Calculadora de Drawdown [Herramienta Gratis]
Mide cuánto cae tu cuenta desde su máximo y cuánto te cuesta esa caída. Comprende el dolor que una estrategia puede infligir antes de comprometer capital real en ella.
Aviso legal: Operar con instrumentos financieros conlleva riesgo y todo el contenido de esta página se ofrece únicamente con fines educativos. Nada de lo aquí expuesto constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta de ningún instrumento.
Saldo Final
$9039.21
Drawdown Total
9.61%
¿Cómo se calcula esto?
Each loss reduces balance by loss%. Repeated over N consecutive losses.
Leer la guía completa
Cada parámetro, fórmula y ejemplo — la referencia completa de esta herramienta.
¿Qué es el drawdown?
El drawdown mide la caída del capital desde un máximo hasta un mínimo: cuánto cayó tu cuenta antes de empezar a subir de nuevo. El drawdown máximo es la peor de esas caídas en un historial, y es enormemente importante porque es la cifra que decide si puedes sobrevivir psicológicamente a una estrategia. Un rendimiento anual del 60% parece impresionante, pero si vino acompañado de un drawdown del 45%, muchos traders la habrían abandonado a mitad de camino. Esta calculadora convierte una serie de valores de capital en una imagen del drawdown, incluida la ganancia necesaria para recuperar cada nuevo máximo.
Los conceptos clave
De máximo a mínimo
La caída desde el capital más alto hasta el punto más bajo antes de la recuperación.
Drawdown máximo
La mayor caída de máximo a mínimo en la serie.
Recuperación
La ganancia necesaria para volver desde un mínimo hasta el máximo anterior.
Un ejemplo con números reales
- 1
Registra el máximo y el mínimo del capital
Tu cuenta alcanzó un máximo de $12,000 y luego cayó a $9,600 antes de recuperarse.
- 2
Calcula la caída
El drawdown es $12,000 − $9,600 = $2,400.
- 3
Exprésalo como porcentaje
$2,400 ÷ $12,000 = 20%, así que el drawdown fue del 20% de máximo a mínimo.
- 4
Calcula la recuperación necesaria
Para subir de $9,600 a $12,000 se necesita una ganancia del 25%: la asimetría que hace que las pérdidas profundas sean tan costosas.
Cómo usarlo
Introduce los valores de capital
Una secuencia de valores de la cuenta a lo largo del tiempo.
Lee el drawdown máximo
La peor caída en importe y en porcentaje.
Planifica la recuperación
Consulta la ganancia necesaria para volver al máximo.
La fórmula, paso a paso
Drawdown
Drawdown % = (Peak − Trough) ÷ Peak × 100%
Errores que cometen los traders
✗ Tratar un drawdown máximo histórico como la peor pérdida futura posible
✓El próximo drawdown siempre puede ser más profundo. El drawdown pasado es una guía, no un techo.
✗ Elegir una estrategia con un drawdown que habrías abandonado a mitad de camino
✓Si no puedes aguantar el peor caso histórico, la estrategia no es para ti, independientemente de su rendimiento.
✗ Confundir la pérdida de una sola operación con el drawdown de la cuenta
✓Una operación perdedora es un evento; el drawdown es la caída acumulada de toda la cuenta a lo largo de una serie.
Cuándo encaja esta herramienta — y cuándo no
Úsalo cuando
- ✓Antes de adoptar cualquier estrategia, para ver el dolor que debes ser capaz de soportar.
- ✓Al dimensionar posiciones, ya que tu presupuesto de riesgo debe sobrevivir al drawdown esperado.
- ✓Al comparar estrategias con rendimientos similares pero perfiles de riesgo diferentes.
Evítalo cuando
- ✗Juzgar el drawdown a partir de un período que solo contiene mercados tranquilos.
- ✗Asumir que un drawdown histórico pequeño demuestra que la estrategia es segura.
- ✗Ignorar cuánto tiempo tardó la cuenta en recuperar cada máximo.
Consejos que de verdad ayudan
Encuentra primero tu límite personal de drawdown
Decide la caída máxima que puedes soportar y luego adopta solo estrategias cuyo historial se mantenga dentro de ese límite. Las matemáticas son secundarias frente a si puedes mantenerte dentro.
Sigue tanto la profundidad como la duración
Un drawdown superficial pero de seis meses puede ser psicológicamente más duro que uno profundo de dos semanas. Registra ambos.
Dimensiona las posiciones a partir del drawdown, no solo del rendimiento
Una estrategia cuyo peor drawdown es del 30% necesita un riesgo por operación menor que una cuyo peor drawdown es del 15%: deja que la cifra del dolor fije el tamaño.
Herramientas relacionadas y siguientes pasos
Preguntas frecuentes
¿Por qué el drawdown importa más que el rendimiento para muchos traders?▾
Una estrategia puede ser rentable sobre el papel pero psicológicamente imposible de ejecutar si sus drawdowns son demasiado profundos para que los aguantes.
¿Cuál es la diferencia entre drawdown y drawdown máximo?▾
El drawdown es cualquier caída de máximo a mínimo medida en un momento dado. El drawdown máximo es la mayor de esas caídas en todo el historial: el peor caso que la estrategia ha mostrado hasta ahora.
¿Cómo sé mi tolerancia al drawdown?▾
Una prueba práctica es la prueba del sueño: elige un porcentaje de pérdida hipotético y pregúntate si podrías mantener la estrategia sin abandonar el plan. Cualquier cifra que te incomode está por encima de tu tolerancia.
¿Por qué el drawdown porcentual no es lo mismo que el porcentaje de pérdida?▾
Miden cosas distintas. Una pérdida es la caída de una sola operación o posición; un drawdown es la caída de toda la cuenta desde su máximo, que refleja una secuencia de pérdidas antes de la recuperación total.
¿Un drawdown máximo pequeño significa que la estrategia es segura?▾
No necesariamente. Un historial corto o que solo abarca mercados tranquilos puede subestimar el drawdown. El drawdown pasado es una guía, pero el próximo siempre puede ser más profundo, por eso importa el dimensionamiento de posiciones.
¿Listo para validar tu primera estrategia?
Pon la estrategia de otro — o tu propia idea — en los datos reales. Empieza gratis, sin tarjeta.
No se requiere tarjeta de crédito · 50 créditos gratis al registrarte
El drawdown es una medida histórica de una serie de capital, no una garantía de la pérdida máxima futura.
Disclaimer: The tools and content on this site are provided for educational purposes only and do not constitute investment advice. Trading and investing involve a substantial risk of loss, and past performance does not guarantee future results.