CCI Dynamic Period Trend-Following Breakout: 90 segmentos, 60 lucrativos, drawdown mais profundo 51.4%

Aposta na continuação da tendência após o CCI cruzar o limiar: entra a favor em movimentos direcionais, mas cruzamentos repetidos perto do limiar geram stops alternados.

O backtest de 90 divisões do CCI Dynamic Period Trend-Following Breakout mostra que a maioria das divisões consegue obter retornos de segmento positivos, mas os retornos dependem fortemente da continuação da tendência e, na comparação, não mostra evidência de superar o buy-and-hold. Estes 90 backtests não são 90 amostras independentes, mas são obtidos dividindo os mesmos dados históricos BTCUSDT 1d em 6 janelas não sobrepostas e repetindo 15 rodadas. A mediana do retorno de segmento é +13.9%, o máximo é +183.1%, o mínimo é -36.4%; nos 90 segmentos, o drawdown mais profundo é 51.4%, os segmentos lucrativos são 60/90 e os segmentos liquidados são 0. O melhor segmento é a rodada 5, segmento 1, 2020-01-01 → 2021-03-12, com retorno de segmento +183.1% e drawdown mais profundo desse segmento 27.6%; o pior segmento é a rodada 12, segmento 2, 2021-05-04 → 2022-06-12, com retorno de segmento -36.4% e drawdown mais profundo desse segmento 48.5%. O lucro médio por operação é $9,363 e a perda média por operação é $3,658, ambos em termos monetários. No mesmo período, a média do retorno por segmento do buy-and-hold é +105.5%. Ele aposta que, uma vez formada uma tendência, ela continuará: usa períodos dinâmicos do CCI para identificar rompimentos a favor da tendência e entra após o início da tendência. Quando a tendência é fluida, esta lógica pode acumular retornos de segmento relativamente grandes; a fraqueza está no mesmo ponto — uma vez que entra em mercado lateral, ambiente de baixa volatilidade ou reversão de tendência, os sinais de rompimento podem se repetir, e o stop-loss e a saída podem atrasar. O pior segmento obteve -36.4% com drawdown mais profundo de 48.5% nesse segmento durante uma fase de queda sustentada e reversão, enquanto o drawdown mais profundo de toda a amostra atingiu 51.4%, mostrando que olhar apenas o número de segmentos lucrativos não é suficiente; o custo em drawdown durante o processo de manutenção é alto. Os números que mais permitem ao leitor julgar são, primeiro, os segmentos lucrativos 60/90: mostram que a maioria das divisões tem retornos positivos, mas ainda há 30 segmentos com perda, portanto a estratégia não é uma saída estável. Segundo, olhar lado a lado a mediana do retorno de segmento +13.9%, o máximo +183.1% e o mínimo -36.4%: com os mesmos dados, mudar o método de divisão pode levar o resultado de grande lucro a perda clara; o melhor segmento não pode ser tomado como norma, e este é um forte sinal de sensibilidade à janela. Em seguida, comparar com a média do retorno por segmento do buy-and-hold +105.5%: a mediana do retorno de segmento da estratégia é claramente menor, e a primeira pergunta que o leitor deve fazer é se ela realmente supera não fazer nada. O lucro médio por operação ser maior que a perda média é apenas em termos monetários e não pode substituir informações de taxa de acerto, frequência de operações e drawdown. As limitações precisam ser explicadas com clareza: cci_period, cci_long_exit_level, cci_short_exit_level, stop_percent não são fornecidos no texto original e foram preenchidos conforme a convenção do setor; o restante é copiado do texto original, portanto os resultados têm sensibilidade desconhecida aos valores dos parâmetros; estritamente falando, esta não é uma reprodução completa. A semente aleatória já foi armazenada no banco de dados, e as 90 divisões são reproduzíveis, mas ainda são divisões diferentes dos mesmos dados históricos e não podem ser tratadas como 90 amostras de mercado independentes; o instrumento e o período também se limitam ao escopo dado. Este conteúdo é uma reprodução e validação de dados históricos e não constitui aconselhamento de investimento; esta plataforma não recomenda, classifica nem ranqueia.