을 미칩니다. 크기 결정과 청산 행동이 모든 결과의 크기를 형성합니다. 이것이 셋업이 가장 중요하지 않은 구성요소 중 하나로 설명되는 이유입니다. 셋업은 필요하지만, 충분하기와는 거리가 멉니다.
