Estratégia UT Bot ATR de trailing stop: 57 de 90 segmentos lucrativos, mediana +4.5%, drawdown máximo 29.2%.

Aposta na continuação da tendência após cruzamento da MM: entra acima, sai abaixo, com filtro ATR de baixa volatilidade; em mercado lateral, cruzamentos repetidos geram stops consecutivos.

A estratégia UT Bot ATR de trailing stop, em 90 backtests por divisões no BTCUSDT 1h, foi lucrativa em 57/90 segmentos, com retorno mediano por segmento de +4.5%, drawdown máximo de 29.2% e 0 segmentos liquidados. Mas no mesmo período, o buy-and-hold teve retorno médio por segmento de +32.3% e retorno mediano por segmento de apenas +4.5%; na maioria das divisões, não superou não fazer nada. É um sistema de seguimento de tendência que amplia retornos em segmentos de tendência e é repetidamente desgastado em segmentos laterais. Dados abertos: retorno mediano por segmento +4.5%, máximo +67.8%, mínimo -15.6%; segmentos lucrativos 57/90. Melhor segmento: rodada 11, segmento 1, 2023-09-01→2024-03-13, retorno +67.8%, drawdown desse segmento 12.2%; pior segmento: rodada 4, segmento 3, 2024-08-01→2025-03-14, retorno -15.6%, drawdown desse segmento 25.0%. Ganho médio por operação $1,265, perda média por operação $438; o lado dos ganhos é mais grosso que o lado das perdas. Isso mostra que não depende de uma alta taxa de acerto, mas de grandes ganhos em poucos segmentos de tendência cobrirem muitas perdas pequenas. Ela aposta que, uma vez formada, a tendência continua. O trailing stop ATR acompanha o preço quando ele se move na direção favorável, deixando o lucro correr; na direção contrária, corta a perda o mais rápido possível. Por isso, mercados unidirecionais, com volatilidade ampliada e direção clara, são os mais confortáveis; o melhor segmento +67.8% com drawdown desse segmento de 12.2% é um exemplo. Por outro lado, em lateralização e baixa volatilidade, o stop ATR é acionado repetidamente; embora a perda média por operação $438 seja pequena, a repetição ainda corrói o retorno do segmento. As fraquezas, portanto, concentram-se em mercado lateral, baixa volatilidade e sensibilidade a parâmetros. Os segmentos lucrativos 57/90 mostram que ainda há uma proporção considerável de divisões com perda; o pior segmento -15.6% com drawdown desse segmento de 25.0%, e o drawdown máximo da amostra completa 29.2%, mostram que o drawdown se amplia em stops consecutivos ou reversões de tendência. Nos parâmetros, atr_period, atr_multiplier, ma_period, interval, position_size não foram fornecidos no original e foram preenchidos conforme convenção do setor; o restante foi copiado do original. Portanto, esta execução representa apenas este conjunto de parâmetros preenchidos e não pode provar que a estratégia original se comporta igual com outros parâmetros. Limitações metodológicas: os 90 backtests são 90 divisões diferentes dos mesmos dados, não 90 amostras independentes; divididos em 6 janelas não sobrepostas, repetidos por 15 rodadas, com as fronteiras aleatoriamente perturbadas em cada rodada; a seed aleatória foi registrada, e a mesma seed reproduz a mesma divisão. Mas por mais divisões que existam, isso não muda a sobreposição de amostras e a cobertura limitada de intervalos. Comparado ao retorno médio por segmento do buy-and-hold +32.3%, a mediana da estratégia +4.5% é menor, e o máximo +67.8% representa apenas uma minoria das divisões. O leitor deve olhar principalmente para: segmentos lucrativos 57/90, mediana +4.5% contra média do buy-and-hold +32.3%, e drawdown máximo 29.2%. Este conteúdo é uma reprodução e validação de dados históricos, não constitui aconselhamento de investimento, e esta plataforma não recomenda, classifica nem ranqueia.