Estratégia de rompimento de estrutura FVG 1:3: 52 de 90 trechos lucrativos, drawdown máximo 13.2%, não superou a compra e manutenção

Aposta na continuação da tendência após o rompimento: entra apenas ao superar a máxima de 20 candles e ficar acima da média móvel, com saída 1:3; mercados laterais com falsos rompimentos corroem o capital.

Vamos à conclusão primeiro: esta estratégia deu lucro em 52 dos 90 cortes, com retorno mediano por trecho de +1.5%, enquanto não fazer nada e simplesmente manter o ativo no mesmo período produziu retorno médio por trecho de +5.8%; na maioria dos casos, ela não superou 'ficar parado segurando'. Os fatos dos dados são estes: no backtest de 90 trechos (90 formas diferentes de cortar o mesmo conjunto de dados de 1 minuto, não 90 amostras independentes), o retorno mediano por trecho foi +1.5%, o máximo +23.5%, o mínimo -7.5%, o drawdown mais profundo nos 90 trechos foi 13.2%, e não houve trecho com liquidação forçada. O lucro médio por operação foi 2,789 USD e a perda média por operação foi 1,024 USD, de modo que as operações vencedoras eram claramente maiores que as perdedoras. O melhor trecho foi a Rodada 9, Trecho 3, com retorno de trecho +23.5% e drawdown dentro desse trecho de 9.1%; o pior trecho foi a Rodada 11, Trecho 6, com retorno de trecho -7.5%, e o drawdown mais profundo de 13.2% ocorreu justamente nesse trecho. No que ela aposta? Em uma frase: aposta que, depois que o preço deixa um FVG (lacuna de desequilíbrio de preço), o rompimento estrutural formado continuará, e por meio de uma estrutura de relação risco-retorno de 3:1 permite que algumas poucas operações vencedoras grandes que atingem o alvo cubram as muitas operações perdedoras pequenas que são stopadas. Essa estrutura só se sustenta quando a tendência consegue continuar e as operações vencedoras realmente chegam ao alvo. A proporção de trechos lucrativos 52/90 mostra que um pouco mais da metade dos cortes ganhou dinheiro, mas a diferença entre a mediana +1.5% e a média de manter +5.8% mostra que seu retorno depende de alguns poucos trechos de mercado fluido, e não de uma acumulação diária estável. As fraquezas, portanto, são claras. Primeira, a estrutura de mercado: em ambientes de lateralização e baixa volatilidade, os rompimentos falham com frequência, os stops são acionados repetidamente, as operações vencedoras não chegam a três vezes o alvo e a vantagem da estrutura de relação risco-retorno desaparece de imediato; o pior trecho de -7.5%, acompanhado do drawdown mais profundo de 13.2%, é uma amostra desse estado. Segunda, a sensibilidade a parâmetros: a janela de lookback do rompimento estrutural, a distância do stop e o limite de relação risco-retorno determinam quase todo o desempenho; alterar qualquer um dos três pode mudar significativamente a proporção 52/90, e o leitor deve vê-la como 'um resultado sob um conjunto de parâmetros', não como propriedade inerente da estratégia. Terceira, a estrutura da amostra: os 90 backtests vêm de 90 cortes dos mesmos dados e são altamente correlacionados entre si, portanto não podem ser lidos como 90 validações independentes. Limitações que precisam ser esclarecidas: lookback (janela de lookback do rompimento estrutural), stopPercent (distância do stop) e risk_reward (critério de limite de lucro flutuante para a relação risco-retorno 3) não foram fornecidos no original e foram preenchidos conforme convenções do setor, não são os valores do autor original; portanto, todos os números acima correspondem apenas a este conjunto de parâmetros. O escopo de reprodução limita-se a estes 90 cortes; slippage e premissas de execução no período de 1 minuto não foram testados separadamente. O método de corte em si é reproduzível: 6 janelas não sobrepostas, repetidas por 15 rodadas, com a semente aleatória salva, de modo que qualquer pessoa usando a mesma semente pode obter exatamente os mesmos 90 cortes. Este conteúdo é uma reprodução e verificação de dados históricos, não constitui aconselhamento de investimento, e esta plataforma não recomenda, classifica nem ranqueia.