GunbotXT 布林带-RSI 策略：90 段盈利 51 段，最深回撤 29.3%

赌超卖回归：跌破布林带下轨或 RSI 低于 30 时买入，回到上轨或 RSI 超 70 离场；单边下跌会连续止损。

GunbotXT 布林带-RSI 策略：90 次回测盈利段 51/90，段收益中位 +1.8%、最高 +20.5%、最低 -17.2%，90 段里最深回撤 29.3%，爆仓 0 段（0.0%）。同期买入持有各段收益均值 -1.7%，所以它比“什么都不做”略好，但优势不厚。最好段第 2 轮第 4 段 2026-03-06 → 2026-05-20 收益 +20.5%，该段最深回撤 10.2%；最差段第 2 轮第 1 段 2025-09-01 → 2025-11-21 收益 -17.2%，该段最深回撤 29.3%。 单笔平均盈利 $713、单笔平均亏损 $1,393，说明它不是靠每笔小赚累积，而要靠盈利段整体覆盖更重的单笔亏损。盈利段刚过半数，中位只有 +1.8%，但最深回撤 29.3%；判断风险时不能只看盈利段 51/90，还要看能否承受接近三成的回撤。爆仓 0 段只说明这组切法没走到账户归零，不等于尾部风险不存在。 这个策略在赌什么？按布林带与 RSI 的常见组合，它更接近赌“极端偏离后向中轨回归”：布林带标记偏离，RSI 过滤超买超卖后的动能衰竭，理想场景是震荡中的均值回复。弱点也在此：若价格偏离后不回归而单边延续，逻辑会不断遭遇反向波动；平均亏损高于平均盈利、最深回撤 29.3%，说明失效时损失较集中。低波动或条件过严时又可能长期不触发，原配置前 800 根 bar 内 0 交易，改成 OR 后才触发 19 笔。 参数来源是最大局限。bb_period、bb_stddev、rsi_period、interval、position_size、stopPercent 原文没有给出，是按行业惯例填的；入场信号由 AND 改为 OR，仓位由 1000 调到 100000（存量修正为满仓）。这些改动直接改变交易次数、单笔亏损与回撤形态，本文数字更适合观察逻辑敏感度，而非还原原始配置。90 次回测来自同一份数据的 6 个不重叠窗口重复 15 轮，边界随机抖动，不是 90 个独立样本；随机种子已落库，可复现同样切分，盈利段数量不能当成独立胜率。 读者最该盯住盈利段 51/90、中位 +1.8% 和最深回撤 29.3%：前者说明多数切法只是薄利，后者说明不配合时代价不小。与买入持有均值 -1.7% 相比，它看起来有相对优势，但这种优势建立在非原始参数、非独立切法上，不能外推。本内容为历史数据的复现验证，不构成投资建议，本平台不推荐、不评级、不排名。