이중 이동평균 교차와 Bollinger Bands 조합: 90개 구간 중 29개 수익, 최대 낙폭 40.7%

이동평균 골든크로스 이후 추세 지속에 베팅하고, 하단 볼린저 밴드 이탈을 보조 진입으로 사용한다. 횡보장에서는 교차가 잦아 손절이 반복된다.

이중 이동평균 교차와 Bollinger Bands 조합을 BTCUSDT 1h에서 90회 분할 백테스트한 결과, 수익 구간은 29/90, 구간 수익 중앙값 -6.5%, 최고 +46.4%, 최저 -29.9%, 90개 구간 중 최대 낙폭은 40.7%였다. 이 숫자들이 주는 첫 결론은: 가끔 강한 추세를 잡을 수는 있지만 대부분의 분할은 돈을 벌지 못하고, 극단적 손실 구간의 낙폭은 깊다는 것이다. 같은 기간 buy-and-hold의 각 구간 수익 평균은 +33.4%였고, 중앙값 -6.5%와 이 평균을 함께 놓고 보면 전형적인 분할은 아무것도 하지 않는 것보다 분명히 못하다. 여기서 비교하는 것은 구간 수익이고, 구간 길이는 수십 일에 불과하므로 구간 수익을 더 긴 시간 차원으로 확대해 읽을 수는 없다. 거래 구조를 보면 거래당 평균 이익은 $1,143, 거래당 평균 손실은 $1,646으로 평균 손실이 평균 이익보다 크다. 즉 소수의 추세 구간에서 나오는 큰 이익으로 다수의 작은 손실을 덮어야 한다. 최고 구간은 1라운드 1구간 2023-09-01→2024-03-13, 구간 수익 +46.4%, 해당 구간 최대 낙폭 9.5%로, 추세가 매끄럽고 변동성이 확장되는 장세와 매우 비슷하다. 최악 구간은 3라운드 2구간 2024-03-07→2024-09-09, 구간 수익 -29.9%, 해당 구간 최대 낙폭 40.7%로, 추세가 이어지지 않거나 반복적으로 전환되면 손실과 낙폭이 동시에 확대된다는 것을 보여준다. 청산 0구간은 이번 분할 묶음이 강제 청산을 촉발하지 않았다는 것만 말해주며, 40.7% 최대 낙폭이 주는 압력을 없애주지는 못한다. 이 조합이 거는 핵심 가정은 이렇게 요약할 수 있다: 추세가 한번 형성되면 이어지고, 이동평균 교차가 방향을 제시하며, Bollinger Bands가 진입을 필터링하거나 확인하는 데 도움을 주고, 변동성이 확대될 때 추세를 따라 일정 구간의 이익을 얻는다. 약점도 여기서 나온다: 횡보장, 저변동성 또는 잦은 가짜 돌파 환경에서는 이동평균이 반복적으로 교차하고, Bollinger Bands 상하단이 반복적으로 닿으며, 거래 비용과 손절이 누적되고, 거래당 평균 손실 $1,646 구조가 계좌를 계속 소모한다. 수익 구간 29/90은 대부분의 분할에서 이런 소모가 우세했다는 뜻이고, 중앙값 -6.5%는 전형적 결과가 소폭 이익이 아니라 마이너스 수익이라는 뜻이다. 독자가 가장 주목해야 할 두 숫자는 수익 구간 29/90과 구간 수익 중앙값 -6.5%다: 전자는 대부분의 경우 돈을 버는지를 답하고, 후자는 전형적인 한 번의 분할 결과가 어떤지를 답한다. 최고 +46.4%는 꼬리 쪽 좋은 경우만 대표할 뿐 중앙값을 대체할 수 없다. 파라미터 출처는 신중하게 봐야 한다. 자료에서 interval, ma_period_fast, ma_period_slow, bb_period, bb_stddev, position.value, stopPercent, position_value:10000→100000(기존 포지션을 풀 포지션으로 수정)은 제시되지 않았고, 업계 관행에 따라 채웠으며 나머지는 그대로 옮겼다. 즉 이것은 원래 파라미터 세트의 엄격한 재현이 아니며, 결과는 이동평균 주기, Bollinger Bands 주기와 표준편차, 손절 설정에 민감하다; 업계에서 흔한 다른 파라미터 세트로 바꾸면 손익 분포가 뚜렷하게 달라질 수 있다. 분할 방식에서는 15라운드 × 6구간 = 90회 백테스트가 같은 역사를 6개의 비중복 창으로 자르고 15라운드 반복하는 것이며, 각 라운드마다 창 경계를 무작위로 흔든다. 랜덤 시드는 DB에 저장되어 있고, 같은 seed로 완전히 동일한 90회 분할을 재현할 수 있다. 그러나 90회는 90개의 독립 표본이 아니며, 결론은 분할 안정성에 대한 스트레스 테스트로 봐야 하고 독립적 통계 증거로 보면 안 된다. 종합하면 이 조합은 추세장에서 폭발력이 있으며, 최고 구간 +46.4%, 해당 구간 최대 낙폭 9.5%는 장점이다; 그러나 구간 수익 중앙값 -6.5%, 수익 구간 29/90, 최대 낙폭 40.7%, 그리고 buy-and-hold 각 구간 수익 평균 +33.4%와의 비교는 이것이 아무것도 하지 않는 것보다 더 안정적이거나 우수하다는 것을 입증하지 못했음을 보여준다. 표본 구간과 시장 상태가 제한적이고 파라미터도 원래 주어진 것이 아니므로, 어떤 결론도 이번 재현 범위에만 적용된다. 본 내용은 역사 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않고, 본 플랫폼은 추천, 등급, 순위를 하지 않는다.