MACD+SMA200 추세 전략: 90개 분할 중 55개 수익, 중위 +6.7%로 단순 보유에 뒤처져

MACD 모멘텀 방향에 베팅: 히스토그램·시그널 골든크로스에 매수, 데드크로스에 매도하고 이동평균으로 방향을 필터링한다. 횡보장에서는 잦은 전환으로 자금이 갉아먹힌다.

결론부터: 이 MACD+SMA200 추세 전략은 BTCUSDT 1h에서 90가지 분할 백테스트를 수행해 55개 분할 수익, 35개 분할 손실, 분할 수익 중위 +6.7%; 같은 분할 집합에서 아무것도 하지 않는 단순 보유의 각 분할 수익 평균은 +33.1%였다. 돈은 벌 수 있지만, 전형적인 한 번의 분할 수확은 그냥 들고 있는 것보다 분명히 못하다. 숫자를 펼쳐 보자. 90개 분할 중 최고는 8라운드 3분할(2024-08-26 ~ 2025-04-23)로 분할 수익 +56.7%, 해당 분할 내 최대 낙폭 30.4%; 최악은 2라운드 5분할(2025-11-01 ~ 2026-05-12)로 분할 수익 -45.3%, 해당 분할 내 최대 낙폭 49.6%, 이는 90개 분할 중 가장 깊은 낙폭이기도 하다. 전 구간에서 한 분할도 청산되지 않았다. 거래당 평균 이익 $388, 거래당 평균 손실 $361. 무엇에 베팅하는가? 추세가 한 번 형성되면 이어진다는 데 베팅한다: 빠른/느린 이동평균 교차가 모멘텀 신호를 주고, SMA200이 큰 방향을 판단하며, 방향에 따라 진입하고 추세가 끝나면 청산한다. 이런 로직의 수익은 자연히 소수 큰 장세에 집중된다. +56.7% 같은 분할이 전체를 떠받치고, 나머지 많은 시간은 작은 범위에서 오가며 갈린다. 약점도 여기에 있다. 거래당 평균 이익 $388은 평균 손실 $361보다 약 7% 높을 뿐이고, 손익비는 거의 1:1이라 승률이 조금만 내려가도 분할 전체가 플러스에서 마이너스로 돌아설 수 있다; 55/90은 겨우 절반을 넘은 수준이라 여유가 없다. 정말 힘든 것은 방향 없는 횡보와 변동성 수축 국면이다——이동평균이 반복해서 교차하고 손절이 반복된다. 이것이 가장 쉽게 실패하는 환경이다. 최악 분할 -45.3%에 최대 낙폭 49.6%가 함께 나온 것도, 극단적 일방향 장세에서 손절이 손실을 눌러주지 못했다는 뜻이다. 방법상 몇 가지는 반드시 밝혀야 한다. 원문에는 interval, macd_fast, macd_slow, macd_signal_period, position_size, position.stopPercent가 제시되지 않았고, 이들은 업계 관행에 따라 채웠다; 진입 조건은 다중 신호 AND에서 OR로 바뀌었고, 원래 설정은 처음 800개 bar 안에서 0거래였지만 변경 후 41건이 발동했다; 포지션은 50000에서 100000으로 조정했다. 따라서 결과는 파라미터 값과 진입 로직에 상당히 민감하며, 원래 설정의 성과와 동일시할 수 없다. 또한 90회는 동일한 과거 데이터의 90가지 서로 다른 분할이지 90개의 독립 표본이 아니다; 분할 간 상관관계가 높다; 분할 길이는 수십 일에 불과하고, 분할 수익은 그 수십 일의 원시 총수익일 뿐이다. 더 긴 기준으로 확대해 읽지 말라. 랜덤 시드는 이미 DB에 저장되었고, 같은 seed로 완전히 동일한 90개 분할을 재현할 수 있다. 실제로 봐야 할 숫자는 몇 개뿐이다: 수익 분할 55/90은 겨우 절반을 넘고, 분할 수익 중위 +6.7%는 전형적인 한 번의 분할 수확이 얇다는 뜻이며, 최대 낙폭 49.6%는 대가가 클 수 있음을 뜻한다. 여기에 단순 보유 +33.1%라는 참조——그것은 아무것도 하지 않는 것을 이기지 못했다. 본 내용은 과거 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않고, 본 플랫폼은 추천, 등급, 순위를 매기지 않는다.