토큰화 주식 계약 검증
토큰화 주식 무기한 계약에서 전략을 검증——시장이 아직 어려 역사는 짧지만 데이터는 실제입니다.
면책 조항: 금융 상품 거래에는 위험이 따릅니다. 백테스트 결과는 과거 데이터를 기반으로 시뮬레이션된 것이며 미래 성과를 보장하지 않습니다. 이 페이지는 교육용일 뿐이며 — 금융 자문이 아닙니다.
15분 RWA 검증
RWA 검증: 최대 90일의 15분봉 데이터를 사용하며 수수료도 현실적으로 반영합니다. 실자금 투입 전에 전략을 검증하세요.
5분 RWA 검증
RWA 검증: 최대 90일의 5분봉 데이터를 사용하며 수수료도 현실적으로 반영합니다. 실자금 투입 전에 전략을 검증하세요.
1분 RWA 검증
RWA 검증: 최대 60일의 1분봉 데이터를 사용하며 수수료도 현실적으로 반영합니다. 실자금 투입 전에 전략을 검증하세요.
왜 여러 시간 윈도우에 걸쳐 검증해야 할까요?
역사의 한 구간에서 강해 보이는 규칙은 그 구간이 시작된 지점에서 단순히 운이 좋았을 수도 있습니다. 검증은 동일한 역사를 겹치지 않는 여러 윈도우로 나누고, 각 윈도우에서 규칙을 재실행하여 결론이 유지되는지 — 아니면 뒤집히는지 — 시작 지점에 따라 어떻게 달라지는지 보여줍니다.
얻을 수 있는 것
단일 실행이 아닌 여러 윈도우
동일한 역사가 겹치지 않는 윈도우로 잘리고 반복적으로 재실행되며, 매 라운드마다 경계가 섞여 어떤 단일 분할도 답을 정의하지 않습니다.
읽기 쉬운, 외삽되지 않은 결과
중앙값 윈도우 수익률, 최악의 윈도우, 가장 깊은 낙폭, 수익성 있는 윈도우 수를 얻을 수 있습니다 — 이 수치들은 윈도우 자체에서 가져온 것이지 연간 수치로 확대된 것이 아닙니다.
아무것도 하지 않는 것과 나란히 표시
모든 결과는 동일한 윈도우에서 단순히 상품을 매수 후 보유하는 것과 나란히 놓여, 규칙이 실제로 무엇인가를 추가했는지 확인할 수 있습니다.
주요 개념
윈도우
다른 모든 윈도우와 동일한 데이터에서 잘려 나온, 겹치지 않는 하나의 연속적인 역사적 봉 구간.
분할 민감도
윈도우의 시작과 끝을 변경할 때 결론이 얼마나 움직이는지. 최고와 최악의 윈도우 사이의 큰 격차는 단일 실행이 거의 증명하지 못한다는 가장 명확한 신호입니다.
가장 깊은 낙폭
어떤 윈도우 내에서 최고점으로부터의 가장 큰 하락 — 얼마나 버텨야 했는지에 대한 답을 제공하는 수치.
아이디어에서 결과까지의 전체 흐름
- 1
먼저 규칙을 기록하세요
도구를 열기 전에 진입, 청산, 포지션 크기를 결정하세요. 결과를 본 후에 이를 조정하면 검증이 곡선 맞춤으로 변합니다.
- 2
시장과 간격을 선택하세요
실제로 관심 있는 상품과 시간 프레임을 선택한 다음, 동일한 규칙이 해당 데이터의 모든 윈도우에서 실행되도록 하세요.
- 3
하나의 숫자가 아닌 분포를 읽으세요
수익성 있는 윈도우 수와 중앙값 윈도우 수익률부터 시작한 다음, 최악의 윈도우와 가장 깊은 낙폭을 살펴보세요.
- 4
보유와 비교하여 확인하세요
규칙이 동일한 윈도우에서 단순히 상품을 보유하는 것보다 겨우 나은 정도라면, 더 많은 시간을 투자하기 전에 알아둘 가치가 있습니다.
트레이더가 자주 하는 실수
✗ 최고의 윈도우만 인용하기
✓최고의 윈도우는 많은 것 중에서 선택된 극단값입니다. 중앙값, 최악, 낙폭을 함께 보고하세요. 그렇지 않으면 숫자는 의미가 거의 없습니다.
✗ 짧은 윈도우의 수익률을 연간 수치로 확대하기
✓짧은 윈도우는 1년이 아닙니다. 몇 주의 수익률을 12개월로 복리 계산하면 수치가 여러 배로 늘어나 잘못된 결론을 초래합니다.
✗ 많은 수익성 있는 윈도우를 약속으로 취급하기
✓윈도우는 독립적인 표본이 아니라 동일한 데이터의 다른 분할이며, 과거 또는 시뮬레이션된 성과는 미래 성과가 아닙니다.
이 도구가 맞는 경우와 맞지 않는 경우
이럴 때 사용
- ✓어딘가에서 설명된 전략을 보았고 그것이 얼마나 견고한지 알고 싶을 때
- ✓자신의 규칙이 한 기간에서 작동했고 그것이 운이었는지 알고 싶을 때
- ✓규칙을 단순히 상품을 보유하는 것과 비교하고 싶을 때
이럴 땐 피하세요
- ✗미래 수익률의 예측을 기대할 때
- ✗발행된 결과를 조언, 등급 또는 추천으로 취급할 때
실제로 도움이 되는 팁
보기 전에 규칙을 고정하세요
전략을 기록한 다음 실행하세요. 각 결과 후에 다시 작성하는 것이 규칙을 과거에 맞추는 방법입니다.
평균보다 분포를 먼저 보세요
최고와 최악의 윈도우 사이의 좁은 분포는 결과가 잘 전달된다는 의미이고, 넓은 분포는 답이 시작 지점에 따라 달라진다는 의미입니다.
방법을 재현 가능하게 유지하세요
각 실행은 윈도우를 자르는 데 사용된 시드를 기록하므로, 동일한 윈도우 세트를 재구성하고 결론을 다시 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
일반적인 백테스트와 어떻게 다른가요?▾
백테스트는 선택된 하나의 역사 구간에서 규칙을 재실행합니다. 검증은 동일한 역사를 겹치지 않는 여러 윈도우로 나누고, 다른 경계로 이를 반복하며, 결론이 얼마나 움직이는지 보여줍니다.
전략이 무엇을 벌어들일지 알려주나요?▾
아니요. 이는 역사적 데이터에서 규칙의 행동이 얼마나 안정적이었는지를 측정하는 것으로, 예측이 아니라 규칙에 대한 증거입니다.
왜 내 숫자가 다른 곳에서 본 결과와 다른가요?▾
상품, 시간 프레임, 비용 가정, 윈도우 경계, 매개변수 선택이 모두 결과를 바꿉니다. 윈도우를 자르는 데 사용된 시드가 기록되어 실행을 재구성할 수 있습니다.
계정이 필요한가요?▾
발행된 결과는 누구나 읽을 수 있습니다. 작업 공간에서 자신의 전략을 실행하고 그 기록을 유지하려면 로그인이 필요합니다.
가격 데이터는 어디에서 오나요?▾
저장된 역사적 시장 데이터에서 오며, 수수료와 슬리피지가 적용되어 재실행됩니다. 검증 방법 자체는 재현 가능합니다.
검증 결과는 역사적 데이터에 대한 교육 및 연구 목적으로 생성됩니다. 이는 투자 조언이 아니며, 플랫폼은 전략을 추천, 등급 매기기 또는 순위 매기지 않습니다.
Disclaimer: The tools and content on this site are provided for educational purposes only and do not constitute investment advice. Trading and investing involve a substantial risk of loss, and past performance does not guarantee future results.