过拟合陷阱（警示）
DOGEUSD$100,000$100,000 per trade2y
一个精心堆叠的3条件入场，在历史上看起来非常出色。导入它，然后带到训练场，看它如何崩溃。
失效之处： 样本外数据。每个额外条件都是针对过去某个特定区间调优的——这就是过拟合，而盲测正是为了暴露它。
3 入场 · 1 出场高风险
加密货币回测
将你的想法转化为一套清晰的规则，然后用真实成本在历史价格数据上重放它们。在投入真实资金之前，看看你的规则本会表现如何——包括每本规则手册都会有的连亏期。
免责声明： 交易金融工具涉及风险。模拟和历史结果不保证未来表现，本页面仅供教育用途——不构成财务建议。
基础参数
回测深度（年）?
为确保结果准确，请在制定规则前确认以下基本参数——更改它们会重置整个工作区。
或者从已验证的形态开始
每个模板都是一个完整计划——标的、资金、仓位大小和规则（入场 + 出场）都已填好。加载一个即可立即运行。
没有任何内容被锁定：每个数字都可以编辑。每张卡片还会告诉你这个想法在哪里失效——这比它在历史数据上看起来如何更重要。
趋势跟踪
BTCUSD$100,000$100,000 per trade2y
押注一旦启动的走势往往会延续——当快均线上穿慢均线时买入，下穿时退出。
改完数值后点「载入」，会带着这些参数进入下方编辑器。
失效之处： 横盘震荡市场。均线来回交叉，你会被反复打脸，陷入一连串小亏损。
1 入场 · 1 出场中等风险
突破动量
ETHUSD$100,000$100,000 per trade2y
押注新高意味着新的需求——当价格突破过去20根K线的最高水平时买入，跌破最低水平时退出。
改完数值后点「载入」，会带着这些参数进入下方编辑器。
失效之处： 充满假突破的区间震荡市场。价格刺破高点后失败并反转——你买在了区间顶部。
1 入场 · 1 出场高风险
超卖反弹
SOLUSD$100,000risk 1% / stop 6%2y
押注急剧抛售会超调并反弹——当RSI跌破30时买入，回升至70以上时退出。按风险而非现金确定仓位。
改完数值后点「载入」，会带着这些参数进入下方编辑器。
失效之处： 持续下跌趋势。RSI可能数月保持“超卖”，而价格继续下跌——这就是新手接飞刀的方式。
1 入场 · 1 出场高风险
回调至均值
XRPUSD$100,000$100,000 per trade2y
押注价格会向其60根K线均值回归——在均值下方逢低买入，价格收盘回到上方时退出。
改完数值后点「载入」，会带着这些参数进入下方编辑器。
失效之处： 强劲单边趋势。价格把均值甩在身后再也不回来，于是你只能持币观望（或过早入场），眼睁睁看它一路狂奔。
1 入场 · 1 出场中等风险
止损 + 目标（完整计划）
BTCUSD$100,000risk 1% / stop 5%2y
一个趋势入场，包裹在固定止损（-5%）和目标（+15%）中，仓位大小使每次止损约花费账户的1%——这是交易计划的教科书形态。
改完数值后点「载入」，会带着这些参数进入下方编辑器。
失效之处： 亏损时这里没有任何东西是坏的——这正是重点。止损意味着你有意承担小亏损；一个从不亏损的计划就是一个没有止损的计划。
1 入场 · 2 出场中等风险
盈利加仓
ETHUSD$100,000$100,000 per trade2y
从小仓位开始，交易盈利5%后加仓，然后跟踪分层止损，在上涨过程中保护利润。
改完数值后点「载入」，会带着这些参数进入下方编辑器。
失效之处： 加仓后立即急剧反转。你无法在不增加风险的情况下增加仓位——金字塔加仓会放大两个方向。
1 入场 · 1 加仓 · 1 出场高风险
工作原理
从学习到验证策略，只需几分钟
01
选择市场，设定基础
选择你想研究的品种、起始资金以及每笔交易的风险金额。手续费和滑点都是真实数字——你看到的就是市场会收取的费用。
02
编写入场和出场规则
两句话就足以开始：何时进场，何时出场。像搭积木一样堆叠条件——无需代码，每条规则都会用通俗语言回读给你。
03
回放并解读结果
在真实价格历史上运行计划，看看实际发生了什么——资金曲线、回撤，以及图表上标记的每一次进出场。用数字来判断，而不是靠想法听起来多有说服力。
学习
什么是加密货币回测？
加密货币回测将同样的思路应用于加密货币交易对：用历史价格K线重放你的规则，衡量策略本会如何表现。加密货币市场波动剧烈且连续交易，这使得贴近现实的成本假设尤为重要。
核心概念
关键概念
7×24小时市场
加密货币全天候交易，因此跳空和周末行情都是数据的一部分。
波动性
剧烈的价格波动既改变机会也改变风险，因此回撤值得密切关注。
实战算例
从想法到结果的完整走一遍
- 1
选择交易对和规则
选择 BTC-USDT 并测试一条动量规则：当价格收盘高于其20日均线时买入，收盘低于时卖出。
- 2
应用贴近现实的成本
加密货币的点差和手续费差异很大，因此回测采用反映典型交易场所的每笔交易成本，而非最有利的成本。
- 3
运行并解读回撤
报告显示收益率、最大回撤和盈利因子——而加密货币的波动性通常使回撤成为首先要检查的指标。
- 4
验证后再信任
一个表现强劲的加密货币回测只是起点。前往训练场，在未见过的数据上检验该规则，然后再投入真金白银。
使用方法
运作方式
1
选择市场
选择你想研究的股票、ETF 或加密货币交易对。
2
构建规则
以可视化模块组合入场、出场和仓位规则——无需编写代码。
3
运行测试
引擎在真实历史价格上逐根K线重放这些规则。
4
解读结果
查看收益率、回撤和净值曲线，以及用通俗语言给出的优势与劣势评估。
结果解读
如何解读结果
总收益率
模拟期间的整体盈利/亏损。
最大回撤
从峰值到谷底的最大跌幅；加密货币策略往往显示出深度回撤。
盈利因子
总盈利除以总亏损——大于1意味着盈利，但必须结合样本量来看。
常见误区
交易者常犯的错误
✗ 因为加密货币感觉“免费”而低估手续费和点差
✓加密货币的成本随波动性和交易场所而大幅波动。乐观的成本输入是让回测看起来很美、实盘却很糟糕的最快方式。
✗ 假设7×24小时的加密货币市场表现得像股票一样
✓没有交易时段边界意味着任何时间点的新闻都可能引发跳空，周末行情也是数据的一部分——回测必须反映这一点。
✗ 追逐只契合过去某一轮牛市的规则
✓针对单一市场状态调校的策略会在下一种状态中失效。在相信它之前，先在趋势和震荡行情中都进行测试。
适用场景
这个工具什么时候适用 —— 什么时候不适用
适用情况
- ✓用于观察一条加密货币规则在连续、波动的价格数据中如何表现。
- ✓当成本和回撤比表面收益率更重要时。
- ✓当在同一交易对上比较趋势规则与均值回归规则时。
不适用情况
- ✗仅凭一段短暂且趋势剧烈的时期的结果就予以信任。
- ✗因为收益率看起来很惊艳而忽视回撤。
- ✗未对同一想法进行样本外检验就投入实盘。
实战建议
真正有用的实战建议
对成本进行压力测试
也用悲观的手续费和点差运行回测。如果优势在最糟糕的现实成本下依然存在，它就比只在乐观输入下有效的策略更稳健。
预期深度回撤
加密货币策略经常显示出难以承受的回撤。检查历史最差情况是否是你真正能扛过去的。
同时检查牛市和震荡窗口
趋势规则需要趋势才能赚钱。要专门观察它在横盘阶段的表现，而不只是上涨行情。
常见问题
常见问题解答
加密货币回测可靠吗？▾
它对研究有用，但受限于数据质量和不断变化的市场结构。把结果视为判断的一项输入，而非确定性结论。
加密货币回测与股票回测有何不同？▾
连续交易、更高的波动性和更宽的点差既改变了数据，也改变了成本和滑点假设的重要性。
为什么成本在加密货币回测中更加重要？▾
因为点差和手续费因交易场所和市场状况而差异巨大，在波动剧烈的时期，它们可能是平静时期的数倍。不现实的成本输入对加密货币结果的粉饰几乎超过任何其他市场。
加密货币价格数据来自哪里？▾
回测会重放受支持交易对的缓存历史价格K线。数据来自公开市场来源，通常的提醒同样适用：过去的价格走势无法预测交易对下一步的走向。
我应该预期加密货币策略出现深度回撤吗？▾
往往是的，而这正是检查的意义所在。加密货币的波动性会在两个方向上产生大幅摆动，因此一个看起来盈利的策略仍可能带来难以承受的回撤——回测将这一点明确呈现出来。
定价
简单透明的定价
免费开始，随需求扩展。没有隐藏费用，没有意外。
免费版
$0永久
完整平台，但有使用限制——无需绑卡，没有倒计时。
适合
测试一个想法能否经受真实数据的检验。
无每月额度——仅赠送注册积分
- 全部 31 个计算器，无需账户
- 基于日线回测，最多 2 年历史数据
- 基于日线的训练场
- AI 策略评审，需手动启动
- 学习中心、术语表和市场页面
- 注册赠送 50 积分（一次性）
- 无需信用卡
- 日内周期（1分钟 / 5分钟 / 15分钟 / 30分钟）
- 超过 2 年的历史数据
最受欢迎
专业版
$29每月
更深的历史数据，以及你的第一批日内周期。
适合
基于 15 与 30 分钟 K 线的波段和日内策略，拥有十年以上的背景数据。
包含每月 360 积分 · 约 72 次带评审的运行
- 包含免费版全部功能
- 日线历史数据最多 10 年
- 基于 15 与 30 分钟 K 线的日内回测
- 基于 15 与 30 分钟 K 线的训练场
- 每月 360 积分
- 每次回测后自动运行 AI 策略评审
- 1分钟和5分钟周期
旗舰版
$59每月
我们支持的所有周期，以及最长的日内窗口。
适合
只有在 1 至 5 分钟 K 线上才有意义的高频规则。
包含每月 1000 积分 · 约 200 次带评审的运行
- 包含专业版全部功能
- 每月 1000 积分
- 5 分钟 K 线，日内历史最长 180 天
- 1 分钟 K 线，日内历史最长 60 天
- 我们提供的最长日内窗口（30 分钟 K 线最多 1095 天）
延伸阅读
相关工具与下一步
加密货币回测结果基于历史数据模拟得出，仅供教育目的。它们不构成投资建议，也不保证未来表现。
Disclaimer: The tools and content on this site are provided for educational purposes only and do not constitute investment advice. Trading and investing involve a substantial risk of loss, and past performance does not guarantee future results.