낙폭 계산기 [무료 도구]
계좌가 최고점에서 얼마나 하락하는지, 그 하락이 얼마의 비용을 초래하는지 측정하세요. 실제 자본을 투입하기 전에 전략이 초래할 수 있는 고통을 이해하세요.
면책 조항: 금융상품 거래에는 위험이 따르며, 이 페이지의 모든 내용은 교육 목적으로만 제공됩니다. 여기의 어떤 내용도 투자 자문이나 특정 상품의 매매 추천이 아닙니다.
최종 잔액
$9039.21
총 드로다운
9.61%
이 숫자는 어떻게 계산되나요?
Each loss reduces balance by loss%. Repeated over N consecutive losses.
전체 사용 가이드 읽기
모든 파라미터, 공식, 예시 — 이 도구의 완전한 레퍼런스.
드로다운이란 무엇인가?
드로다운은 자산이 고점에서 저점까지 하락한 정도를 측정합니다. 즉, 계좌가 다시 상승하기 전까지 얼마나 하락했는지를 보여줍니다. 최대 드로다운은 기록상 가장 심각한 하락을 의미하며, 이는 전략을 심리적으로 감당할 수 있는지를 결정하는 숫자이기 때문에 매우 중요합니다. 연 60% 수익률은 인상적으로 보이지만, 45%의 드로다운이 동반되었다면 많은 트레이더는 중간에 포기했을 것입니다. 이 계산기는 일련의 자산 가치를 드로다운 그림으로 변환하며, 각 새로운 고점을 회복하는 데 필요한 상승분도 포함합니다.
주요 개념
고점-저점
최고 자산 가치에서 회복 전 최저점까지의 하락.
최대 드로다운
시계열에서 가장 큰 고점-저점 하락.
회복
저점에서 이전 고점으로 돌아가는 데 필요한 상승분.
실제 숫자로 보는 예시
- 1
자산 고점과 저점 기록
귀하의 계좌는 $12,000로 고점을 찍은 후 회복 전 $9,600까지 하락했습니다.
- 2
하락 계산
드로다운은 $12,000 − $9,600 = $2,400입니다.
- 3
백분율로 표현
$2,400 ÷ $12,000 = 20%이므로, 고점에서 저점까지의 드로다운은 20%였습니다.
- 4
회복 필요량 계산
$9,600에서 $12,000으로 다시 오르려면 25%의 상승이 필요합니다. 이 비대칭성 때문에 깊은 손실은 매우 비용이 많이 듭니다.
사용 방법
자산 가치 입력
시간에 따른 계좌 가치의 연속.
최대 드로다운 확인
금액과 백분율로 나타낸 최악의 하락.
회복 계획
고점으로 돌아가는 데 필요한 상승분을 확인하세요.
공식을 단계별로
드로다운
Drawdown % = (Peak − Trough) ÷ Peak × 100%
트레이더가 자주 하는 실수
✗ 과거 최대 드로다운을 미래의 최악의 손실로 간주
✓다음 드로다운은 항상 더 깊을 수 있습니다. 과거 드로다운은 지침일 뿐, 한계가 아닙니다.
✗ 중간에 포기할 드로다운을 가진 전략 선택
✓과거 최악의 경우를 견딜 수 없다면, 수익률에 관계없이 그 전략은 귀하에게 맞지 않습니다.
✗ 단일 거래 손실과 계좌 드로다운을 혼동
✓손실 거래는 하나의 사건이고, 드로다운은 일련의 과정에서 전체 계좌의 누적 하락입니다.
이 도구가 맞는 경우와 맞지 않는 경우
이럴 때 사용
- ✓어떤 전략을 채택하기 전에, 견뎌야 할 고통을 확인하기 위해.
- ✓포지션 크기를 정할 때, 리스크 예산이 예상 드로다운을 견뎌야 하므로.
- ✓비슷한 수익률이지만 다른 리스크 프로필을 가진 전략을 비교할 때.
이럴 땐 피하세요
- ✗평온한 시장만 포함된 기간으로 드로다운을 판단하는 것.
- ✗작은 과거 드로다운이 전략이 안전하다는 증거라고 가정하는 것.
- ✗계좌가 각 고점을 회복하는 데 걸린 시간을 무시하는 것.
실제로 도움이 되는 팁
먼저 개인 드로다운 한도를 찾으세요
견딜 수 있는 최대 하락을 결정한 후, 역사가 그 한도 내에 있는 전략만 선택하세요. 수학은 계속할 수 있는지 여부에 비하면 부차적입니다.
깊이와 기간을 모두 추적하세요
얕지만 6개월 지속되는 드로다운은 깊지만 2주짜리보다 심리적으로 더 힘들 수 있습니다. 둘 다 기록하세요.
수익률이 아닌 드로다운에서 포지션 크기를 정하세요
최악의 드로다운이 30%인 전략은 15%인 전략보다 거래당 리스크가 더 작아야 합니다. 고통 숫자가 크기를 결정하게 하세요.
자주 묻는 질문
많은 트레이더에게 수익률보다 드로다운이 더 중요한 이유는 무엇인가요?▾
전략이 서류상으로는 수익성이 있을 수 있지만, 드로다운이 너무 깊어 견딜 수 없다면 심리적으로 실행 불가능합니다.
드로다운과 최대 드로다운의 차이는 무엇인가요?▾
드로다운은 특정 시점에서 측정된 단일 고점-저점 하락입니다. 최대 드로다운은 전체 기록에서 그러한 하락 중 가장 큰 것으로, 전략이 지금까지 보여준 최악의 경우입니다.
내 드로다운 허용 범위를 어떻게 알 수 있나요?▾
실용적인 테스트는 수면 테스트입니다. 가상의 손실 백분율을 선택하고 계획을 포기하지 않고 전략을 견딜 수 있는지 자문해보세요. 불편하게 만드는 숫자는 허용 범위를 초과한 것입니다.
백분율 드로다운이 백분율 손실과 다른 이유는 무엇인가요?▾
그들은 다른 것을 측정합니다. 손실은 단일 거래나 포지션의 하락이고, 드로다운은 전체 회복 전 일련의 손실을 반영한 전체 계좌의 고점 대비 하락입니다.
작은 최대 드로다운이 전략이 안전하다는 의미인가요?▾
반드시 그렇지는 않습니다. 짧은 역사나 평온한 시장만 포함한 역사는 드로다운을 과소평가할 수 있습니다. 과거 드로다운은 지침이지만, 다음은 항상 더 깊을 수 있습니다. 그래서 포지션 크기 조정이 중요합니다.
드로다운은 자산 시계열의 역사적 측정치이며, 미래 최대 손실을 보장하지 않습니다.
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