开盘区间突破回踩：90段仅25段盈利，最深回撤32.0%

赌突破后趋势延续：上破唐奇安上轨才入场，区间内假突破频繁时会被反复止损。

这套“开盘区间突破回踩”在 BTCUSDT 15m 上做了 90 次回测，先给结论：多数切法并不赚钱。90 段里只有 25 段盈利，段收益中位 -8.5%，最深回撤 32.0%，爆仓 0 段（占比 0.0%）。单看这组数，它更像一套在特定行情里才有表现、在多数窗口里被假突破和成本消耗的策略，而不是能稳定跑赢持有的方案。 把分布摊开看，段收益最高 +8.2%、最低 -31.7%，两端并不对称；单笔平均盈利 $631、单笔平均亏损 $345，但落到每段总收益上，坏窗口的拖累明显更重。最好段是第 11 轮第 5 段（2026-06-06 → 2026-08-24），段收益 +8.2%，该段最深回撤 14.2%；最差段是第 8 轮第 2 段（2025-10-31 → 2026-02-05），段收益 -31.7%，该段最深回撤 32.0%。同期“买入持有”基准的各段收益均值为 -4.2%，而本策略中位段收益为 -8.5%，从这组对比看，多数切法没有跑赢什么都不做。 它在赌什么？一句话说，赌的是开盘区间被突破后，回踩确认会继续沿突破方向走，也就是把“突破—回踩—延续”当成可重复的形态。这个假设在单边趋势、波动扩张的阶段容易占优，最好段 +8.2% 说明它并非完全没有捕捉到方向；但即便最好段也伴随 14.2% 的最深回撤，说明持仓过程并不轻松，收益不是线性的。 弱点也很清楚：一旦进入震荡市或低波动环境，突破后回落、回踩变反转的概率上升，策略会被反复止损。25/90 的盈利段占比说明它多数时间不赚钱；最低段 -31.7% 与 90 段最深回撤 32.0% 则说明，少数坏窗口的代价远大于最好段的 +8.2%，切法一换，结果可能从“有亮点”变成“明显落后”。另外，box_period、stop_percent、ma_period_fast 三个参数原文没有给出，本次是按行业惯例填的，参数敏感性问题没有经过原文参数验证。 方法与样本也要说清楚：90 次回测是同一份数据的 90 个不同切法，不是 90 个独立样本；切法是每轮把历史切成 6 个不重叠窗口并随机抖动边界，随机种子已落库，切分可复现，但结论仍依赖窗口边界。完整样本起止区间和原文参数取值来源没有全部复现，因此以上只是对这段历史切法的复现验证，不能把段收益外推为未来表现，也不能据此判断它适用于所有行情。本内容为历史数据的复现验证，不构成投资建议，本平台不推荐、不评级、不排名。