CRT流动性扫单回归策略：90段实测仅29段盈利，最深回撤38.3%

赌流动性扫单后的回归：价格重新上穿唐奇安下轨才入场，下穿即离场，单边下跌里扫单接连失效。

先说结论：这套策略在90次不同切法里只有29次盈利，段收益中位-4.6%，而同期单纯持有该标的的各段收益均值是+3.5%——它没有跑赢什么都不做。 把90段回测摊开看，段收益中位-4.6%、最高+51.3%、最低-31.5%，最深回撤38.3%，爆仓0段。最能说明问题的是第5轮第5段和第6段：两段首尾相接，前一段+51.3%（该段最深回撤17.1%），后一段-31.5%（该段最深回撤32.7%）。同一套逻辑、同一份数据，只因为窗口边界挪了一下，结论就从赚五成变成亏三成。这不是稳定性问题，是切法依赖问题。 它的核心假设其实很清晰：赌流动性扫单之后价格会回归。价格向上扫掉前高附近的止损单、制造一次假突破，然后回到区间内，策略就在扫单方向的反面进场，赚这段回归的钱。所以它赚的是假突破的钱，本质是在赌市场没有真正的趋势延续。弱点也正落在这里：一旦行情进入单边趋势，扫单之后不回归、直接顺着走，这套逻辑就会连续被打止损；窄幅低波动时扫单幅度不够，回归空间覆盖不了成本。单笔平均盈利$1,506、平均亏损$488，盈亏比看着接近3:1，但盈利段只有29/90，说明它靠少数几段大赚撑着，多数时间段在持续磨损，而38.3%的最深回撤意味着这种磨损不是小打小闹。 需要说实话的地方有两处。一是参数：range_period、stopPercent、atr_period 这三个原文没有给出，是按行业惯例填的，换一组取值，上面的分布很可能变形，所以这份结果只能说明这套逻辑在这组参数下的表现，不能当成策略的全貌。二是样本：90次回测是同一份数据的90种切法，不是90个独立样本，彼此高度相关，不能当成90次独立验证来读；好在随机种子已落库，任何人用同一个 seed 都能复现出完全相同的90次切分。 读者判断时最该盯的两个数字，是中位段收益-4.6%和盈利段29/90：前者说明典型情况下它是亏的，后者说明它多数时间并不赚钱。最高段+51.3%很吸引眼球，但它和最差段-31.5%挨在一起，这种离散度更适合当成对切法敏感的证据，而不是潜力的证据。 本内容为历史数据的复现验证，不构成投资建议，本平台不推荐、不评级、不排名。