RSI 다이버전스(주기 5) 롱-숏 전략: 90개 구간 중 50개만 수익, 최대 낙폭 26.9%
RSI 과매도 반등에 베팅한다: 30 위로 회복하면 진입하고, 75 도달 또는 70 아래로 밀리면 청산한다; 횡보장에선 유효하지만 단방향 하락에선 연속 손절이 나기 쉽다.
모든 테스트는 고정 포지션(매회 일정 금액 투입)으로 실행되었으며, 올인 복리 포지션이 아닙니다. 수익이 나도 다음 투입 금액이 자동으로 늘지 않고, 손실 후에는 가용 자금에 제한됩니다. 위 숫자는 이 전제로 해석해 주세요.
RSI 다이버전스(주기 5) 롱-숏 전략은 BTCUSDT 1h에서 90회 분할 백테스트를 수행했고, 결과는 50개 구간 수익, 40개 구간 손실, 구간 수익 중앙값 +3.4%, 최대 낙폭 26.9%였습니다. 같은 기간 “아무것도 하지 않기”의 각 구간 수익 평균은 +32.6%였습니다. 이 숫자들은 이 전략이 보유를 안정적으로 능가하는 규칙이 아니라, 소수의 추세 구간에서 큰 이익을 잡고 대부분의 시간에는 천천히 잠식되는 타이밍 방법임을 보여줍니다. 먼저 사실을 정리하겠습니다. 테스트 규모는 15라운드 × 6구간, 총 90회 백테스트이며, 각 라운드에서 역사를 6개의 겹치지 않는 윈도우로 나누고 경계를 무작위로 흔들었습니다. 구간 수익 중앙값 +3.4%, 최고 +39.2%, 최저 -18.1%; 90개 구간 중 가장 깊은 낙폭은 26.9%; 청산 0개 구간. 거래당 평균 이익 $947, 거래당 평균 손실 $1,736. 최고 구간은 2023-09-01부터 2024-03-14까지이며 구간 수익 +39.2%, 해당 구간 최대 낙폭 10.9%; 최악 구간은 2026-03-16부터 2026-10-04까지이며 구간 수익 -18.1%, 해당 구간 최대 낙폭 24.4%였습니다. 무엇에 베팅하는가? RSI 다이버전스의 핵심 가정은 “가격과 모멘텀이 잠시 동기화되지 않으면 이후 반대 방향으로 수정된다”는 것이며, 즉 급등·급락 후 한 번의 평균 회귀에 베팅하고 롱과 숏 양방향을 모두 수행합니다. 이익은 과매도 반등 또는 과매수 되돌림의 작은 구간에서 나오므로, 윈도우 안에서 시장이 충분한 방향성 변동 폭을 제공해야 합니다. 일단 횡보 또는 저변동성 상태에 들어가면 지표는 다이버전스 신호를 반복해서 내지만 가격은 옆으로 갈리며, 손절이 계속 발동됩니다. 거래당 평균 손실 $1,736이 거래당 평균 이익 $947보다 크다는 것은 이 규칙이 “한 번 틀리면 두 번 맞은 것을 잃는” 상황에 매우 민감하다는 뜻이며, 승률이 충분히 높지 않으면 이익을 남기기 어렵습니다; 그리고 50/90의 구간 승률은 분명히 그 수준에 이르지 못합니다. 실패 조건은 데이터에 아주 명확히 적혀 있습니다. 최악 구간 -18.1%, 해당 구간 최대 낙폭 24.4%는 윈도우 안에 거래 가능한 수정 장세가 없고 신호가 연속 실패한 시나리오에 정확히 대응합니다; 또한 90개 구간 중 최대 26.9% 낙폭은 도중에 거의 30%에 가까운 평가손실을 견뎌야 한다는 뜻이며, 포지션 관리 요구가 상당히 높습니다. 다시 말해, 한 방향 추세 구간에서는 나쁘지 않지만, 오가는 횡보와 변동성이 눌린 국면에서 가장 쉽게 출혈합니다. 이 두 장세 사이의 전환은 미리 알 수 없는 경우가 많고, 이것이 진짜 위험 원천입니다. 독자가 더 기억해야 할 것은 바이앤홀드와의 비교입니다. 벤치마크는 각 구간 수익 평균 +32.6%를 제시하고, 전략 쪽 구간 수익 중앙값은 +3.4%에 불과합니다. 최고 구간 +39.2%를 대조해도 벤치마크 평균을 겨우 넘는 정도이며, 절반의 분할 방식은 손실입니다. 즉, 대다수 분할 방식에서 이 전략의 결과는 해당 자산을 단순 보유하는 것보다 나쁩니다; 성과가 나오는 소수 구간은 명확한 장세가 윈도우에 정확히 포착된 데 의존합니다. 기준 차이를 설명해야 합니다: 벤치마크는 각 구간 평균이고, 전략 쪽은 중앙값과 극값을 제시하므로 둘이 완전히 같은 기준은 아니지만, 방향성 결론은 이미 충분히 분명합니다. 마지막으로 방법과 한계입니다. 이 90회 백테스트는 90개의 독립 표본이 아니라 동일한 데이터의 90가지 분할 방식이며, 분할 방식끼리 높은 상관관계가 있습니다. 무작위 시드는 저장되어 있어, 같은 seed를 쓰는 누구나 완전히 동일한 분할을 재현할 수 있습니다. 파라미터 측면에서 interval, rsi_period, entry_rsi_threshold, position_size, stopPercent 및 position_value(50000에서 100000으로 변경, 기존 포지션은 풀포지션으로 수정)는 원문에 제시되지 않았고 업계 관행에 따라 채운 것입니다. 즉 이 값 자체가 원문에서 확인된 것이 아니며, 다른 파라미터 세트를 쓰면 결론이 달라질 수 있습니다. 따라서 위 숫자는 “이 설정과 이 표본 아래에서”의 역사적 결과로만 이해해야 합니다. 본 내용은 역사 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 본 플랫폼은 추천, 등급, 순위를 매기지 않습니다.
두 구간 비교
같은 전략의 90개 구간 중 수익이 가장 높았던 구간과 최대 낙폭 구간을 나란히 놓았습니다. 두 그래프는 같은 눈금입니다. 하나는 매끄럽고 다른 하나는 들쭉날쭉하다면 그것은 차트 문제가 아니라 전략 자체의 불안정성입니다.
최고 수익 구간
2023-09-01 → 2024-03-14
차트는 1d 기준입니다(전략은 1h에서 실행, 24개씩 병합, 원본 4693개).
최대 낙폭 구간
2026-03-16 → 2026-10-04
차트는 1d 기준입니다(전략은 1h에서 실행, 24개씩 병합, 원본 4869개).
요약
- 구간 수익률 중앙값
- 3.4%
- 최고 구간 수익률
- 39.2%
- 최저 구간 수익률
- -18.1%
- 최대 낙폭(90구간 중)
- 26.9%
- 수익 구간
- 90개 중 50개
- 강제 청산 여부
- 없음
- 거래당 평균 이익($)
- $947
- 거래당 평균 손실($)
- $1,736
구간별 상세
동일한 데이터를 같은 길이의 겹치지 않는 구간으로 나누어 각각 실행하고 순서대로 번호를 매깁니다(1–90). 사후에 고른 구간은 없습니다.
| 구간 | 시작 | 종료 | 연환산 | 최대 낙폭 | 거래 수 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-01 | 2024-03-07 | 75.4% | 10.9% | 98 | 78.6% |
| 2 | 2024-03-07 | 2024-08-18 | 2.8% | 26.2% | 89 | 65.2% |
| 3 | 2024-08-18 | 2025-04-14 | 34.0% | 16.4% | 127 | 66.1% |
| 4 | 2025-04-14 | 2025-09-01 | 17.5% | 9.1% | 78 | 66.7% |
| 5 | 2025-09-01 | 2026-03-08 | -19.9% | 25.9% | 105 | 68.6% |
| 6 | 2026-03-08 | 2026-10-04 | -23.0% | 24.2% | 104 | 61.5% |
| 7 | 2023-09-01 | 2024-02-27 | 56.0% | 10.9% | 94 | 77.7% |
| 8 | 2024-02-27 | 2024-10-14 | 12.0% | 24.7% | 122 | 66.4% |
| 9 | 2024-10-14 | 2025-02-03 | 132.7% | 7.1% | 61 | 72.1% |
| 10 | 2025-02-03 | 2025-11-05 | -17.2% | 20.3% | 147 | 64.6% |
| 11 | 2025-11-05 | 2026-05-09 | 6.5% | 24.2% | 104 | 68.3% |
| 12 | 2026-05-09 | 2026-10-04 | -36.5% | 24.3% | 71 | 57.7% |
| 13 | 2023-09-01 | 2024-03-14 | 85.4% | 10.9% | 102 | 79.4% |
| 14 | 2024-03-14 | 2024-09-07 | -27.0% | 26.9% | 93 | 61.3% |
| 15 | 2024-09-07 | 2025-03-14 | 66.5% | 15.8% | 102 | 70.6% |
| 16 | 2025-03-14 | 2025-08-28 | 7.9% | 12.0% | 89 | 62.9% |
| 17 | 2025-08-28 | 2026-02-13 | -16.4% | 26.0% | 96 | 69.8% |
| 18 | 2026-02-13 | 2026-10-04 | -23.9% | 25.1% | 117 | 61.5% |
| 19 | 2023-09-01 | 2024-02-24 | 50.7% | 10.9% | 93 | 77.4% |
| 20 | 2024-02-24 | 2024-07-28 | 22.0% | 16.7% | 81 | 66.7% |
| 21 | 2024-07-28 | 2025-03-13 | 38.9% | 18.7% | 123 | 67.5% |
| 22 | 2025-03-13 | 2025-10-29 | 3.6% | 12.3% | 126 | 65.9% |
| 23 | 2025-10-29 | 2026-03-31 | -29.0% | 25.7% | 85 | 67.1% |
| 24 | 2026-03-31 | 2026-10-04 | -16.5% | 23.1% | 92 | 59.8% |
| 25 | 2023-09-01 | 2024-03-05 | 57.0% | 10.9% | 96 | 78.1% |
| 26 | 2024-03-05 | 2024-08-20 | 17.1% | 25.0% | 90 | 65.6% |
| 27 | 2024-08-20 | 2025-03-01 | 36.9% | 13.8% | 102 | 67.6% |
| 28 | 2025-03-01 | 2025-09-08 | 19.6% | 11.5% | 105 | 64.8% |
| 29 | 2025-09-08 | 2026-03-24 | -25.5% | 26.1% | 109 | 68.8% |
| 30 | 2026-03-24 | 2026-10-04 | -20.9% | 23.7% | 95 | 60.0% |
| 31 | 2023-09-01 | 2024-02-20 | 50.0% | 10.9% | 91 | 76.9% |
| 32 | 2024-02-20 | 2024-10-23 | 15.6% | 24.1% | 128 | 67.2% |
| 33 | 2024-10-23 | 2025-02-24 | 143.2% | 7.1% | 68 | 70.6% |
| 34 | 2025-02-24 | 2025-09-01 | -15.4% | 20.4% | 103 | 63.1% |
| 35 | 2025-09-01 | 2026-04-04 | -19.4% | 25.9% | 120 | 69.2% |
| 36 | 2026-04-04 | 2026-10-04 | -20.5% | 23.6% | 89 | 59.6% |
| 37 | 2023-09-01 | 2024-03-17 | 80.7% | 10.9% | 104 | 77.9% |
| 38 | 2024-03-17 | 2024-09-06 | -26.0% | 26.9% | 89 | 62.9% |
| 39 | 2024-09-06 | 2025-03-09 | 49.0% | 14.3% | 99 | 69.7% |
| 40 | 2025-03-09 | 2025-11-04 | 9.9% | 12.6% | 132 | 66.7% |
| 41 | 2025-11-04 | 2026-03-16 | 20.8% | 23.4% | 77 | 70.1% |
| 42 | 2026-03-16 | 2026-10-04 | -30.1% | 24.4% | 99 | 59.6% |
| 43 | 2023-09-01 | 2024-03-26 | 69.9% | 10.9% | 108 | 77.8% |
| 44 | 2024-03-26 | 2024-09-02 | -17.8% | 26.5% | 83 | 63.9% |
| 45 | 2024-09-02 | 2025-02-21 | 99.5% | 6.8% | 94 | 70.2% |
| 46 | 2025-02-21 | 2025-10-17 | -19.2% | 20.5% | 131 | 64.9% |
| 47 | 2025-10-17 | 2026-03-28 | -28.9% | 25.3% | 90 | 67.8% |
| 48 | 2026-03-28 | 2026-10-04 | -7.9% | 22.2% | 94 | 60.6% |
| 49 | 2023-09-01 | 2024-03-15 | 72.8% | 10.9% | 103 | 78.6% |
| 50 | 2024-03-15 | 2024-09-27 | -17.6% | 26.9% | 104 | 64.4% |
| 51 | 2024-09-27 | 2025-03-09 | 43.7% | 14.8% | 86 | 67.4% |
| 52 | 2025-03-09 | 2025-09-17 | 45.7% | 10.7% | 108 | 67.6% |
| 53 | 2025-09-17 | 2026-05-11 | -20.5% | 26.5% | 128 | 67.2% |
| 54 | 2026-05-11 | 2026-10-04 | -37.2% | 24.4% | 70 | 57.1% |
| 55 | 2023-09-01 | 2024-01-23 | 18.1% | 10.9% | 75 | 72.0% |
| 56 | 2024-01-23 | 2024-07-26 | 55.0% | 14.9% | 98 | 73.5% |
| 57 | 2024-07-26 | 2025-02-21 | 63.4% | 18.7% | 112 | 68.8% |
| 58 | 2025-02-21 | 2025-09-02 | -12.6% | 20.6% | 105 | 62.9% |
| 59 | 2025-09-02 | 2026-05-04 | -10.1% | 26.0% | 135 | 68.9% |
| 60 | 2026-05-04 | 2026-10-04 | -35.6% | 24.3% | 73 | 57.5% |
| 61 | 2023-09-01 | 2024-04-16 | 50.9% | 11.6% | 118 | 75.4% |
| 62 | 2024-04-16 | 2024-08-04 | -7.8% | 17.9% | 60 | 63.3% |
| 63 | 2024-08-04 | 2025-04-15 | 35.7% | 16.1% | 134 | 66.4% |
| 64 | 2025-04-15 | 2025-08-08 | 31.8% | 6.9% | 64 | 68.8% |
| 65 | 2025-08-08 | 2026-03-12 | -17.5% | 26.1% | 121 | 67.8% |
| 66 | 2026-03-12 | 2026-10-04 | -27.2% | 24.3% | 101 | 60.4% |
| 67 | 2023-09-01 | 2024-04-17 | 52.9% | 11.6% | 118 | 76.3% |
| 68 | 2024-04-17 | 2024-08-19 | 5.6% | 25.9% | 68 | 64.7% |
| 69 | 2024-08-19 | 2025-02-16 | 87.0% | 11.0% | 98 | 71.4% |
| 70 | 2025-02-16 | 2025-08-21 | -10.5% | 20.5% | 101 | 62.4% |
| 71 | 2025-08-21 | 2026-04-12 | -15.9% | 26.2% | 131 | 68.7% |
| 72 | 2026-04-12 | 2026-10-04 | -26.7% | 24.2% | 86 | 59.3% |
| 73 | 2023-09-01 | 2024-03-22 | 67.1% | 10.9% | 106 | 77.4% |
| 74 | 2024-03-22 | 2024-10-03 | -11.5% | 26.4% | 103 | 64.1% |
| 75 | 2024-10-03 | 2025-03-14 | 71.8% | 16.1% | 87 | 69.0% |
| 76 | 2025-03-14 | 2025-08-17 | 17.3% | 11.9% | 85 | 65.5% |
| 77 | 2025-08-17 | 2026-02-18 | -13.2% | 26.1% | 106 | 68.6% |
| 78 | 2026-02-18 | 2026-10-04 | -26.3% | 25.4% | 113 | 61.9% |
| 79 | 2023-09-01 | 2024-03-22 | 67.1% | 10.9% | 106 | 77.4% |
| 80 | 2024-03-22 | 2024-08-08 | -17.1% | 26.4% | 73 | 63.0% |
| 81 | 2024-08-08 | 2025-04-09 | 41.6% | 15.9% | 130 | 67.7% |
| 82 | 2025-04-09 | 2025-10-27 | 12.6% | 11.9% | 111 | 67.6% |
| 83 | 2025-10-27 | 2026-04-19 | -15.2% | 26.0% | 96 | 67.7% |
| 84 | 2026-04-19 | 2026-10-04 | -30.9% | 24.3% | 82 | 58.5% |
| 85 | 2023-09-01 | 2024-02-10 | 37.4% | 10.9% | 85 | 75.3% |
| 86 | 2024-02-10 | 2024-10-23 | 23.4% | 22.9% | 135 | 68.1% |
| 87 | 2024-10-23 | 2025-02-20 | 139.7% | 7.1% | 65 | 70.8% |
| 88 | 2025-02-20 | 2025-11-08 | -19.5% | 20.5% | 141 | 64.5% |
| 89 | 2025-11-08 | 2026-04-10 | 0.5% | 24.2% | 87 | 70.1% |
| 90 | 2026-04-10 | 2026-10-04 | -27.7% | 24.2% | 86 | 58.1% |
재현성
- 데이터 구간
- 2023-09-01 → 2026-10-04
- 라운드 × 구간
- 15 라운드 × 6 구간 = 90회 백테스트
- 랜덤 시드
- 8109d04ae83c
- 데이터 버전
- 438f@202610060239
- 엔진 버전
- 2026.10.02-contract-v2
- 게시 시각
- 2026-10-06
과거 데이터에 기반한 시뮬레이션입니다. 이 규칙이 과거에 어땠는지를 보여줄 뿐, 앞으로 어찌될지를 보여주지 않습니다. 투자 자문이 아닙니다 — 당사는 전략을 추천·평가·순위화하지 않습니다.