CCI Dynamic Period Trend-Following Breakout: 90개 구간 중 60개 구간 수익, 최대 낙폭 51.4%

CCI가 임계값을 돌파한 뒤 추세 지속에 베팅: 한 방향 장세에서 순응 진입하지만, 임계값 근처를 반복 통과하면 잦은 손절이 난다.

CCI Dynamic Period Trend-Following Breakout의 90가지 분할 백테스트는 대부분의 분할에서 플러스 구간 수익을 얻을 수 있음을 보여 주지만, 수익은 추세 지속에 크게 의존하며, 비교 대조상 바이앤홀드를 앞선다는 증거는 나타나지 않았다. 이 90회 백테스트는 90개의 독립 표본이 아니라, 동일한 BTCUSDT 1d 역사 데이터를 6개의 겹치지 않는 윈도로 나누고 15라운드 반복하여 얻은 것이다. 구간 수익 중앙값은 +13.9%, 최고는 +183.1%, 최저는 -36.4%; 90개 구간 중 가장 깊은 낙폭은 51.4%, 수익 구간은 60/90, 강제청산 구간은 0이다. 최고 구간은 5라운드 1구간 2020-01-01 → 2021-03-12이며 구간 수익 +183.1%, 해당 구간 가장 깊은 낙폭 27.6%; 최악 구간은 12라운드 2구간 2021-05-04 → 2022-06-12이며 구간 수익 -36.4%, 해당 구간 가장 깊은 낙폭 48.5%이다. 거래당 평균 이익은 $9,363, 거래당 평균 손실은 $3,658이며 모두 금액 기준이다. 동기간 바이앤홀드의 각 구간 수익 평균은 +105.5%이다. 이 전략은 추세가 한 번 형성되면 지속된다는 데 베팅한다. CCI 동적 기간으로 추세 순응 돌파를 식별하고 추세 시작 후 따라 진입한다. 추세가 순조로울 때 이 로직은 비교적 큰 구간 수익을 쌓을 수 있다; 약점도 같은 곳에 있다—횡보장, 저변동성 환경 또는 추세 반전에 들어가면 돌파 신호가 반복되기 쉽고 손절과 청산이 지연될 수 있다. 최악 구간은 지속 하락과 반전 국면에서 -36.4%, 해당 구간 가장 깊은 낙폭 48.5%를 기록했고, 전체 표본의 가장 깊은 낙폭은 51.4%에 달했다. 이는 수익 구간 수만 보는 것으로는 부족하며 보유 과정의 낙폭 비용이 높다는 것을 보여 준다. 독자가 판단하는 데 가장 중요한 숫자는 첫째, 수익 구간 60/90이다. 이는 대부분 분할이 플러스 수익을 내지만 여전히 30개 구간이 손실이어서 전략이 안정적 출력이 아님을 보여 준다. 둘째, 구간 수익 중앙값 +13.9%, 최고 +183.1%, 최저 -36.4%를 나란히 보는 것이다. 같은 데이터라도 분할 방식을 바꾸면 결과가 큰 이익부터 뚜렷한 손실까지 될 수 있다; 최고 구간을 상례로 볼 수 없으며 이는 윈도 민감성이 강한 신호이다. 이어 바이앤홀드의 각 구간 수익 평균 +105.5%와 비교하면 전략의 중앙값 구간 수익은 분명히 더 낮다. 독자가 가장 먼저 물어야 할 것은 그것이 과연 아무것도 하지 않는 것을 앞서는가이다. 거래당 평균 이익이 평균 손실보다 높은 것은 금액 기준일 뿐이며 승률, 거래 빈도, 낙폭 정보를 대체할 수 없다. 한계는 분명히 말해야 한다: cci_period, cci_long_exit_level, cci_short_exit_level, stop_percent는 원문에 제시되지 않아 업계 관례에 따라 채웠고 나머지는 원문을 그대로 옮겼다. 따라서 결과에는 매개변수 값에 대한 알려지지 않은 민감성이 있다; 엄밀히 말해 이것은 완전한 재현이 아니다. 랜덤 시드는 데이터베이스에 저장되었고 90회 분할은 재현 가능하지만, 여전히 동일한 역사 데이터의 서로 다른 분할이며 90개의 독립 시장 표본으로 볼 수 없다; 대상과 주기도 주어진 범위로 제한된다. 본 내용은 역사 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않는다. 본 플랫폼은 추천, 등급 부여, 순위 지정을 하지 않는다.