UT Bot ATR 트레일링 스톱 전략: 90개 구간 중 57개 수익, 중앙값 +4.5%, 최대 낙폭 29.2%.

이동평균 추세 지속에 베팅한다: MA 상향 돌파 시 진입, 하향 돌파 시 청산하고 ATR로 저변동성을 거른다; 횡보장에선 잦은 교차로 연속 손절이 난다.

UT Bot ATR 트레일링 스톱 전략은 BTCUSDT 1h에서 90회 분할 백테스트 중 57/90개 구간 수익, 구간 수익 중앙값 +4.5%, 최대 낙폭 29.2%, 청산 0개 구간이었습니다. 그러나 같은 기간 바이앤홀드는 각 구간 수익 평균 +32.3%, 중앙값 구간 수익은 +4.5%에 불과했고, 대부분의 분할 방식에서 아무것도 하지 않는 것을 이기지 못했습니다. 이것은 추세 구간에서 수익을 확대하고 횡보 구간에서 반복적으로 마모되는 추세 추종 시스템입니다. 데이터를 펼쳐 보면: 구간 수익 중앙값 +4.5%, 최고 +67.8%, 최저 -15.6%; 수익 구간 57/90. 최고 구간은 11라운드 1구간 2023-09-01→2024-03-13, 수익 +67.8%, 해당 구간 낙폭 12.2%; 최악 구간은 4라운드 3구간 2024-08-01→2025-03-14, 수익 -15.6%, 해당 구간 낙폭 25.0%. 거래당 평균 수익 $1,265, 거래당 평균 손실 $438로 수익 쪽이 손실 쪽보다 두껍습니다. 이는 높은 승률이 아니라 소수의 추세 구간에서 큰 수익이 다수의 작은 손실을 덮는 데 의존한다는 것을 보여줍니다. 그것은 추세가 일단 형성되면 지속된다는 데 겁니다. ATR 트레일링 스톱은 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 따라 움직이며 수익을 달리게 하고, 반대 방향에서는 가능한 한 빨리 손실을 끊습니다. 따라서 단방향, 변동성 확대, 방향이 명확한 장세가 가장 편하며, 최고 구간 +67.8%와 해당 구간 낙폭 12.2%가 그 예입니다. 반대로 횡보, 저변동성에서는 ATR 스톱이 반복적으로 발동되고, 거래당 평균 손실 $438은 작아도 횟수가 많아지면 구간 수익을 침식합니다. 따라서 약점은 횡보장, 저변동성, 파라미터 민감도에 집중됩니다. 수익 구간 57/90은 여전히 상당한 비율의 분할 방식이 손실임을 보여줍니다. 최악 구간 -15.6%와 해당 구간 낙폭 25.0%, 전체 표본 최대 낙폭 29.2%는 연속 손절 또는 추세 반전 시 낙폭이 확대될 수 있음을 보여줍니다. 파라미터에서 atr_period, atr_multiplier, ma_period, interval, position_size는 원문에 제시되지 않았고 업계 관행에 따라 채웠으며, 나머지는 원문을 그대로 따랐습니다. 따라서 이번 결과는 이 채워진 파라미터 조합만을 대표하며, 원래 전략이 다른 파라미터에서도 같다는 것을 증명하지 못합니다. 방법론 한계: 90회 백테스트는 동일한 데이터의 90가지 다른 분할이며, 90개의 독립 표본이 아닙니다. 중복되지 않는 6개 윈도우로 나누고 15라운드 반복하며, 각 라운드에서 경계를 무작위로 흔듭니다. 랜덤 시드는 저장되어 있으며, 같은 seed로 같은 분할을 재현할 수 있습니다. 그러나 분할이 아무리 많아도 표본 중복과 제한된 구간 커버리지를 바꿀 수 없습니다. 바이앤홀드의 각 구간 수익 평균 +32.3%와 비교해 전략 중앙값 +4.5%는 더 낮고, 최고 +67.8%는 소수 분할만을 나타냅니다. 독자가 가장 봐야 할 것은 수익 구간 57/90, 중앙값 +4.5% 대 바이앤홀드 평균 +32.3%, 최대 낙폭 29.2%입니다. 본 내용은 과거 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않고, 본 플랫폼은 추천, 등급, 순위를 제공하지 않습니다.