Multi-Factor Trend Resonance Score: 90개 구간 중 55개 수익, 중앙값 +1.3%로 보유를 앞서지 못해
추세 공명에 베팅: 이동평균과 MACD 골든크로스가 동시에 성립하고 ADX가 20 이상일 때만 진입, 추세가 약해지면 청산. 추세 없는 횡보장에서는 연속 손절.
테스트 포지션은 손절 거리에서 역산하며, 거래당 리스크를 계좌의 약 1%로 제한합니다(고정 금액이 아님). 위 숫자는 이 전제로 해석해 주세요.
BTCUSDT 1h에서 Multi-Factor Trend Resonance Score의 90회 분할 백테스트에서 55개 구간이 수익, 0개 구간이 강제청산(폭락)되었으며, 구간 수익 중앙값은 +1.3%, 최대 낙폭은 15.6%였습니다. 같은 기간 매수 후 보유의 구간 수익 평균은 +29.6%였습니다. 즉, 이 데이터에서는 '아무것도 하지 않는 것'을 앞서지 못했습니다. 먼저 백테스트 규모를 분명히 하겠습니다. 90회는 90개의 독립 표본이 아니라, 동일한 역사 데이터를 6개의 서로 겹치지 않는 윈도로 나누고 15회 반복하며 윈도 경계를 무작위로 흔들어 얻은 90가지 분할 방식입니다. 랜덤 시드는 기록되어 있으며, 같은 seed로 완전히 동일한 90회 분할을 재현할 수 있습니다. 구간 수익은 각 백테스트 구간의 원시 총수익으로, 자체적으로 어떤 환산도 하지 않았습니다. 중앙값 +1.3%, 최고 +25.8%는 2023-09-01부터 2024-03-27까지의 구간에서 발생했고, 해당 구간 자체의 최대 낙폭은 7.3%였습니다. 최저 -8.5%는 2025-08-25부터 2026-03-01까지에서 발생했으며, 해당 구간 최대 낙폭은 13.0%였습니다. 90개 구간 중 55개가 수익이었고, 거래당 평균 이익은 829 USD, 거래당 평균 손실은 430 USD였으며, 강제청산된 구간은 없었습니다. 무엇에 베팅하는 걸까요? 핵심 가설은 한 문장입니다. 추세는 일단 형성되면 지속된다. 이른바 다중 요인 공명은 본질적으로 여러 추세 지표가 동시에 같은 방향 신호를 줄 때만 포지션을 열도록 요구하여, 일관성으로 가짜 돌파를 걸러내고 단방향 장세의 중간 구간을 벌어들이는 것입니다. 이것이 수익의 형태를 설명합니다. 최고 구간 +25.8%는 추세가 매끄러운 구간에서 나왔고, 최악 구간은 8.5%만 손실했지만 구간 내 낙폭이 13.0%나 되어 추세 전환 지점에서도 반복적으로 손절당한다는 것을 보여줍니다. 약점도 여기에 있습니다. 55/90은 35가지 분할 방식에서 돈을 벌지 못한다는 뜻으로, 거의 40%입니다. 중앙값이 +1.3%에 불과하다는 것은 대부분 구간이 소폭 수익에 그쳤고 전체 결과는 소수 구간이 끌어올렸다는 뜻입니다. 실패하는 조건은 비교적 명확합니다. 횡보장에서는 여러 추세 지표가 반복적으로 같은 방향을 보였다가 빠르게 반전되어 공명 신호가 연속 손절로 바뀌고, 저변동성 환경에서는 추세 강도 임계값이 쉽게 발동되지 않아 포지션이 장기간 공회전하며, 파라미터에 매우 민감합니다. 원문은 interval, 빠른/느린 이동평균 주기, ADX 주기와 임계값, score 임계값, 거래당 리스크 비율 등 일곱 가지 파라미터를 제시하지 않았으며, 이는 업계 관행에 따라 채운 것입니다. 다른 값을 넣으면 결론이 바뀔 수 있습니다. 거래당 손익비 약 1.9:1은 괜찮아 보이지만 승률에 의존하며, 승률이 조금만 하락해도 전체가 마이너스로 전환됩니다. 두 숫자만 본다면: 하나는 구간 수익 중앙값 +1.3% 대 매수 후 보유 +29.6%로, 가장 직접적인 답입니다. 즉 '그냥 들고 있는 것'을 앞서지 못했습니다. 다른 하나는 55/90의 수익 구간 비율과 15.6%의 최대 낙폭으로, 수익 분포가 편향되어 있어 안정적인 소액 누적이 아니라 소수 장세가 주요 결과를 기여한다는 것을 보여줍니다. 최고 +25.8%와 최저 -8.5% 사이의 폭은 분할 방식을 바꾸면 결론이 흔들린다는 점도 상기시킵니다. 정직한 한계: 위 내용은 분할된 해당 역사만을 다룹니다. 90회 백테스트는 같은 데이터를 공유하고 서로 높은 상관관계를 가지므로 90회의 독립 검증으로 간주할 수 없습니다. 일곱 가지 핵심 파라미터는 원문에서 나온 것이 아니라 관행에 따라 보완한 것이며, 이 부분은 재현되지 않았습니다. 본 내용은 역사적 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 본 플랫폼은 추천, 등급 평가, 순위 매기기를 하지 않습니다.
두 구간 비교
같은 전략의 90개 구간 중 수익이 가장 높았던 구간과 최대 낙폭 구간을 나란히 놓았습니다. 두 그래프는 같은 눈금입니다. 하나는 매끄럽고 다른 하나는 들쭉날쭉하다면 그것은 차트 문제가 아니라 전략 자체의 불안정성입니다.
최고 수익 구간
2023-09-01 → 2024-03-27
차트는 1d 기준입니다(전략은 1h에서 실행, 24개씩 병합, 원본 5000개).
최대 낙폭 구간
2025-08-25 → 2026-03-01
차트는 1d 기준입니다(전략은 1h에서 실행, 24개씩 병합, 원본 4519개).
요약
- 구간 수익률 중앙값
- 1.3%
- 최고 구간 수익률
- 25.8%
- 최저 구간 수익률
- -8.5%
- 최대 낙폭(90구간 중)
- 15.6%
- 수익 구간
- 90개 중 55개
- 강제 청산 여부
- 없음
- 거래당 평균 이익($)
- $829
- 거래당 평균 손실($)
- $430
구간별 상세
동일한 데이터를 같은 길이의 겹치지 않는 구간으로 나누어 각각 실행하고 순서대로 번호를 매깁니다(1–90). 사후에 고른 구간은 없습니다.
| 구간 | 시작 | 종료 | 연환산 | 최대 낙폭 | 거래 수 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-01 | 2024-01-25 | 33.2% | 7.1% | 147 | 32.0% |
| 2 | 2024-01-25 | 2024-10-20 | 14.5% | 12.6% | 251 | 37.8% |
| 3 | 2024-10-20 | 2025-04-13 | -8.8% | 15.6% | 174 | 33.9% |
| 4 | 2025-04-13 | 2025-08-29 | 5.7% | 6.2% | 133 | 38.3% |
| 5 | 2025-08-29 | 2026-03-13 | -13.1% | 13.0% | 187 | 34.2% |
| 6 | 2026-03-13 | 2026-10-23 | 8.5% | 15.1% | 206 | 37.4% |
| 7 | 2023-09-01 | 2024-03-09 | 47.7% | 7.3% | 194 | 33.5% |
| 8 | 2024-03-09 | 2024-09-02 | -5.1% | 12.6% | 160 | 37.5% |
| 9 | 2024-09-02 | 2025-02-21 | 3.7% | 12.0% | 172 | 37.2% |
| 10 | 2025-02-21 | 2025-08-24 | 2.7% | 6.2% | 176 | 36.4% |
| 11 | 2025-08-25 | 2026-03-01 | -15.9% | 13.0% | 178 | 33.1% |
| 12 | 2026-03-01 | 2026-10-23 | 12.4% | 15.1% | 216 | 38.4% |
| 13 | 2023-09-01 | 2024-04-25 | 29.3% | 7.5% | 239 | 35.1% |
| 14 | 2024-04-25 | 2024-09-13 | 6.6% | 7.9% | 124 | 37.9% |
| 15 | 2024-09-13 | 2025-04-15 | -2.8% | 15.6% | 213 | 34.3% |
| 16 | 2025-04-15 | 2025-10-19 | -5.9% | 9.8% | 181 | 36.5% |
| 17 | 2025-10-19 | 2026-05-14 | 4.2% | 11.4% | 194 | 36.6% |
| 18 | 2026-05-14 | 2026-10-23 | 2.2% | 13.7% | 148 | 36.5% |
| 19 | 2023-09-01 | 2024-02-13 | 41.3% | 7.3% | 170 | 33.5% |
| 20 | 2024-02-13 | 2024-10-26 | 7.9% | 12.6% | 234 | 37.2% |
| 21 | 2024-10-26 | 2025-02-10 | -4.1% | 12.0% | 110 | 36.4% |
| 22 | 2025-02-10 | 2025-09-30 | -3.3% | 7.9% | 224 | 36.6% |
| 23 | 2025-09-30 | 2026-04-09 | -10.1% | 13.0% | 180 | 35.0% |
| 24 | 2026-04-09 | 2026-10-23 | 6.6% | 15.1% | 179 | 36.3% |
| 25 | 2023-09-01 | 2024-03-27 | 49.5% | 7.3% | 209 | 34.9% |
| 26 | 2024-03-27 | 2024-09-13 | -12.8% | 12.6% | 154 | 36.4% |
| 27 | 2024-09-13 | 2025-02-23 | -0.3% | 12.2% | 166 | 35.5% |
| 28 | 2025-02-23 | 2025-10-25 | -5.1% | 10.8% | 233 | 36.9% |
| 29 | 2025-10-25 | 2026-04-07 | -6.4% | 11.4% | 155 | 34.8% |
| 30 | 2026-04-07 | 2026-10-23 | 7.0% | 15.1% | 181 | 36.5% |
| 31 | 2023-09-01 | 2024-01-24 | 34.8% | 7.1% | 146 | 32.2% |
| 32 | 2024-01-24 | 2024-09-09 | 15.6% | 12.6% | 212 | 38.7% |
| 33 | 2024-09-09 | 2025-05-09 | 7.7% | 15.6% | 241 | 35.3% |
| 34 | 2025-05-09 | 2025-10-25 | -15.2% | 10.8% | 162 | 38.3% |
| 35 | 2025-10-25 | 2026-04-19 | 3.3% | 11.4% | 164 | 35.6% |
| 36 | 2026-04-19 | 2026-10-23 | 1.2% | 15.1% | 172 | 36.0% |
| 37 | 2023-09-01 | 2024-03-18 | 43.1% | 7.3% | 203 | 34.0% |
| 38 | 2024-03-18 | 2024-08-01 | 1.6% | 12.6% | 119 | 39.5% |
| 39 | 2024-08-01 | 2025-04-15 | -0.9% | 15.6% | 253 | 34.8% |
| 40 | 2025-04-15 | 2025-11-18 | -9.0% | 12.8% | 210 | 37.6% |
| 41 | 2025-11-18 | 2026-03-26 | 6.6% | 11.4% | 121 | 35.5% |
| 42 | 2026-03-26 | 2026-10-23 | 10.9% | 15.1% | 191 | 37.2% |
| 43 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 45.7% | 7.3% | 186 | 33.9% |
| 44 | 2024-02-29 | 2024-09-13 | -2.2% | 12.6% | 176 | 38.1% |
| 45 | 2024-09-13 | 2025-03-15 | -3.5% | 15.6% | 183 | 35.0% |
| 46 | 2025-03-15 | 2025-11-09 | -4.8% | 12.0% | 233 | 37.3% |
| 47 | 2025-11-09 | 2026-03-23 | -7.2% | 11.4% | 127 | 33.9% |
| 48 | 2026-03-23 | 2026-10-23 | 10.6% | 15.1% | 193 | 37.3% |
| 49 | 2023-09-01 | 2024-03-19 | 40.2% | 7.3% | 204 | 33.8% |
| 50 | 2024-03-19 | 2024-09-28 | 1.2% | 12.6% | 173 | 38.7% |
| 51 | 2024-09-28 | 2025-04-26 | -0.8% | 15.6% | 206 | 35.4% |
| 52 | 2025-04-26 | 2025-11-05 | -14.5% | 12.0% | 190 | 36.8% |
| 53 | 2025-11-05 | 2026-04-24 | 12.2% | 11.4% | 158 | 36.1% |
| 54 | 2026-04-24 | 2026-10-23 | 1.1% | 15.0% | 167 | 36.5% |
| 55 | 2023-09-01 | 2024-04-23 | 31.0% | 7.5% | 236 | 35.6% |
| 56 | 2024-04-23 | 2024-09-23 | 12.3% | 7.9% | 134 | 38.8% |
| 57 | 2024-09-23 | 2025-02-11 | -4.1% | 12.0% | 146 | 34.9% |
| 58 | 2025-02-11 | 2025-10-20 | -7.5% | 9.8% | 240 | 35.8% |
| 59 | 2025-10-20 | 2026-04-10 | 0.5% | 11.4% | 162 | 36.4% |
| 60 | 2026-04-10 | 2026-10-23 | 6.7% | 15.1% | 179 | 36.3% |
| 61 | 2023-09-01 | 2024-02-05 | 30.6% | 7.3% | 161 | 32.3% |
| 62 | 2024-02-05 | 2024-10-03 | 13.9% | 12.6% | 220 | 38.8% |
| 63 | 2024-10-03 | 2025-04-14 | -6.4% | 15.6% | 191 | 34.0% |
| 64 | 2025-04-14 | 2025-10-14 | -0.6% | 7.9% | 177 | 37.9% |
| 65 | 2025-10-14 | 2026-03-18 | -8.4% | 11.4% | 147 | 34.7% |
| 66 | 2026-03-18 | 2026-10-23 | 11.5% | 15.1% | 198 | 37.9% |
| 67 | 2023-09-01 | 2024-02-09 | 37.0% | 7.3% | 167 | 32.9% |
| 68 | 2024-02-09 | 2024-11-03 | 12.3% | 12.6% | 243 | 37.9% |
| 69 | 2024-11-03 | 2025-02-23 | -11.7% | 12.2% | 116 | 35.3% |
| 70 | 2025-02-23 | 2025-08-24 | 4.9% | 6.2% | 173 | 37.0% |
| 71 | 2025-08-24 | 2026-04-11 | -7.5% | 13.0% | 218 | 35.8% |
| 72 | 2026-04-11 | 2026-10-23 | 2.5% | 15.1% | 178 | 36.0% |
| 73 | 2023-09-01 | 2024-03-28 | 48.2% | 7.3% | 210 | 34.8% |
| 74 | 2024-03-28 | 2024-08-26 | -9.7% | 12.6% | 137 | 35.8% |
| 75 | 2024-08-26 | 2025-05-02 | 2.2% | 15.6% | 248 | 35.5% |
| 76 | 2025-05-02 | 2025-09-13 | -6.3% | 6.9% | 129 | 39.5% |
| 77 | 2025-09-13 | 2026-05-02 | 1.1% | 13.0% | 212 | 36.8% |
| 78 | 2026-05-02 | 2026-10-23 | -0.2% | 14.7% | 161 | 36.0% |
| 79 | 2023-09-01 | 2024-01-24 | 34.1% | 7.1% | 146 | 32.2% |
| 80 | 2024-01-24 | 2024-09-28 | 17.2% | 12.6% | 228 | 39.0% |
| 81 | 2024-09-28 | 2025-04-19 | -8.4% | 15.6% | 200 | 34.5% |
| 82 | 2025-04-19 | 2025-08-26 | 1.9% | 6.2% | 126 | 38.1% |
| 83 | 2025-08-26 | 2026-03-17 | -10.6% | 13.0% | 193 | 34.7% |
| 84 | 2026-03-17 | 2026-10-23 | 9.2% | 15.1% | 201 | 37.8% |
| 85 | 2023-09-01 | 2024-01-23 | 32.6% | 6.9% | 145 | 31.7% |
| 86 | 2024-01-23 | 2024-09-09 | 9.1% | 12.6% | 213 | 38.5% |
| 87 | 2024-09-09 | 2025-03-03 | 3.4% | 14.2% | 176 | 35.8% |
| 88 | 2025-03-03 | 2025-11-13 | -5.6% | 12.0% | 244 | 37.3% |
| 89 | 2025-11-13 | 2026-03-27 | 0.3% | 11.4% | 127 | 34.1% |
| 90 | 2026-03-27 | 2026-10-23 | 10.9% | 15.1% | 191 | 37.2% |
재현성
- 데이터 구간
- 2023-09-01 → 2026-10-23
- 라운드 × 구간
- 15 라운드 × 6 구간 = 90회 백테스트
- 랜덤 시드
- 2481e5c04e0c
- 데이터 버전
- 546f@202610250241
- 엔진 버전
- 2026.10.02-contract-v2
- 게시 시각
- 2026-10-25
과거 데이터에 기반한 시뮬레이션입니다. 이 규칙이 과거에 어땠는지를 보여줄 뿐, 앞으로 어찌될지를 보여주지 않습니다. 투자 자문이 아닙니다 — 당사는 전략을 추천·평가·순위화하지 않습니다.