Trend Pullback Re-entry (趋势回调再入场): 90 段 테스트에서 50 段 수익, 중앙값 +3.4%로 바이 앤 홀드에 뒤처짐

추세 눌림목 종료에 베팅: 가격이 단기 MA를 회복하고 RSI가 과열되지 않았을 때 진입, 횡보 전환이나 깊은 조정 시 연속 손절.

「Trend Pullback Re-entry（趋势回调再入场）」는 90 次 분할 중 절반만 이겼다: 50 개 세그먼트가 수익, 40 개 세그먼트가 손실이었고 세그먼트 수익 중앙값은 +3.4%였다. 반면 같은 기간에 단순히 해당 대상 자산을 보유했을 때 각 세그먼트 수익의 평균은 +29.3%였다. 이는 이번 재현에서 가장 먼저 볼 점이다—대부분의 분할 방식에서 그것은 '아무것도 하지 않기'를 이기지 못했다. 먼저 데이터를 분명히 하자. 90 次 백테스트는 동일한 BTCUSDT 1h 데이터를 15 라운드 × 6 세그먼트로 나눈 것이며, 윈도우끼리는 겹치지 않지만 90 次는 서로 고도로 상관되어 있어 90 개의 독립 표본이 아니다. 세그먼트 수익 중앙값은 +3.4%, 최고 +130.7%, 최저 -37.2%였고 분포는 명확히 오른쪽으로 치우쳐 있으며 소수 유리한 구간의 기여가 대부분을 차지했다. 최대 낙폭은 50.0%로 최악 세그먼트의 세그먼트 수익 -37.2%보다도 깊었고, 이는 손실이 균등하게 분산된 것이 아니라 개별 세그먼트 안에서 증폭되었음을 보여준다. 90 세그먼트 중 0 세그먼트가 청산되었다. 거래당 평균 이익은 $3,544, 평균 손실은 $2,658로 이익 쪽이 손실 쪽보다 약간 두껍지만, 이 두께는 승률을 통해 실현되어야 하며 횡보 구간에서 손절이 연속 발동되면 이 차이는 쉽게 갈린다. 그것은 무엇에 베팅하는가? 트렌드가 일단 형성되면 지속되고 조정은 상승 도중의 일시 정지일 뿐이라고 베팅하므로, 추세 방향과 모멘텀 지표가 동시에 '강세 속의 되돌림'을 낼 때 진입한다. 최고 세그먼트인 2023-09-01부터 2024-03-28까지는 +130.7%를 얻었고 세그먼트 내 최대 낙폭은 12.9%에 불과했으며, 바로 이런 단방향 상승장에서 가장 편안한 모습이다. 약점도 같은 곳에 있다: 최악 세그먼트인 2025-02-13부터 2025-11-23까지는 세그먼트 수익 -37.2%, 세그먼트 내 낙폭 42.0%였고, 가격이 반복적으로 아래 계단을 내려가는 구간이었으며 이른바 '조정' 때마다 실제로는 하락의 중계였지만 전략은 여전히 추세 지속 논리로 받아냈다. 횡보장과 저변동성장도 똑같이 불리하다—지속할 추세가 없을 때 손절은 반복적으로 맞고 세그먼트 수익은 자연히 깎인다. 파라미터 출처는 이번 재현의 최대 불확실성 항목이다. 원문은 이동평균 기간, RSI 기간과 되돌림 임계값, 손절 퍼센트 등의 값을 제시하지 않았고 우리는 업계 관행에 따라 채웠으며 나머지는 원문을 그대로 따랐다. 파라미터가 바뀌면 세그먼트 수익 중앙값과 최대 낙폭도 따라 바뀌므로 위 숫자는 '이 값 조합 아래에서'의 성과만 설명하며 전략의 고유 속성으로 볼 수 없다. 표본은 주어진 역사 구간을 포괄한다; 분할 랜덤 seed는 저장되었고 누구든 같은 seed를 쓰면 완전히 동일한 90 次 분할을 재현할 수 있지만, 재현되는 것은 분할 방식이지 미래가 아니다. 독자가 정말로 주시해야 할 세 숫자는: 수익 세그먼트 50/90, 세그먼트 수익 중앙값 +3.4%, 최대 낙폭 50.0%다. 첫째와 둘째는 그것이 대부분의 경우 돈을 벌지 못한다는 것을 알려주고, 셋째는 최악의 경우 얼마나 잃을 수 있는지 알려준다. 만약 +130.7%인 세그먼트만 바라보면 결론은 완전히 뒤집힌다—같은 데이터라도 분할을 바꾸면 다른 설명이 되며, 이것이 바로 분할 방식에 민감하다는 신호다. 본 내용은 역사 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 본 플랫폼은 추천, 등급 평가, 순위 매김을 하지 않습니다.