流动性扫荡反转：90段63段盈利，段收益中位+6.1%、最深回撤19.9%

赌假突破后的反转：价格扫破唐奇安通道边界后回落才入场，真实突破延续时会逆势被套。

这套「流动性扫荡反转」在90次不同切法里跑赢了同期「什么都不做」的持有，但优势不厚、回撤不小。一句话结论：它是一个能赚小钱、但要扛得住大回撤的策略，不是低风险工具。 把数摆清楚：90次回测里63段盈利，段收益中位+6.1%、最高+23.4%、最低-11.1%，最深回撤19.9%，0段爆仓；单笔平均盈利$462、平均亏损$250，盈亏比不算差。同期单纯持有该标的的各段收益均值是+4.2%。最好的一段是2026-06-27至2026-08-02，段收益+23.4%，该段最深回撤只有5.8%；最差的一段是2026-08-09至2026-09-08，段收益-11.1%，该段最深回撤19.2%。注意这90次不是90个独立样本，而是同一份BTCUSDT 5分钟数据的90种切法——15轮、每轮6个不重叠窗口、每轮随机抖动边界，随机种子已落库，同一seed可复现出完全相同的90次切分。 它赌的是什么？价格突破前高、前低这类关键流动性位时，很多时候并不是真突破，而是扫掉一批止损再回头。策略赚的就是「扫荡之后价格回归区间」这段差价，核心假设是假突破后的均值回归会占上风。这也决定了它喜欢有明确流动性位、有扫单动作的行情。 弱点同样清楚。当行情真的走出单边趋势、扫荡后不回头而是继续延续时，反转假设就失效了；震荡市里反复的小幅假突破则会制造连续小亏。最差段-11.1%、但该段回撤达19.2%，说明亏损段里回撤是明显累积的，读者真正要盯的是回撤而不是段收益。另一个敏感点是参数：donchian_period和stopPercent原文并未给出，是按行业惯例填的，参数一改，最好段+23.4%与最差段-11.1%之间的跨度可能进一步拉开，这是最需要警惕的地方。 还有两点诚实的局限。其一，90个切法不是90个独立样本，同一份数据最好段赚23.4%、最差段亏11.1%，说明结论对「从哪天开始算」相当敏感；其二，中位段收益+6.1%与持有各段均值+4.2%的口径并不完全一致（一个是中位、一个是均值），比较只能看大致方向。样本区间与参数来源是这篇复现的两个硬约束，结论只作方向参考。 本内容为历史数据的复现验证，不构成投资建议，本平台不推荐、不评级、不排名。