CCI 动态周期顺势突破：90 段 60 段盈利，最深回撤 51.4%

赌 CCI 突破阈值后趋势延续：单边行情里顺势入场，CCI 在阈值附近反复穿越时会被来回止损。

CCI 动态周期顺势突破的 90 次切法回测显示，它多数切法能取得正段收益，但收益高度依赖趋势延续，且从对照看没有展现出跑赢买入持有的证据。 这 90 次回测不是 90 个独立样本，而是把同一份 BTCUSDT 1d 历史数据切成 6 个不重叠窗口、重复 15 轮得到。段收益中位 +13.9%，最高 +183.1%，最低 -36.4%；90 段里最深回撤 51.4%，盈利段 60/90，爆仓 0 段。最好段为第 5 轮第 1 段 2020-01-01 → 2021-03-12，段收益 +183.1%，该段最深回撤 27.6%；最差段为第 12 轮第 2 段 2021-05-04 → 2022-06-12，段收益 -36.4%，该段最深回撤 48.5%。单笔平均盈利 $9,363、单笔平均亏损 $3,658，均为金额口径。同期买入持有各段收益均值 +105.5%。 它赌的是趋势一旦形成会延续：用 CCI 动态周期识别顺势突破，在趋势启动后跟随入场。趋势顺畅时，这套逻辑能积累较大的段收益；弱点也在同一处——一旦进入震荡市、低波动环境或趋势反转，突破信号容易反复，止损和退出可能滞后。最差段在持续下行与反转阶段取得 -36.4%、该段最深回撤 48.5%，而全样本最深回撤达到 51.4%，说明只看盈利段数不够，持有过程的回撤代价很高。 最能让读者判断的数字，一是盈利段 60/90：它说明多数切法有正收益，但仍有 30 段亏损，策略并非稳定输出。二是段收益中位 +13.9%、最高 +183.1%、最低 -36.4% 并排看：同一份数据换一种切法，结果可以从大幅盈利到明显亏损，最好段不能当作常态，这是窗口敏感的强信号。再对照买入持有各段收益均值 +105.5%，策略中位段收益明显更低，读者最该先问的是它到底有没有跑赢“什么都不做”。单笔平均盈利高于平均亏损只是金额口径，不能替代胜率、交易频率和回撤信息。 局限需要说清：cci_period、cci_long_exit_level、cci_short_exit_level、stop_percent 原文没有给出，是按行业惯例填的，其余照搬原文，因此结果对参数取值存在未知敏感性；严格说这不是完整复现。随机种子已落库，90 次切分可复现，但仍是同一份历史数据的不同切法，不能当作 90 个独立市场样本；标的与周期也仅限给定范围。 本内容为历史数据的复现验证，不构成投资建议，本平台不推荐、不评级、不排名。