FVG结构突破1:3策略：90段52段盈利，最深回撤13.2%，未跑赢持有

赌突破后趋势延续：突破 20 根 K 线高点且站上均线才入场，按 1:3 止盈止损，假突破频发的震荡市会连续磨损本金。

先给结论：这套策略在90次切法中52段盈利，段收益中位+1.5%，而同期什么都不做、单纯持有该标的的各段收益均值是+5.8%——多数情况下它并没有跑赢「拿着不动」。 数据事实是这样的：90段回测（同一份1分钟数据的90种不同切法，不是90个独立样本）中，段收益中位+1.5%，最高+23.5%，最低-7.5%，90段里最深的一次回撤为13.2%，没有出现爆仓段。单笔平均盈利2,789美元、单笔平均亏损1,024美元，盈利单的金额明显大于亏损单。最好的一段是第9轮第3段，段收益+23.5%，该段自身回撤9.1%；最差的一段是第11轮第6段，段收益-7.5%，而13.2%的最深回撤恰好也发生在这一段。 它赌的是什么？一句话：赌价格在留下FVG（价格失衡缺口）后形成的结构突破会延续，靠3:1的盈亏比口径让少数跑满目标的大赢单覆盖多数被止损的小亏单。这个结构只有在趋势能够延续、赢单真的走到目标位时才成立。52/90的盈利段比例说明它略多于一半的切法是赚钱的，但中位+1.5%与持有均值+5.8%之间的落差说明：它的收益依赖少数几段顺畅行情，而不是稳定的日积月累。 弱点也因此很清楚。第一是行情结构：震荡和低波动环境下突破频繁失败，止损被反复触发，赢单跑不到三倍目标，盈亏比结构的优势直接消失——最差段-7.5%同时伴随13.2%的最深回撤，就是这种状态的样本。第二是参数敏感：结构突破的回看窗口、止损距离、盈亏比阈值这三项几乎决定了全部表现，任何一项改动，52/90这个比例都可能明显变化，读者应把它看作「某一组参数下的结果」而非策略的固有属性。第三是样本结构：90次回测来自同一份数据的90种切法，彼此高度相关，不能当成90次独立验证来读。 需要说清的局限：lookback（结构突破回看窗口）、stopPercent（止损距离）、risk_reward（盈亏比3的浮盈阈值口径）这三项原文并未给出，是按行业惯例填的，并非原作者的取值，因此上面所有数字只对应这一组参数；复现范围限于这90段切分，1分钟周期上的滑点与成交假设没有单独检验。切分方法本身可复现：6个不重叠窗口、重复15轮、随机种子已落库，任何人用同一种子都能得到完全相同的90次切分。 本内容为历史数据的复现验证，不构成投资建议，本平台不推荐、不评级、不排名。