Open-Close Cross Strategy: 65 de 90 backtests lucrativos, drawdown máximo 27.6%.

Aposta na continuação após o preço cruzar a média para cima: compra no cruzamento de alta, sai no de baixa e não entra abaixo da média; em mercado lateral, os cruzamentos repetidos geram perdas seguidas.

Open-Close Cross Strategy foi lucrativa em 65 de 90 backtests de BTCUSDT 1h, com retorno por segmento mediano +8.8%, máximo +57.4%, mínimo -27.2% e drawdown máximo 27.6% entre 90 segmentos. Não é o resultado de ganhar muito na maior parte do tempo, mas de ganhar pouco na maioria dos cortes e perder muito em poucos cortes. No mesmo período, o retorno médio por segmento do buy-and-hold foi +31.7%, então ter segmentos lucrativos não significa superar não fazer nada. Estes 90 não são amostras independentes, mas o mesmo conjunto de dados dividido em 6 janelas não sobrepostas, repetido por 15 rodadas com limites com jitter, com 0 segmentos liquidados. Lucro médio por operação $1,527, perda média $478, portanto em termos monetários os ganhos superam as perdas. Melhor segmento: rodada 1, segmento 1 (2023-09-01 a 2024-03-27), retorno por segmento +57.4%, drawdown máximo desse segmento 11.3%; pior segmento: rodada 13, segmento 5 (2025-08-13 a 2026-02-24), retorno por segmento -27.2%, drawdown máximo desse segmento 27.6%. Colocando a mediana da estratégia +8.8% lado a lado com a média por segmento do buy-and-hold +31.7%, a primeira é claramente menor; a maioria dos cortes não superou facilmente não fazer nada. Ela aposta que o sinal direcional gerado pelo cruzamento de abertura e fechamento tem continuidade depois, permitindo que operações lucrativas cubram as perdedoras. 65/90 segmentos lucrativos mostram que essa suposição não é completamente inválida na maioria dos cortes; mas a mediana +8.8% e o drawdown máximo 27.6% aparecerem juntos mostra que os retornos vêm mais de poucos segmentos de tendência, não de lucro estável em todas as janelas. As fraquezas estão em mercado lateral e falsos cruzamentos. Quando abertura e fechamento cruzam repetidamente e a direção se inverte com frequência, a perda média por operação $478 se acumula; um movimento adverso de um só lado corresponde ao pior segmento -27.2% e ao drawdown máximo 27.6%. Baixa volatilidade também comprime o lucro. Sensibilidade a parâmetros é outro problema: ma_period, interval, position value, stopPercent, position_value:50000→100000 (tamanho da posição corrigido para posição cheia) não foram fornecidos no texto original, foram preenchidos conforme convenção do setor, e o restante foi copiado do original; com outro conjunto de parâmetros, 65/90 e a mediana +8.8% podem mudar. As limitações do método também devem ser ditas claramente. A semente aleatória foi salva, então o mesmo seed pode reproduzir exatamente os mesmos 90 cortes; mas os 90 cortes ainda vêm do mesmo período histórico e não podem ser tratados como 90 validações independentes. O comprimento do segmento é de apenas algumas dezenas de dias; o retorno por segmento é o retorno total bruto de cada segmento, não deve ser extrapolado para períodos mais longos, caso contrário os números seriam ampliados mais de dez vezes e facilmente enganariam. O melhor e o pior segmento não se sobrepõem no tempo, mostrando que a conclusão é muito afetada pelo estado do mercado. O leitor deve olhar três números: segmentos lucrativos 65/90, retorno por segmento mediano +8.8%, drawdown máximo 27.6%; depois comparar com a média por segmento do buy-and-hold +31.7%. Ver apenas o máximo +57.4% faria ignorar a mediana e o drawdown. Ela pode servir para ambientes de continuação de tendência, mas falha em mercado lateral, baixa volatilidade e troca de parâmetros. Este conteúdo é uma verificação de reprodução de dados históricos, não constitui aconselhamento de investimento, e esta plataforma não recomenda, classifica nem ranqueia.