EMA200 Structure Breakout + FVG: 90개 구간 중 42개만 수익, 중위값 -0.7%로 보유를 이기지 못함

돌파 후 추세 지속에 베팅: EMA200 구조의 유효 돌파에만 진입, 가짜 돌파가 잦으면 자금이 소모된다.

EMA200 Structure Breakout + FVG는 이 데이터에서 가장 기본적인 관문을 통과하지 못했다. 90번의 서로 다른 분할 중 수익은 42번뿐이었고, 구간 수익 중위값은 -0.7%다—아무 구간이나 잘라 백테스트하면 가장 가능성 높은 결과는 작은 이익이 아니라 작은 손실이다. 내놓을 수 있는 최고 성적은 단일 구간 +18.1%지만, 그것은 분포의 오른쪽 꼬리이지 정상 상태가 아니다. 먼저 사실을 분명히 하자. 이 90개 구간은 동일한 BTCUSDT 1m 데이터에서 나왔고, 15라운드, 라운드당 6개의 겹치지 않는 윈도우로, 윈도우 경계만 흔들었다. 따라서 90개의 독립 표본이 아니며, 유효 표본 크기는 90보다 훨씬 작고, “같은 장세의 서로 다른 분할”로 이해해야 한다. 구간 수익(각 구간의 원시 총수익) 중위값은 -0.7%, 최고는 +18.1%, 최저는 -7.2%, 90개 구간 중 가장 깊은 드로다운은 10.4%, 청산은 0개 구간이다. 같은 기간 “매수 후 보유” 벤치마크의 각 구간 수익 평균은 +6.1%다—아무것도 하지 않아도 평균 한 구간에서 얻는 것은 이 전략의 중위값보다 훨씬 높고, 대부분의 구간보다도 높다. 이것이 독자가 가장 먼저 알아야 할 점이다. 이 데이터에서 이 전략은 “그냥 들고 있는 것”을 이기지 못했다. 도대체 무엇에 베팅하는가? 한 문장으로 말하면, 가격이 EMA200 근처에서 구조 돌파를 완료한 후 추세가 지속되고, FVG 갭 리테스트가 저위험의 두 번째 승차 지점이 된다는 데 베팅한다. 손익 구조가 정확히 이 가설을 뒷받침한다—거래당 평균 이익은 332달러, 거래당 평균 손실은 51달러로, 한 번의 이익이 여러 번의 손실을 덮을 수 있다. 즉 모든 수익은 소수의 큰 이익 거래가 지탱하고, 나머지 시간은 작은 손실을 반복한다. 이는 추세추종형 로직의 전형적 형태이며 그 자체로 결함은 아니다. 대가는 낮은 승률, 길게 늘어지는 연속 손실 구간, 대부분의 시간 보기 좋지 않은 계좌 곡선이다. 약점은 이 형태의 다른 면에 있다. 중위값이 음수인데 최고 구간은 +18.1%에 달한다는 것은, 결과가 당신이 잘라 넣은 구간 안에 매끄러운 단방향 추세가 있느냐에 크게 의존한다는 뜻이다. 횡보나 저변동성 구간에 들어가면 돌파는 자주 실패하고, FVG 리테스트는 “저점 매수”에서 “고점 추격 후 물림”으로 변하며, 작은 손실이 차곡차곡 쌓여 구간 수익이 0 아래로 눌린다. 최악 구간 -7.2%가 동시에 가장 깊은 드로다운 10.4%를 모두 맞는 것이 바로 이런 상황의 초상이다. 그래서 파라미터 민감도보다 장세 유형 민감도가 더 높다. 추세 구간에서는 이익을 증폭하고, 횡보 구간에서는 계속 소모하며, 표본 안에서 이 두 장세가 각각 얼마를 차지하느냐가 당신이 보는 것이 +18.1%인지 -0.7%인지를 직접 결정한다. 방법의 한계를 반드시 밝혀야 한다. 원문은 전체 파라미터를 주지 않았다. interval 원문은 2m이고, 이번에는 가장 가까운 1m을 사용했다. position.value와 stopPercent는 업계 관례에 따라 채웠다. 포지션은 50000에서 100000의 풀포지션 기준으로 수정했다. 즉 이번 재현은 “이 로직을 합리적인 파라미터 세트 아래에서 실행했을 때의 성과”이지, 원문 설정의 정확한 복제가 아니다. 손절 위치와 포지션 크기는 결과에 큰 영향을 미치며, 값을 바꾸면 결론이 달라질 수 있다. 표본 기간 자체도 제한적이며, 90번의 분할은 같은 역사 구간을 공유하므로 교차 시장, 교차 주기의 증거로 삼을 수 없다. 본 내용은 과거 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않는다. 본 플랫폼은 추천, 평가, 순위를 제공하지 않는다.