Open-Close Cross Strategy: 90회 백테스트 중 65회 수익, 최대 낙폭 27.6%.

가격이 이동평균을 상향 돌파한 뒤의 지속에 베팅: 상향 돌파 시 매수, 하향 돌파 시 청산, MA 아래에서는 진입 금지. 횡보장에서는 반복 교차로 손실이 이어진다.

Open-Close Cross Strategy는 BTCUSDT 1h의 90회 백테스트 중 65회 수익을 냈고, 구간 수익 중앙값 +8.8%, 최고 +57.4%, 최저 -27.2%, 90개 구간 중 최대 낙폭 27.6%였습니다. 이는 대부분의 시간에 크게 벌었다는 결과가 아니라, 대부분의 분할 방식에서 조금씩 벌고 소수의 분할 방식에서 크게 잃었다는 결과입니다. 같은 기간 바이앤홀드의 각 구간 수익 평균은 +31.7%였으므로, 수익 구간이 있다는 것이 아무것도 하지 않은 것보다 앞섰다는 뜻은 아닙니다. 이 90회는 독립 표본이 아니라, 동일한 데이터를 6개의 겹치지 않는 윈도로 나누고 경계를 지터링하며 15라운드 반복한 것이며, 청산된 구간은 0개입니다. 거래당 평균 이익 $1,527, 평균 손실 $478로 금액상 이익이 손실보다 큽니다. 최고 구간은 1라운드 1구간(2023-09-01부터 2024-03-27까지)으로 구간 수익 +57.4%, 해당 구간 최대 낙폭 11.3%; 최악 구간은 13라운드 5구간(2025-08-13부터 2026-02-24까지)으로 구간 수익 -27.2%, 해당 구간 최대 낙폭 27.6%입니다. 전략 중앙값 +8.8%와 바이앤홀드 각 구간 평균 +31.7%를 나란히 보면 전자가 분명히 더 낮고, 대부분의 분할 방식이 아무것도 하지 않은 것보다 쉽게 앞서지 못했습니다. 이 전략은 시가와 종가의 교차가 만드는 방향 신호가 이후에도 지속될 것에 베팅하여, 수익 거래가 손실 거래를 덮게 합니다. 65/90 수익 구간은 이 가정이 대부분의 분할 방식에서 완전히 무효는 아님을 보여줍니다; 그러나 중앙값 +8.8%와 최대 낙폭 27.6%가 동시에 나타난다는 것은 수익이 소수의 추세 구간에서 더 많이 나오며 모든 윈도에서 안정적으로 돈을 버는 것은 아님을 보여줍니다. 약점은 횡보와 가짜 교차입니다. 시가와 종가가 반복적으로 교차하고 방향이 자주 반전되면 거래당 평균 손실 $478이 누적됩니다; 한 방향 역행 장세는 최악 구간 -27.2%, 최대 낙폭 27.6%에 대응합니다. 낮은 변동성도 수익을 압축합니다. 파라미터 민감도는 또 다른 문제입니다: ma_period, interval, position value, stopPercent, position_value:50000→100000(포지션 크기를 풀 포지션으로 수정)은 원문에 제시되지 않아 업계 관행에 따라 채웠고, 나머지는 원문을 그대로 옮겼습니다; 다른 파라미터 세트로 바꾸면 65/90과 +8.8% 중앙값이 모두 바뀔 수 있습니다. 방법론 한계도 분명히 말해야 합니다. 랜덤 시드는 저장되어 있어 같은 seed로 완전히 동일한 90회 분할을 재현할 수 있습니다; 그러나 90회 분할 방식도 같은 역사 구간에서 나온 것이므로 90회 독립 검증으로 볼 수 없습니다. 구간 길이는 수십 일에 불과하고, 구간 수익은 각 구간의 원시 총수익이므로 더 긴 주기로 외삽하지 마십시오. 그렇지 않으면 숫자가 십몇 배로 확대되어 오해하기 쉽습니다. 최고 구간과 최악 구간의 기간은 겹치지 않으며, 이는 결론이 시장 상태에 크게 영향을 받는다는 것을 보여줍니다. 독자는 세 숫자를 봐야 합니다: 수익 구간 65/90, 구간 수익 중앙값 +8.8%, 최대 낙폭 27.6%; 그리고 바이앤홀드 각 구간 수익 평균 +31.7%와 비교하십시오. 최고 +57.4%만 보면 중앙값과 낙폭을 놓치게 됩니다. 이 전략은 추세 지속 환경에 적합할 수 있지만, 횡보, 저변동성, 파라미터 교체 시에는 실패합니다. 본 내용은 역사 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않고, 본 플랫폼은 추천, 등급, 순위를 하지 않습니다.