Estratégia GunbotXT Bollinger Bands-RSI: 51 de 90 segmentos lucrativos, drawdown máximo 29.3%

Aposta na reversão de sobrevenda: compra ao romper a banda inferior de Bollinger ou com RSI abaixo de 30, sai na banda superior ou com RSI acima de 70; uma queda contínua gera stops seguidos.

Estratégia GunbotXT Bollinger Bands-RSI: em 90 backtests, segmentos lucrativos 51/90, mediana do retorno por segmento +1.8%, máximo +20.5%, mínimo -17.2%, drawdown mais profundo entre 90 segmentos 29.3%, liquidações 0 segmentos (0.0%). No mesmo período, o retorno médio por segmento de buy-and-hold foi -1.7%, então é ligeiramente melhor que não fazer nada, mas a vantagem não é espessa. Melhor segmento: rodada 2, segmento 4, 2026-03-06 → 2026-05-20, retorno +20.5%, drawdown mais profundo desse segmento 10.2%; pior segmento: rodada 2, segmento 1, 2025-09-01 → 2025-11-21, retorno -17.2%, drawdown mais profundo desse segmento 29.3%. Lucro médio por operação $713, perda média por operação $1,393, mostrando que não acumula ganhos por meio de muitos pequenos acertos, mas depende de os segmentos lucrativos como um todo cobrirem perdas por operação mais pesadas. Os segmentos lucrativos passam pouco da metade, a mediana é apenas +1.8%, mas o drawdown mais profundo é 29.3%; ao julgar o risco, não se deve olhar apenas os segmentos lucrativos 51/90, mas também se é possível suportar um drawdown próximo de 30%. Liquidações 0 segmentos significa apenas que este conjunto de divisões não chegou a zerar a conta, não significa que o risco de cauda não exista. Em que esta estratégia aposta? Como combinação comum de Bollinger Bands e RSI, ela se aproxima de apostar em 'desvio extremo e depois reversão para a banda média': Bollinger Bands marca o desvio, RSI filtra o esgotamento do momentum após sobrecompra/sobrevenda, e o cenário ideal é reversão à média em mercado lateral. A fraqueza também está aí: se o preço desvia e não reverte, mas continua em uma única direção, a lógica enfrentará repetidamente movimentos adversos; perda média maior que o lucro médio, e drawdown mais profundo 29.3%, indicam que as perdas são relativamente concentradas quando falha. Com baixa volatilidade ou condições excessivamente estritas, também pode não disparar por longos períodos; na configuração original houve 0 operações dentro das primeiras 800 barras, e somente após mudar para OR disparou 19 operações. A procedência dos parâmetros é a maior limitação. bb_period, bb_stddev, rsi_period, interval, position_size, stopPercent não foram dados no texto original e foram preenchidos conforme convenções do setor; o sinal de entrada foi alterado de AND para OR, e o tamanho da posição foi ajustado de 1000 para 100000 (posição existente corrigida para posição cheia). Essas mudanças alteram diretamente o número de operações, a perda por operação e a forma do drawdown; os números deste artigo são mais adequados para observar a sensibilidade da lógica do que para reproduzir a configuração original. Os 90 backtests vêm de 6 janelas não sobrepostas do mesmo conjunto de dados repetidas por 15 rodadas, com limites aleatoriamente alterados; não são 90 amostras independentes. A semente aleatória foi armazenada no banco de dados e as mesmas divisões podem ser reproduzidas; o número de segmentos lucrativos não pode ser tratado como taxa de acerto independente. Os leitores devem ficar atentos sobretudo aos segmentos lucrativos 51/90, à mediana +1.8% e ao drawdown mais profundo 29.3%: o primeiro mostra que a maioria das divisões é apenas levemente lucrativa, o segundo mostra que, quando as condições não acompanham, o custo não é pequeno. Comparado com a média de buy-and-hold -1.7%, parece ter vantagem relativa, mas essa vantagem se baseia em parâmetros não originais e divisões não independentes, e não pode ser extrapolada. Este conteúdo é uma verificação de reprodução de dados históricos, não constitui aconselhamento de investimento, e esta plataforma não recomenda, classifica nem ranqueia.