Filtros e Setups: Definições e a Distinção Central
No design de sistemas de trading, um filtro é um indicador ou condição que precisa ser ativado antes de entrar em uma operação. Ele costuma ser listado como um dos dez componentes-chave de um sistema de trading. Os filtros podem ajudar a explicar o comportamento passado do mercado, mas normalmente não melhoram as decisões de trading em tempo real. A razão é que um filtro geralmente deriva dos mesmos dados de preço que o sinal de entrada utiliza. Quando vários filtros são construídos sobre os mesmos dados subjacentes, eles tendem a confirmar uns aos outros sem acrescentar novas informações, e incentivam o curve-fitting. Um setup, por outro lado, é uma condição baseada em um tipo diferente de dados — tempo, volume, amplitude, volatilidade ou oferta e demanda fundamentais. Como um setup se baseia em informações independentes, ele pode agregar valor genuíno. As notas de estudo enfatizam: os filtros geralmente usam os mesmos dados e devem ser evitados; setups baseados em dados diferentes e confiáveis são geralmente úteis, e quanto mais desses setups, melhor. Essa distinção não diz respeito à complexidade, mas à diversidade de informações. Um sistema com uma entrada simples baseada em preço e dois setups independentes pode ser mais robusto do que um sistema com dez filtros baseados em preço. O restante deste artigo explica a mecânica dos filtros e dos setups, quando os setups funcionam, quando falham e os usos indevidos mais comuns.
A Armadilha do Retrospecto: Curve-Fitting e Otimização Excessiva
Ao revisar dados históricos, quanto mais indicadores você usa para ajustar os dados, mais perfeitamente esses indicadores parecem prever cada mudança passada. A maioria dos softwares de trading oferece centenas de indicadores, e você pode aplicá-los automaticamente para produzir um ajuste de curva quase perfeito do comportamento passado do mercado. Por exemplo, osciladores, médias móveis e ciclos podem ser combinados para explicar quase qualquer movimento histórico de preço. Isso cria uma confiança extrema, mas, quando você tenta operar no mercado de hoje, os indicadores altamente otimizados não ajudam em nada. Alguns traders tentam superar isso otimizando com dados de curto prazo, como os últimos meses, na esperança de que o que funcionou recentemente reflita o mercado atual. Esses esforços geralmente são inúteis porque são usados indicadores demais. Em geral, quanto mais simples o sistema, melhor ele funciona — embora existam exceções. Se cada indicador se basear em um tipo diferente de dados, muitos indicadores diferentes podem ser úteis. Essa é a chave para distinguir filtros de setups. Os filtros geralmente se baseiam nos mesmos dados e devem ser evitados. Os setups baseados em dados diferentes são muito úteis. Desde que os setups se baseiem em dados diferentes, mas confiáveis, em geral quanto mais, melhor. A armadilha não está em ter muitos indicadores; está em ter muitos indicadores que medem todos a mesma coisa. Um trader que adiciona dez filtros baseados em preço a uma entrada baseada em preço não está acrescentando informação — está acrescentando redundância e risco de overfitting.
