ドローダウン計算ツール [無料ツール]
口座がピークからどれだけ下落し、その下落がどれだけのコストになるかを測定します。実際の資金を投じる前に、戦略がもたらしうる痛みを理解できます。
免責事項： 金融商品の取引にはリスクが伴います。本ページの内容はすべて教育目的のみです。ここに記載された内容は投資助言ではなく、いかなる商品の売買を推奨するものでもありません。
最終残高
$9039.21
合計ドローダウン
9.61%
この数字はどう計算されますか？
Each loss reduces balance by loss%. Repeated over N consecutive losses.
詳しい使い方ガイドを読む
すべてのパラメータ、計算式、実例 — このツールの完全なリファレンス。
ドローダウンとは？
ドローダウンは、資産曲線がピークからボトムまでどれだけ下落したかを測る指標です。つまり、口座残高が再び上昇し始める前にどれだけ減少したかを示します。最大ドローダウンは、記録の中で最悪の下落幅であり、戦略を心理的に耐えられるかどうかを決める数値であるため、非常に重要です。年率60%のリターンは魅力的に見えますが、45%のドローダウンを伴う場合、多くのトレーダーは途中で諦めてしまうでしょう。この計算機は、一連の資産額をドローダウンの全体像に変換し、各ピークを回復するために必要な利益も含めて示します。
重要な概念
ピークからボトムまで
最高資産額から回復前の最低点までの下落幅。
最大ドローダウン
一連の記録の中で最大のピークからボトムまでの下落幅。
回復
ボトムから以前のピークに戻るために必要な利益。
実際の数字で見る実例
- 1
資産のピークとボトムを記録
口座は12,000ドルでピークに達し、その後回復する前に9,600ドルまで下落しました。
- 2
下落幅を計算
ドローダウンは12,000ドル − 9,600ドル = 2,400ドルです。
- 3
パーセンテージで表現
2,400ドル ÷ 12,000ドル = 20%なので、ピークからボトムまでのドローダウンは20%でした。
- 4
回復に必要な利益を計算
9,600ドルから12,000ドルに戻るには25%の利益が必要です。この非対称性が深い損失を非常に高くつくものにします。
使い方
資産額を入力
時間経過に伴う口座残高の系列。
最大ドローダウンを読む
最悪の下落幅を金額とパーセンテージで表示。
回復計画を立てる
ピークに戻るために必要な利益を確認。
計算式を順を追って
ドローダウン
Drawdown % = (Peak − Trough) ÷ Peak × 100%
トレーダーがやりがちな間違い
✗ 過去の最大ドローダウンを将来起こりうる最悪の損失とみなす
✓次のドローダウンは常にそれ以上に深くなる可能性があります。過去のドローダウンは目安であり、上限ではありません。
✗ 途中で諦めてしまうようなドローダウンの戦略を選ぶ
✓過去の最悪ケースを耐えられないなら、その戦略のリターンに関係なく、あなたには向いていません。
✗ 単一取引の損失と口座のドローダウンを混同する
✓負け取引は1つの出来事であり、ドローダウンは一連の取引を通じた口座全体の累積的な下落です。
このツールが向く場面と向かない場面
使うべき場面
- ✓戦略を採用する前に、耐えなければならない痛みを確認するため。
- ✓ポジションサイズを決める際、リスク許容度が予想ドローダウンを乗り越えられる必要があるため。
- ✓同様のリターンでもリスクプロファイルが異なる戦略を比較する際。
避けるべき場面
- ✗穏やかな市場のみを含む期間からドローダウンを判断すること。
- ✗過去の小さなドローダウンが戦略の安全性を証明すると仮定すること。
- ✗口座が各ピークを回復するのにかかった時間を無視すること。
実際に役立つヒント
まず自分自身のドローダウン限界を見つける
耐えられる最大下落幅を決め、その範囲内に収まる履歴を持つ戦略のみを採用しましょう。数学は、あなたが続けられるかどうかに比べれば二次的です。
深さと期間の両方を追跡する
浅くても6ヶ月続くドローダウンは、深くても2週間のものより心理的に厳しいことがあります。両方を記録しましょう。
リターンだけでなくドローダウンからポジションサイズを決める
最悪のドローダウンが30%の戦略は、15%の戦略よりも取引あたりのリスクを小さくする必要があります。痛みの数値にサイズを決めさせましょう。
よくある質問
なぜ多くのトレーダーにとってドローダウンがリターンより重要なのでしょうか？▾
戦略は紙の上では利益が出ても、ドローダウンが深すぎて耐えられなければ、心理的に続けられません。
ドローダウンと最大ドローダウンの違いは何ですか？▾
ドローダウンは、ある時点で測定された任意の単一のピークからボトムまでの下落です。最大ドローダウンは、記録全体の中でそれらの中で最大の下落、つまり戦略がこれまで示した最悪のケースです。
自分のドローダウン許容度を知るにはどうすればよいですか？▾
実用的なテストは「睡眠テスト」です。仮の損失パーセンテージを選び、計画を放棄せずにその戦略を保持できるか自問してください。不快に感じる数値は許容度を超えています。
なぜパーセントドローダウンはパーセント損失と同じではないのですか？▾
それらは異なるものを測定します。損失は単一の取引またはポジションの下落であり、ドローダウンは完全に回復する前の一連の損失を反映した、口座全体のピークからの下落です。
最大ドローダウンが小さければ戦略は安全ですか？▾
必ずしもそうではありません。短い履歴や穏やかな市場のみをカバーする履歴は、ドローダウンを過小評価する可能性があります。過去のドローダウンは目安ですが、次は常に深くなる可能性があります。だからこそポジションサイズが重要です。
ドローダウンは資産系列の歴史的尺度であり、将来の最大損失を保証するものではありません。
Disclaimer: The tools and content on this site are provided for educational purposes only and do not constitute investment advice. Trading and investing involve a substantial risk of loss, and past performance does not guarantee future results.