Sistema de reversão por desvio preço-volume: 64 de 90 segmentos lucrativos, retorno mediano do segmento +18.5%, drawdown máximo 51.7%

Aposta na sincronia preço-volume: entra quando o OBV cruza acima da média e o preço rompe a máxima de 20 barras; divergência ou falsos rompimentos causam stops repetidos.

Conclusão primeiro: o Sistema de reversão por desvio preço-volume foi lucrativo em 64 de 90 cortes, com retorno mediano do segmento de +18.5%, mas não é de baixo risco: o drawdown máximo foi 51.7%; o retorno mediano do segmento também está abaixo do retorno médio de buy-and-hold de +30.6% nos mesmos segmentos, então a maioria dos cortes não superou claramente 'não fazer nada'. Estes 90 backtests vêm de 90 cortes diferentes dos mesmos dados BTCUSDT 1h, não de 90 amostras independentes. O retorno mediano do segmento foi +18.5%, o máximo +151.9%, o mínimo -43.7%; os segmentos lucrativos foram 64/90, com 0 segmentos liquidados. O melhor segmento, de 2023-09-01 a 2024-03-15, teve retorno de +151.9%, com drawdown de 21.1% nesse segmento; o pior segmento, de 2025-10-02 a 2026-03-19, teve retorno de -43.7%, com drawdown de 51.3% nesse segmento. O lucro médio por operação foi $12,379, e a perda média foi $7,226. Ele aposta na reversão após desvio preço-volume: depois que preço e volume ou um indicador proxy se desviam até certo ponto, é mais provável que se corrijam na direção oposta; o núcleo é reversão à média/reversão, não seguimento de tendência. A fonte de lucro é a reparação do desvio, e a fraqueza também está aí: em tendência unilateral ou quando a volatilidade se amplia, a hipótese de reversão falha, e posições contra a tendência podem sofrer perdas consecutivas; o pior segmento de -43.7%, o drawdown de 51.3% desse segmento e o drawdown máximo global de 51.7% são evidência. Em mercado lateral, pode acumular pequenos ganhos por reversões repetidas, mas baixa volatilidade o torna sensível aos limites de desvio e aos parâmetros de média móvel; sinais esparsos ou stop-outs repetidos puxam o resultado para baixo. O que mais deve ser observado é o par 64/90 e 51.7%: a proporção de segmentos lucrativos não é baixa, mostrando que a maioria dos cortes consegue ganhar dinheiro, mas mediana +18.5% ao lado de máximo +151.9% e mínimo -43.7% mostra distribuição claramente assimétrica, com poucas janelas contribuindo muito e perdas de cauda também pesadas; o drawdown máximo de 51.7% significa que o processo de posse precisa suportar um grande drawdown de patrimônio. O lucro médio por operação de $12,379 é maior que a perda média de $7,226, indicando que as operações vencedoras são maiores em dólares, mas as perdedoras também não são pequenas em valor absoluto, e perdas consecutivas podem consumir capital rapidamente. Comparado ao buy-and-hold, o retorno mediano do segmento da estratégia, +18.5%, está abaixo do retorno médio de buy-and-hold por segmento, +30.6%; um é mediana e o outro é média, então as medidas não são totalmente comparáveis, mas ao menos mostra que o corte típico não tem vantagem clara e tem drawdown maior; o melhor segmento +151.9% ainda teve drawdown de 21.1%. Na metodologia, é preciso ser honesto: as 90 execuções são apenas 90 cortes dos mesmos dados, com 6 janelas não sobrepostas repetidas por 15 rodadas e limites com jitter; a semente aleatória foi persistida, de modo que o mesmo corte pode ser reproduzido, mas a independência estatística é limitada. Entre os parâmetros, interval, obv_ma_period e proxy_indicator_choice não foram dados no texto original e foram preenchidos conforme a prática do setor, enquanto o restante foi copiado do original; portanto, esta não é uma reprodução completa dos parâmetros do texto original. O que não foi reproduzido são precisamente esses três valores. Os resultados serão afetados pelo período da amostra, pelos parâmetros e pelos limites das janelas, e os retornos por segmento não podem ser extrapolados. Este conteúdo é uma reprodução e verificação de dados históricos e não constitui aconselhamento de investimento. Esta plataforma não recomenda, classifica nem ranqueia.