Calculadora de VWAP [Ferramenta Gratuita]
Calcule o preço médio ponderado por volume a partir dos seus dados OHLCV e avalie suas execuções em relação a ele. O mesmo benchmark que as instituições usam para julgar a execução.
Aviso legal: Negociar instrumentos financeiros envolve risco e todo o conteúdo desta página é fornecido apenas para fins educacionais. Nada aqui constitui aconselhamento financeiro ou recomendação de compra ou venda de qualquer instrumento.
Formato: Máxima, Mínima, Fechamento, Volume — um período por linha.
VWAP
1.10419
based on 3 period(s)
Como isso é calculado?
Preço Típico = (Máxima + Mínima + Fechamento) ÷ 3
VWAP = Σ(Preço Típico × Volume) ÷ Σ(Volume)
Ler o guia completo
Cada parâmetro, fórmula e exemplo — a referência completa desta ferramenta.
O que é VWAP?
VWAP — o preço médio ponderado por volume — é o preço médio de um ativo ao longo de uma sessão, ponderado por quanto volume foi negociado em cada nível. É a referência que as instituições usam para julgar a execução: comprar abaixo do VWAP significa que você negociou melhor do que a média da sessão; comprar acima significa que você pagou mais caro. Para traders intradiários, funciona também como um nível de referência ao vivo — uma linha em evolução que mostra onde está o dinheiro da sessão, no balanço geral. A calculadora constrói o VWAP a partir das linhas de máxima, mínima, fechamento e volume que você colar.
Os conceitos-chave
Preço típico
A média da máxima, da mínima e do fechamento de um período.
Ponderação por volume
Períodos com mais volume contribuem mais para a média.
Uso como benchmark
Uma execução acima do VWAP na compra é pior do que o preço médio do mercado — e vice-versa.
Um exemplo com números reais
- 1
Reúna os dados do período
Uma sessão tem dois candles: o primeiro com máxima 101, mínima 99, fechamento 100 e volume 1.000; o segundo com máxima 103, mínima 101, fechamento 102 e volume 3.000.
- 2
Calcule cada preço típico
O preço típico do candle 1 é (101 + 99 + 100) ÷ 3 = 100. O do candle 2 é (103 + 101 + 102) ÷ 3 = 102.
- 3
Pondere pelo volume
VWAP = (100 × 1.000 + 102 × 3.000) ÷ (1.000 + 3.000) = 406.000 ÷ 4.000 = 101,5.
- 4
Leia a referência
O segundo candle, com mais volume, puxa o VWAP para cima, até 101,5. Uma execução de compra abaixo desse valor é melhor do que a média da sessão; acima, é pior.
Como usar
Insira as linhas HLCV
Máxima, mínima, fechamento e volume dos períodos.
Leia o VWAP
O preço médio ponderado por volume considerando todas as linhas.
A fórmula, passo a passo
VWAP
VWAP = Σ(Typical price × Volume) ÷ Σ(Volume)
Preço típico = (Máxima + Mínima + Fechamento) ÷ 3.
Erros que os traders cometem
✗ Tratar o VWAP como um sinal de compra ou venda por si só
✓O VWAP é um benchmark e um nível de referência, não um gatilho. Ele funciona com contexto — tendência, volume e estrutura — nunca sozinho.
✗ Comparar o VWAP a uma média móvel como se fossem a mesma coisa
✓Uma média móvel pondera os períodos de tempo igualmente; o VWAP pondera os preços pelo volume negociado. Eles têm propósitos diferentes e se reiniciam de formas diferentes.
✗ Usar um VWAP de vários dias para julgamento intradiário
✓Convencionalmente, o VWAP ancora-se a uma única sessão. Estendê-lo por vários dias mistura sessões e distorce o benchmark.
Quando esta ferramenta se aplica — e quando não
Use quando
- ✓Julgar a qualidade da execução — se a sua ordem superou ou ficou abaixo da média da sessão.
- ✓Como zona de referência intradiária para correções e contexto de reversão à média.
- ✓Quando você tem dados HLCV (máxima, mínima, fechamento, volume) para colar.
Evite quando
- ✗Construir um sistema de entrada independente baseado apenas em cruzamentos do VWAP.
- ✗Esperar que o VWAP tenha a mesma relevância em ativos ilíquidos, com volume baixo.
- ✗Tratá-lo como suporte/resistência em vez de um benchmark ponderado por volume.
Dicas que realmente ajudam
Use-o para avaliar suas próprias execuções
Compre abaixo do VWAP ou venda acima dele e você negociou melhor do que o participante médio. É um boletim gratuito sobre a sua execução.
Observe como o preço se comporta ao redor dele
Como as instituições usam o VWAP como referência, o preço costuma reagir perto dele. Anote essas reações como áreas de interesse, não como sinais mecânicos.
Recalcule por sessão, não entre dias
O significado do VWAP vem do perfil de volume de um único dia. Sessão nova, VWAP novo.
Ferramentas relacionadas e próximos passos
Perguntas frequentes
O VWAP é um sinal de negociação?▾
O VWAP é um nível de referência, não um sinal por si só. Normalmente é combinado com contexto, como tendência e volume.
Por que as instituições se importam tanto com o VWAP?▾
Porque grandes ordens são avaliadas pela proximidade das execuções em relação ao preço médio da sessão. Superar o VWAP significa que a mesa executou bem; ficar abaixo significa que a ordem moveu o mercado ou foi mal cronometrada.
Qual é a diferença entre o VWAP e uma média móvel simples?▾
Uma média móvel pondera os períodos de tempo igualmente; o VWAP pondera os preços pelo volume que realmente foi negociado em cada nível, então períodos movimentados contam mais. O VWAP também se reinicia a cada sessão, enquanto as médias móveis continuam.
Posso usar o VWAP em qualquer timeframe?▾
Convencionalmente, o VWAP é uma ferramenta intradiária, ancorada ao início da sessão. Ele pode ser calculado com qualquer dado que você colar, mas seu significado é mais forte para um único dia de negociação.
Por que o preço frequentemente parece reagir ao redor do VWAP?▾
Porque muitos participantes o observam. Quando uma grande parcela do volume e das ordens se concentra perto da linha, as correções até o VWAP podem funcionar como áreas de interesse — embora isso seja comportamento, não uma regra.
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O VWAP é calculado a partir dos dados de preço e volume que você fornece e reflete apenas esses dados.
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