Relative Strength Rotation Strategy: 90개 구간 중 69개 수익, 최대 낙폭 72.7%
이동평균·RSI·MACD 세 신호가 동시에 확인될 때만 진입해 추세를 따라간다. 신호가 늦어 횡보장에서는 잦은 교차로 연속 소폭 손실이 난다.
모든 테스트는 올인 복리(매회 당시 가용 자금 전액 투입)로 실행되었습니다. 수익이 나면 다음 투입 금액이 자동으로 늘고, 손실이 나면 자동으로 줄어듭니다. 위 숫자는 이 전제로 해석해 주세요.
이 BTCUSDT 1d 데이터에서 Relative Strength Rotation Strategy는 90회 분할 중 69개 구간이 수익을 냈으므로 표면적 승률은 낮지 않습니다. 그러나 구간 수익 중앙값은 +28.7%였고, 같은 기간 매수 후 보유의 각 구간 수익 평균은 +101.7%여서 대부분의 분할은 '아무것도 하지 않기'를 이기지 못했습니다. 최고 구간 수익 +592.8%는 눈에 띄지만, 최저 구간 -61.5%와 90개 구간 중 최대 낙폭 72.7%도 못지않게 두드러집니다. 이는 작은 낙폭으로 안정적 수익을 얻는 전략이 아니라, 큰 변동성을 이용해 소수의 강한 추세 구간에서 오른쪽 꼬리 수익을 얻는 전략입니다. 이는 상대적 강약이 지속된다는 데 베팅합니다. 최근 더 강했던 방향이 로테이션 후에도 계속 강하고, 자금이 강한 쪽으로 전환되며, 추세 지속으로 수익을 냅니다. 문제도 바로 여기에 있습니다. 강약 관계가 빠르게 반전되면 로테이션 신호가 연속으로 실효됩니다. 최악 구간인 11라운드 2구간(2021-02-21부터 2022-07-21까지)은 구간 수익 -61.5%, 해당 구간 최대 낙폭 72.7%였고, 이는 90개 구간 중 가장 깊은 낙폭이었습니다. 이는 추세 반전 후 지속적으로 약세인 환경에서 포지션을 잘못된 방향에 노출시킬 수 있음을 보여줍니다. 횡보장과 저변동성 환경도 불리합니다. 강약 순위가 불안정하고 잦은 전환이 거짓 신호와 거래 마찰을 증폭시키기 때문입니다. 독자가 판단하는 데 가장 도움이 되는 숫자는 최고 +592.8%가 아니라 수익 구간 69/90과 중앙값 +28.7%의 조합입니다. 대부분의 분할은 돈을 벌지만 많이 벌지는 못합니다. 동시에 최저 -61.5%와 최대 낙폭 72.7%는 소수 분할이 매우 크게 손실을 낼 수 있음을 알려줍니다. 최고 구간인 4라운드 1구간(2020-01-01부터 2021-03-11까지)은 구간 수익 +592.8%, 해당 구간 최대 낙폭 29.3%로 강해 보이지만, 이는 오른쪽 꼬리 표본에 더 가까우며 일반적인 분할을 대표할 수 없습니다. 거래당 평균 이익 $34,869, 거래당 평균 손실 $4,470으로 전자가 후자보다 분명히 높지만, 이는 금액 기준이며 포지션과 자금 규모의 영향을 받으므로 퍼센트 우위로 직접 간주할 수 없습니다. 90개 구간 중 강제청산 0개도 낮은 위험을 의미하지 않습니다. 72.7% 낙폭은 보유 과정이 매우 힘들 수 있음을 이미 보여줍니다. 방법론적으로 한 가지 분명히 해둘 점이 있습니다. 이 90회 백테스트는 90개의 독립 표본이 아니라, 동일한 과거 데이터를 6개의 겹치지 않는 윈도로 나누고 15라운드 반복하며 경계를 무작위로 지터링하여 얻은 90가지 분할입니다. 랜덤 시드는 데이터베이스에 저장되어 있으며, 같은 시드로 같은 분할을 재현할 수 있습니다. 이는 분할 민감도를 검증할 수 있지만 시장 간·주기 간 독립 검증을 대체할 수는 없습니다. 표본은 이 과거 데이터의 한 구간만 포함합니다. 파라미터 측면에서 interval, ma_period, rsi_period, rsi_threshold, macd_params는 전략 설명에 제시되지 않았으며, 본문은 업계 관례에 따라 일봉과 일반 파라미터를 사용하고 나머지는 그대로 따랐습니다. 따라서 결과는 이 가정 세트 아래의 과거 성과 검증으로만 볼 수 있고 원 전략 구현의 엄격한 재현으로 간주할 수 없습니다. 재현되지 않은 것은 바로 구체적 파라미터와 구현 세부사항입니다. 가장 봐야 할 숫자는 수익 구간 69/90은 대부분 분할이 손실을 보지 않았음을 보여주고, 구간 수익 중앙값 +28.7% 대 매수 후 보유 평균 +101.7%는 대부분 분할이 보유에 못 미쳤음을 보여주며, 최대 낙폭 72.7%는 꼬리 위험이 매우 무겁다는 것을 보여줍니다. 강한 추세 지속 시에는 유효할 수 있지만 추세 반전, 횡보, 저변동성에서는 실효될 수 있으며 파라미터와 분할 방법에 민감합니다. 본 내용은 과거 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 본 플랫폼은 추천, 등급 평가, 순위 지정을 하지 않습니다.
두 구간 비교
같은 전략의 90개 구간 중 수익이 가장 높았던 구간과 최대 낙폭 구간을 나란히 놓았습니다. 두 그래프는 같은 눈금입니다. 하나는 매끄럽고 다른 하나는 들쭉날쭉하다면 그것은 차트 문제가 아니라 전략 자체의 불안정성입니다.
최고 수익 구간
2020-01-01 → 2021-03-11
차트는 1d 기준입니다(전략은 1d에서 실행, 1개씩 병합, 원본 436개).
최대 낙폭 구간
2021-02-21 → 2022-07-21
차트는 1d 기준입니다(전략은 1d에서 실행, 1개씩 병합, 원본 516개).
요약
- 구간 수익률 중앙값
- 28.7%
- 최고 구간 수익률
- 592.8%
- 최저 구간 수익률
- -61.5%
- 최대 낙폭(90구간 중)
- 72.7%
- 수익 구간
- 90개 중 69개
- 강제 청산 여부
- 없음
- 거래당 평균 이익($)
- $34,869
- 거래당 평균 손실($)
- $4,470
구간별 상세
동일한 데이터를 같은 길이의 겹치지 않는 구간으로 나누어 각각 실행하고 순서대로 번호를 매깁니다(1–90). 사후에 고른 구간은 없습니다.
| 구간 | 시작 | 종료 | 연환산 | 최대 낙폭 | 거래 수 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-01 | 2020-12-05 | 171.9% | 23.2% | 6 | 66.7% |
| 2 | 2020-12-06 | 2022-02-28 | 13.2% | 41.3% | 12 | 27.3% |
| 3 | 2022-03-01 | 2023-09-04 | -27.6% | 56.6% | 13 | 38.5% |
| 4 | 2023-09-05 | 2024-06-08 | 160.2% | 19.1% | 6 | 50.0% |
| 5 | 2024-06-09 | 2025-10-15 | 34.8% | 36.4% | 17 | 47.1% |
| 6 | 2025-10-16 | 2026-10-31 | 19.5% | 17.5% | 10 | 30.0% |
| 7 | 2020-01-01 | 2021-01-22 | 277.6% | 27.7% | 6 | 66.7% |
| 8 | 2021-01-23 | 2022-06-09 | -37.4% | 58.6% | 15 | 20.0% |
| 9 | 2022-06-10 | 2023-08-06 | 27.9% | 22.4% | 10 | 50.0% |
| 10 | 2023-08-07 | 2024-08-24 | 123.2% | 19.1% | 8 | 62.5% |
| 11 | 2024-08-25 | 2025-07-26 | 45.9% | 36.4% | 9 | 44.4% |
| 12 | 2025-07-27 | 2026-10-31 | 13.8% | 20.8% | 14 | 28.6% |
| 13 | 2020-01-01 | 2021-04-09 | 342.5% | 29.3% | 6 | 66.7% |
| 14 | 2021-04-10 | 2022-01-13 | 13.3% | 26.6% | 5 | 40.0% |
| 15 | 2022-01-14 | 2023-05-17 | -36.4% | 65.8% | 13 | 30.8% |
| 16 | 2023-05-18 | 2024-05-28 | 88.0% | 19.1% | 8 | 37.5% |
| 17 | 2024-05-29 | 2025-11-16 | 23.8% | 36.4% | 18 | 38.9% |
| 18 | 2025-11-17 | 2026-10-31 | 26.9% | 17.5% | 10 | 40.0% |
| 19 | 2020-01-01 | 2021-03-11 | 405.5% | 29.3% | 6 | 66.7% |
| 20 | 2021-03-12 | 2022-05-22 | -38.6% | 58.4% | 14 | 14.3% |
| 21 | 2022-05-23 | 2023-04-07 | 18.6% | 25.6% | 9 | 44.4% |
| 22 | 2023-04-08 | 2024-06-03 | 85.4% | 23.4% | 9 | 44.4% |
| 23 | 2024-06-04 | 2025-08-17 | 48.8% | 36.4% | 13 | 53.8% |
| 24 | 2025-08-18 | 2026-10-31 | 9.8% | 20.8% | 13 | 23.1% |
| 25 | 2020-01-01 | 2020-11-14 | 142.2% | 23.2% | 6 | 66.7% |
| 26 | 2020-11-15 | 2022-06-28 | -36.6% | 72.7% | 15 | 20.0% |
| 27 | 2022-06-29 | 2023-05-17 | 23.3% | 22.4% | 8 | 50.0% |
| 28 | 2023-05-18 | 2024-09-23 | 69.8% | 19.1% | 12 | 50.0% |
| 29 | 2024-09-24 | 2025-08-07 | 39.0% | 36.3% | 9 | 44.4% |
| 30 | 2025-08-08 | 2026-10-31 | 12.9% | 20.8% | 13 | 23.1% |
| 31 | 2020-01-01 | 2021-02-11 | 393.5% | 29.3% | 6 | 66.7% |
| 32 | 2021-02-12 | 2022-05-02 | -28.1% | 42.4% | 14 | 14.3% |
| 33 | 2022-05-03 | 2023-05-20 | 23.8% | 25.6% | 10 | 50.0% |
| 34 | 2023-05-21 | 2024-05-28 | 88.9% | 19.1% | 8 | 37.5% |
| 35 | 2024-05-29 | 2025-06-06 | 37.6% | 36.4% | 11 | 36.4% |
| 36 | 2025-06-07 | 2026-10-31 | 6.4% | 20.8% | 16 | 25.0% |
| 37 | 2020-01-01 | 2021-04-03 | 347.8% | 29.3% | 6 | 66.7% |
| 38 | 2021-04-04 | 2022-05-03 | -14.5% | 42.4% | 9 | 22.2% |
| 39 | 2022-05-04 | 2023-02-25 | 16.9% | 25.6% | 8 | 50.0% |
| 40 | 2023-02-26 | 2024-09-14 | 54.1% | 23.4% | 14 | 42.9% |
| 41 | 2024-09-15 | 2025-10-28 | 21.1% | 36.3% | 14 | 35.7% |
| 42 | 2025-10-29 | 2026-10-31 | 24.6% | 17.5% | 10 | 40.0% |
| 43 | 2020-01-01 | 2021-05-23 | 233.3% | 29.3% | 10 | 40.0% |
| 44 | 2021-05-24 | 2022-04-21 | -13.3% | 42.4% | 9 | 22.2% |
| 45 | 2022-04-22 | 2023-04-24 | 23.7% | 25.6% | 9 | 55.6% |
| 46 | 2023-04-25 | 2024-04-07 | 109.6% | 23.4% | 8 | 37.5% |
| 47 | 2024-04-08 | 2025-08-01 | 30.7% | 36.4% | 14 | 50.0% |
| 48 | 2025-08-02 | 2026-10-31 | 14.1% | 20.8% | 14 | 28.6% |
| 49 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | 268.2% | 29.3% | 6 | 66.7% |
| 50 | 2021-02-02 | 2022-03-18 | -23.5% | 40.7% | 14 | 28.6% |
| 51 | 2022-03-19 | 2023-05-02 | -29.3% | 56.6% | 10 | 44.4% |
| 52 | 2023-05-03 | 2024-10-09 | 69.7% | 23.3% | 13 | 53.8% |
| 53 | 2024-10-10 | 2025-06-28 | -20.0% | 36.2% | 8 | 25.0% |
| 54 | 2025-06-29 | 2026-10-31 | 7.2% | 21.1% | 16 | 25.0% |
| 55 | 2020-01-01 | 2021-02-25 | 338.7% | 29.3% | 6 | 66.7% |
| 56 | 2021-02-26 | 2022-04-13 | -30.0% | 42.4% | 14 | 14.3% |
| 57 | 2022-04-14 | 2023-04-26 | -6.2% | 45.7% | 9 | 44.4% |
| 58 | 2023-04-27 | 2024-04-30 | 90.1% | 23.3% | 8 | 37.5% |
| 59 | 2024-05-01 | 2025-10-04 | 40.1% | 36.4% | 16 | 56.3% |
| 60 | 2025-10-05 | 2026-10-31 | 20.0% | 17.5% | 10 | 30.0% |
| 61 | 2020-01-01 | 2021-02-20 | 436.1% | 29.3% | 6 | 66.7% |
| 62 | 2021-02-21 | 2022-07-21 | -49.1% | 72.7% | 15 | 13.3% |
| 63 | 2022-07-22 | 2023-06-27 | 65.7% | 15.2% | 8 | 62.5% |
| 64 | 2023-06-28 | 2024-07-29 | 103.1% | 19.1% | 8 | 50.0% |
| 65 | 2024-07-30 | 2025-12-05 | 28.5% | 36.4% | 16 | 37.5% |
| 66 | 2025-12-06 | 2026-10-31 | 28.4% | 17.5% | 9 | 33.3% |
| 67 | 2020-01-01 | 2021-03-07 | 356.1% | 29.3% | 6 | 66.7% |
| 68 | 2021-03-08 | 2022-01-03 | -2.8% | 38.8% | 9 | 22.2% |
| 69 | 2022-01-04 | 2023-05-23 | -35.5% | 65.8% | 13 | 30.8% |
| 70 | 2023-05-24 | 2024-08-24 | 78.6% | 19.1% | 10 | 50.0% |
| 71 | 2024-08-25 | 2025-06-27 | 40.6% | 36.4% | 8 | 37.5% |
| 72 | 2025-06-28 | 2026-10-31 | 7.2% | 21.1% | 16 | 25.0% |
| 73 | 2020-01-01 | 2020-11-21 | 181.1% | 23.2% | 6 | 66.7% |
| 74 | 2020-11-22 | 2022-06-01 | -20.3% | 58.6% | 15 | 20.0% |
| 75 | 2022-06-02 | 2023-06-06 | 21.4% | 22.5% | 10 | 50.0% |
| 76 | 2023-06-07 | 2024-05-24 | 96.9% | 19.1% | 8 | 37.5% |
| 77 | 2024-05-25 | 2025-09-01 | 29.6% | 36.4% | 14 | 42.9% |
| 78 | 2025-09-02 | 2026-10-31 | 16.9% | 17.5% | 11 | 27.3% |
| 79 | 2020-01-01 | 2021-05-22 | 234.0% | 29.3% | 10 | 40.0% |
| 80 | 2021-05-23 | 2022-03-27 | 8.5% | 39.9% | 9 | 33.3% |
| 81 | 2022-03-28 | 2023-02-22 | -36.9% | 56.7% | 8 | 37.5% |
| 82 | 2023-02-23 | 2024-07-05 | 53.2% | 23.4% | 11 | 36.4% |
| 83 | 2024-07-06 | 2025-11-26 | 27.9% | 36.4% | 17 | 41.2% |
| 84 | 2025-11-27 | 2026-10-31 | 27.5% | 17.5% | 9 | 33.3% |
| 85 | 2020-01-01 | 2020-12-13 | 165.5% | 23.2% | 6 | 66.7% |
| 86 | 2020-12-14 | 2022-06-18 | -41.2% | 72.7% | 15 | 20.0% |
| 87 | 2022-06-19 | 2023-08-15 | 27.1% | 22.5% | 11 | 45.5% |
| 88 | 2023-08-16 | 2024-10-07 | 94.1% | 19.1% | 10 | 60.0% |
| 89 | 2024-10-08 | 2025-09-08 | -14.8% | 36.2% | 11 | 36.4% |
| 90 | 2025-09-09 | 2026-10-31 | -4.0% | 29.1% | 10 | 30.0% |
재현성
- 데이터 구간
- 2020-01-01 → 2026-10-31
- 라운드 × 구간
- 15 라운드 × 6 구간 = 90회 백테스트
- 랜덤 시드
- ee709944609f
- 데이터 버전
- 576f@202611020245
- 엔진 버전
- 2026.10.02-contract-v2
- 게시 시각
- 2026-11-02
과거 데이터에 기반한 시뮬레이션입니다. 이 규칙이 과거에 어땠는지를 보여줄 뿐, 앞으로 어찌될지를 보여주지 않습니다. 투자 자문이 아닙니다 — 당사는 전략을 추천·평가·순위화하지 않습니다.