BTC Daily Ichimoku Cloud Trend Following: 90개 구간 중 61개 구간 수익, 최대 낙폭 50.2%
MACD 골든크로스 이후의 추세 지속에 베팅: 골든크로스에 진입하고 데드크로스에 청산하며, 한 방향 추세에서만 유효하고 횡보장에서는 계속 얻어맞는다.
모든 테스트는 올인 복리(매회 당시 가용 자금 전액 투입)로 실행되었습니다. 수익이 나면 다음 투입 금액이 자동으로 늘고, 손실이 나면 자동으로 줄어듭니다. 위 숫자는 이 전제로 해석해 주세요.
결론부터 말하면, BTC Daily Ichimoku Cloud Trend Following은 고점과 저점을 예측해 돈을 버는 것이 아니라, 추세가 일단 형성되면 지속된다는 데 베팅하고, 구름대와 모멘텀으로 방향을 필터링하며, 추세장에서 수익을 달리게 한다. 90번의 분할 중 61개 구간이 수익, 0개 구간이 청산이었지만, 최대 낙폭은 50.2%에 달했고, 최악 구간 수익률은 -44.9%였다—비교적 큰 구간 수익을 잡을 수 있는 동시에 깊은 낙폭을 견뎌야 하는 추세 전략이며, 저위험 전략이 아니다. 데이터 자체는 매우 직관적이다. 90개 구간 백테스트의 구간 수익률 중앙값은 +12.3%, 최고 +358.1%, 최저 -44.9%; 최고 구간은 2020-01-01부터 2021-03-23까지로 구간 수익률 +358.1%, 해당 구간 최대 낙폭 21.3%; 최악 구간은 2021-01-07부터 2022-06-30까지로 구간 수익률 -44.9%, 해당 구간 최대 낙폭 50.2%였다. 거래당 평균 이익은 $22,401, 평균 손실은 $5,175로, 금액 기준에서는 이익이 손실보다 훨씬 커서 수익 구조가 “소수의 큰 수익 구간이 더 많은 작은 손실 구간을 덮는” 쪽으로 치우쳐 있음을 보여준다. 그러나 수익 구간이 61/90이라는 것은 상당 부분의 분할이 여전히 돈을 벌지 못한다는 뜻이므로, 최고 구간만 봐서는 안 된다. “아무것도 하지 않기”와 함께 놓고 보면 결론은 훨씬 차분해진다. 같은 기간 매수 후 보유의 각 구간 수익률 평균은 +107.4%였고, 전략의 구간 수익률 중앙값은 +12.3%에 불과했다; 2020년 초부터 2021년 초 같은 단방향 상승 구간으로 잘랐을 때만 +358.1%라는 두드러진 결과를 냈다. 다시 말해, 이 전략은 추세가 순조로울 때 분명히 앞설 수 있지만, 일반적인 분할에서는 중앙값 성과가 “보유보다 낫다”는 판단을 뒷받침하지 않는다. 독자가 가장 주목해야 할 두 숫자는 구간 수익률 중앙값 +12.3%와 최대 낙폭 50.2%다: 전자는 전형적인 분할에서 얼마를 얻을 수 있는지를, 후자는 그 수익을 위해 계좌 변동성을 얼마나 견뎌야 하는지를 알려준다. 약점도 분명하다. 추세 추종이 가장 두려워하는 것은 횡보장과 저변동성이다: 구름대와 MACD, CMF 같은 필터 조건은 방향이 반복될 때 지연 신호를 내기 쉽고, 확인할 즈음 가격은 이미 일정 부분 움직였으며, 이후 낙폭이 청산을 촉발해 연속적인 작은 손실이 형성된다. 최악 구간은 2021년 초부터 2022년 중반까지를 포괄하며, 마침 고점권 전환과 하락 추세를 겪었고, 구간 수익률 -44.9%, 낙폭 50.2%는 추세 전환과 반복 장세에서의 스트레스 테스트다. 파라미터 민감도도 잠재적 위험이다: 빠른/느린 이동평균, 신호선, CMF 주기, 구름대 주기가 조금만 바뀌어도 신호 밀도와 청산 시점이 달라진다. 방법상 두 가지를 더 설명해야 한다. 첫째, 이 90회 백테스트는 동일 데이터의 90개 서로 다른 분할이지, 90개의 독립 표본이 아니다. 분할 간에는 시장 데이터를 공유하므로 통계적으로 90회의 독립 실험으로 취급할 수 없다. 둘째, macd_params_fast_12, macd_params_slow_26, macd_params_signal_9, cmf_period_20, ichimoku_periods_9_26_52라는 파라미터 세트는 원문에 제시되지 않았고 업계 관행에 따라 채운 것이며, 나머지는 원문을 그대로 따랐다; 즉, 파라미터 출처 자체에 불확실성이 있고 결론은 파라미터 값에 민감하다. 랜덤 시드는 이미 데이터베이스에 저장되었고, 같은 seed로 같은 90회 분할을 재현할 수 있지만, 이는 분할의 재현성만 보장할 뿐 전략이 미래에도 유효하다는 뜻은 아니다. 본 내용은 역사 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않는다. 본 플랫폼은 추천, 등급 평가, 순위 지정을 하지 않는다.
두 구간 비교
같은 전략의 90개 구간 중 수익이 가장 높았던 구간과 최대 낙폭 구간을 나란히 놓았습니다. 두 그래프는 같은 눈금입니다. 하나는 매끄럽고 다른 하나는 들쭉날쭉하다면 그것은 차트 문제가 아니라 전략 자체의 불안정성입니다.
최고 수익 구간
2020-01-01 → 2021-03-23
차트는 1d 기준입니다(전략은 1d에서 실행, 1개씩 병합, 원본 448개).
최대 낙폭 구간
2021-01-07 → 2022-06-30
차트는 1d 기준입니다(전략은 1d에서 실행, 1개씩 병합, 원본 540개).
요약
- 구간 수익률 중앙값
- 12.3%
- 최고 구간 수익률
- 358.1%
- 최저 구간 수익률
- -44.9%
- 최대 낙폭(90구간 중)
- 50.2%
- 수익 구간
- 90개 중 61개
- 강제 청산 여부
- 없음
- 거래당 평균 이익($)
- $22,401
- 거래당 평균 손실($)
- $5,175
구간별 상세
동일한 데이터를 같은 길이의 겹치지 않는 구간으로 나누어 각각 실행하고 순서대로 번호를 매깁니다(1–90). 사후에 고른 구간은 없습니다.
| 구간 | 시작 | 종료 | 연환산 | 최대 낙폭 | 거래 수 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-01 | 2021-01-16 | 237.1% | 21.3% | 6 | 66.7% |
| 2 | 2021-01-17 | 2022-05-10 | -27.4% | 46.5% | 18 | 27.8% |
| 3 | 2022-05-11 | 2023-06-15 | 12.7% | 22.7% | 14 | 21.4% |
| 4 | 2023-06-16 | 2024-09-17 | 45.7% | 16.3% | 14 | 50.0% |
| 5 | 2024-09-18 | 2025-07-10 | 15.1% | 31.4% | 13 | 38.5% |
| 6 | 2025-07-11 | 2026-10-27 | -4.7% | 26.7% | 16 | 37.5% |
| 7 | 2020-01-01 | 2020-11-14 | 150.6% | 21.3% | 5 | 60.0% |
| 8 | 2020-11-15 | 2022-03-25 | -10.5% | 49.6% | 18 | 33.3% |
| 9 | 2022-03-26 | 2023-03-10 | -12.1% | 31.0% | 13 | 15.4% |
| 10 | 2023-03-11 | 2024-10-18 | 40.7% | 16.3% | 18 | 50.0% |
| 11 | 2024-10-19 | 2025-09-30 | -8.5% | 26.1% | 14 | 28.6% |
| 12 | 2025-10-01 | 2026-10-27 | 6.1% | 15.2% | 13 | 38.5% |
| 13 | 2020-01-01 | 2021-05-27 | 136.1% | 35.4% | 12 | 50.0% |
| 14 | 2021-05-28 | 2022-03-29 | 20.4% | 33.2% | 11 | 36.4% |
| 15 | 2022-03-30 | 2023-04-13 | 1.4% | 32.6% | 14 | 28.6% |
| 16 | 2023-04-14 | 2024-05-06 | 37.0% | 16.3% | 12 | 41.7% |
| 17 | 2024-05-07 | 2025-08-19 | 19.4% | 31.4% | 19 | 36.8% |
| 18 | 2025-08-20 | 2026-10-27 | -5.9% | 26.7% | 15 | 33.3% |
| 19 | 2020-01-01 | 2021-03-23 | 245.5% | 21.3% | 8 | 75.0% |
| 20 | 2021-03-24 | 2022-05-24 | -22.6% | 34.9% | 15 | 33.3% |
| 21 | 2022-05-25 | 2023-06-13 | 5.0% | 21.6% | 13 | 15.4% |
| 22 | 2023-06-14 | 2024-07-01 | 37.6% | 16.3% | 11 | 45.5% |
| 23 | 2024-07-02 | 2025-05-31 | 11.4% | 31.4% | 14 | 35.7% |
| 24 | 2025-06-01 | 2026-10-27 | -6.0% | 26.7% | 18 | 33.3% |
| 25 | 2020-01-01 | 2021-05-30 | 134.9% | 35.4% | 12 | 50.0% |
| 26 | 2021-05-31 | 2022-04-27 | 17.2% | 33.2% | 10 | 40.0% |
| 27 | 2022-04-28 | 2023-02-18 | 20.3% | 22.7% | 10 | 30.0% |
| 28 | 2023-02-19 | 2024-09-22 | 40.0% | 16.3% | 18 | 44.4% |
| 29 | 2024-09-23 | 2025-09-28 | 8.7% | 31.4% | 16 | 31.3% |
| 30 | 2025-09-29 | 2026-10-27 | 5.1% | 15.2% | 13 | 38.5% |
| 31 | 2020-01-01 | 2021-02-14 | 277.4% | 21.3% | 7 | 71.4% |
| 32 | 2021-02-15 | 2022-03-16 | -35.9% | 43.5% | 15 | 21.4% |
| 33 | 2022-03-17 | 2023-08-10 | 2.3% | 28.9% | 18 | 22.2% |
| 34 | 2023-08-11 | 2024-08-01 | 69.0% | 16.3% | 10 | 60.0% |
| 35 | 2024-08-02 | 2025-08-04 | 14.7% | 31.4% | 16 | 37.5% |
| 36 | 2025-08-05 | 2026-10-27 | -5.7% | 26.7% | 15 | 33.3% |
| 37 | 2020-01-01 | 2020-12-05 | 150.1% | 21.3% | 5 | 60.0% |
| 38 | 2020-12-06 | 2022-01-31 | -11.5% | 49.6% | 16 | 31.3% |
| 39 | 2022-02-01 | 2023-03-05 | 0.2% | 32.0% | 13 | 23.1% |
| 40 | 2023-03-06 | 2024-08-11 | 36.9% | 16.3% | 16 | 43.8% |
| 41 | 2024-08-12 | 2025-11-19 | -2.3% | 31.4% | 19 | 31.6% |
| 42 | 2025-11-20 | 2026-10-27 | 12.9% | 15.2% | 12 | 33.3% |
| 43 | 2020-01-01 | 2020-11-24 | 193.8% | 21.3% | 5 | 60.0% |
| 44 | 2020-11-25 | 2022-06-02 | -10.6% | 49.6% | 20 | 35.0% |
| 45 | 2022-06-03 | 2023-08-23 | 11.0% | 21.6% | 15 | 20.0% |
| 46 | 2023-08-24 | 2024-07-01 | 61.0% | 16.3% | 10 | 50.0% |
| 47 | 2024-07-02 | 2025-08-27 | 11.0% | 31.4% | 18 | 33.3% |
| 48 | 2025-08-28 | 2026-10-27 | -6.0% | 26.7% | 15 | 33.3% |
| 49 | 2020-01-01 | 2021-04-16 | 212.5% | 21.3% | 11 | 63.6% |
| 50 | 2021-04-17 | 2022-07-17 | -20.0% | 44.8% | 15 | 26.7% |
| 51 | 2022-07-18 | 2023-08-25 | 14.4% | 21.6% | 14 | 21.4% |
| 52 | 2023-08-26 | 2024-09-12 | 62.1% | 16.3% | 13 | 50.0% |
| 53 | 2024-09-13 | 2025-10-30 | -2.1% | 31.4% | 18 | 27.8% |
| 54 | 2025-10-31 | 2026-10-27 | 12.1% | 15.2% | 12 | 41.7% |
| 55 | 2020-01-01 | 2021-04-22 | 186.0% | 23.5% | 11 | 54.5% |
| 56 | 2021-04-23 | 2022-04-29 | -5.9% | 33.2% | 12 | 33.3% |
| 57 | 2022-04-30 | 2023-05-24 | 19.3% | 22.7% | 12 | 25.0% |
| 58 | 2023-05-25 | 2024-09-21 | 48.2% | 16.3% | 14 | 50.0% |
| 59 | 2024-09-22 | 2025-06-30 | 1.0% | 31.4% | 13 | 30.8% |
| 60 | 2025-07-01 | 2026-10-27 | -5.6% | 26.7% | 17 | 35.3% |
| 61 | 2020-01-01 | 2021-03-03 | 254.1% | 21.3% | 7 | 71.4% |
| 62 | 2021-03-04 | 2022-03-31 | -25.7% | 42.8% | 14 | 28.6% |
| 63 | 2022-04-01 | 2023-05-25 | -0.7% | 30.0% | 14 | 21.4% |
| 64 | 2023-05-26 | 2024-08-31 | 41.1% | 16.3% | 13 | 46.2% |
| 65 | 2024-09-01 | 2025-05-28 | 9.1% | 31.4% | 12 | 33.3% |
| 66 | 2025-05-29 | 2026-10-27 | -6.0% | 26.7% | 18 | 33.3% |
| 67 | 2020-01-01 | 2021-04-11 | 214.6% | 21.3% | 11 | 60.0% |
| 68 | 2021-04-12 | 2022-03-09 | -16.0% | 32.9% | 11 | 27.3% |
| 69 | 2022-03-10 | 2023-04-03 | 3.2% | 28.9% | 13 | 23.1% |
| 70 | 2023-04-04 | 2024-08-30 | 36.6% | 16.3% | 17 | 41.2% |
| 71 | 2024-08-31 | 2025-07-15 | 12.8% | 31.4% | 14 | 35.7% |
| 72 | 2025-07-16 | 2026-10-27 | -4.8% | 26.7% | 16 | 37.5% |
| 73 | 2020-01-01 | 2021-03-07 | 250.0% | 21.3% | 7 | 71.4% |
| 74 | 2021-03-08 | 2022-06-29 | -35.2% | 46.3% | 17 | 23.5% |
| 75 | 2022-06-30 | 2023-07-13 | 17.1% | 21.6% | 14 | 21.4% |
| 76 | 2023-07-14 | 2024-09-17 | 54.2% | 16.3% | 13 | 53.8% |
| 77 | 2024-09-18 | 2025-05-26 | 11.9% | 31.4% | 11 | 36.4% |
| 78 | 2025-05-27 | 2026-10-27 | -5.2% | 26.7% | 17 | 35.3% |
| 79 | 2020-01-01 | 2021-01-02 | 245.9% | 21.3% | 6 | 66.7% |
| 80 | 2021-01-03 | 2022-04-26 | -22.7% | 46.5% | 17 | 29.4% |
| 81 | 2022-04-27 | 2023-02-16 | 20.1% | 22.7% | 9 | 22.2% |
| 82 | 2023-02-17 | 2024-10-25 | 34.1% | 16.3% | 19 | 47.4% |
| 83 | 2024-10-26 | 2025-12-08 | -17.7% | 26.1% | 17 | 23.5% |
| 84 | 2025-12-09 | 2026-10-27 | 14.2% | 12.6% | 11 | 36.4% |
| 85 | 2020-01-01 | 2021-01-06 | 285.7% | 21.3% | 6 | 66.7% |
| 86 | 2021-01-07 | 2022-06-30 | -33.1% | 50.2% | 20 | 25.0% |
| 87 | 2022-07-01 | 2023-05-14 | 15.8% | 21.6% | 11 | 18.2% |
| 88 | 2023-05-15 | 2024-05-18 | 58.9% | 16.3% | 11 | 54.5% |
| 89 | 2024-05-19 | 2025-09-09 | 17.2% | 31.4% | 21 | 38.1% |
| 90 | 2025-09-10 | 2026-10-27 | -1.7% | 18.9% | 14 | 35.7% |
재현성
- 데이터 구간
- 2020-01-01 → 2026-10-27
- 라운드 × 구간
- 15 라운드 × 6 구간 = 90회 백테스트
- 랜덤 시드
- c52a6bd14705
- 데이터 버전
- 546f@202610290241
- 엔진 버전
- 2026.10.02-contract-v2
- 게시 시각
- 2026-10-29
과거 데이터에 기반한 시뮬레이션입니다. 이 규칙이 과거에 어땠는지를 보여줄 뿐, 앞으로 어찌될지를 보여주지 않습니다. 투자 자문이 아닙니다 — 당사는 전략을 추천·평가·순위화하지 않습니다.