UT Bot ATR跟踪止损策略：90段57段盈利，中位+4.5%，最深回撤29.2%。

赌均线趋势延续：上穿均线进场、下穿离场，并用ATR过滤低波动；震荡市反复穿越会连续止损。

UT Bot ATR跟踪止损策略在BTCUSDT 1h的90次切法回测中，57/90段盈利，段收益中位+4.5%，最深回撤29.2%，爆仓0段。但同期买入持有各段收益均值+32.3%，中位段收益只有+4.5%，多数切法下它没有跑赢什么都不做。它是一套在趋势段放大收益、在震荡段被反复磨损的趋势跟踪系统。 数据摊开：段收益中位+4.5%，最高+67.8%，最低-15.6%；盈利段57/90。最好段第11轮第1段2023-09-01→2024-03-13，收益+67.8%，该段回撤12.2%；最差段第4轮第3段2024-08-01→2025-03-14，收益-15.6%，该段回撤25.0%。单笔平均盈利$1,265，单笔平均亏损$438，盈利端厚于亏损端。这说明它不是靠高胜率，而是靠少数趋势段的大盈利覆盖多数小亏损。 它赌趋势一旦形成会延续。ATR跟踪止损在价格朝有利方向走时跟随移动，让盈利奔跑；反向时尽快截断亏损。所以单边、波动放大且方向明确的行情最舒服，最好段+67.8%且该段回撤12.2%就是例证。反过来，震荡、低波动时ATR止损会被反复触发，单笔平均亏损$438虽小，次数一多仍会侵蚀段收益。弱点因此集中在震荡市、低波动和参数敏感。 盈利段57/90，说明仍有相当比例切法亏损；最差段-15.6%且该段回撤25.0%，全样本最深回撤29.2%，连续止损或趋势反转时回撤会放大。参数上，atr_period、atr_multiplier、ma_period、interval、position_size原文没有给出，是按行业惯例填的，其余照搬原文。所以本次只代表这组填充参数，不能证明原策略在其他参数下也一样。 方法局限：90次回测是同一份数据的90个不同切法，不是90个独立样本；切成6个不重叠窗口、重复15轮，每轮随机抖动边界，随机种子已落库，同一seed可复现相同切分。但切法再多，也改变不了样本重叠和区间覆盖有限。与买入持有各段收益均值+32.3%相比，策略中位+4.5%更低，最高+67.8%只代表少数切法。读者最该看盈利段57/90、中位+4.5%对买入持有均值+32.3%、最深回撤29.2%。 本内容为历史数据的复现验证，不构成投资建议，本平台不推荐、不评级、不排名。