RSI Bullish Divergence Breakout: 90개 구간 중 64개 구간 수익, 구간 수익 중앙값 +4.2%로 보유에 못 미쳐

과매도 후 모멘텀 반전에 베팅: RSI 저점에 진입하고 고점에 청산, 실제 다이버전스가 없으면 신호가 흐트러진다.

결론부터 말하자. 이 RSI Bullish Divergence Breakout은 90회 백테스트 중 64개 구간이 수익이었고 안정성은 나쁘지 않아 보이지만, 아무것도 하지 않는 것보다 나은 성과를 내지는 못했다——같은 기간 매수 후 보유의 각 구간 수익 평균은 +30.7%였고, 전략의 구간 수익 중앙값은 +4.2%에 불과했다. 두 숫자는 기준이 다르다. 하나는 평균이고 하나는 중앙값이지만, 격차는 충분히 크다. 대부분의 분할 방식에서 이 빈번하게 사고파는 규칙이 얻은 수익은 계속 보유하는 것보다 훨씬 낮았다. 90개 구간을 펼쳐 보면, 구간 수익 중앙값은 +4.2%, 가장 좋은 구간은 +46.0%(5라운드 1구간, 2023-09-01부터 2024-04-12까지, 해당 구간 자체의 최대 낙폭 9.9%), 가장 나쁜 구간은 -22.7%(6라운드 5구간, 2025-08-27부터 2026-02-28까지, 해당 구간 최대 낙폭 26.6%), 90개 구간 중 최대 낙폭은 26.6%, 강제청산 0구간이었다. 중앙값과 최고값의 격차는 수익이 각 구간에 고르게 분배되지 않았음을 보여준다. 소수의 추세 구간이 주요 부분을 기여했고, 대부분의 구간은 조금 벌거나 조금 잃었을 뿐이다. 더 볼 만한 것은 단일 거래 수준이다. 평균 이익 $660, 평균 손실 $650으로 둘은 거의 같다. 손익비로 돈을 번 것이 아니라 승률로 돈을 벌었다——이긴 횟수가 진 횟수보다 조금 많고, 비용을 빼면 얇은 층만 남는다. 전략 논리에 대응시키면, 이것은 '과매도 말단의 다이버전스가 상방 돌파로 전환될 것'에 베팅한다. 가격은 신저가를 만들지만 RSI는 신저가를 만들지 않으면 하락세의 소진으로 보고, 다시 돌파 신호를 기다려 진입한다. 따라서 진짜 베팅은 반전 이후의 지속이며, 시장이 비교적 깨끗한 상승 구간을 제공해야 이 규칙이 배부르게 먹을 수 있다. 약점과 강점은 같은 곳에서 나온다. 횡보장에서는 가짜 돌파가 밀집하고, 다이버전스는 연속해서 나타났다가 연속해서 실패한다. 손익이 거의 1:1이라는 것은 완충재가 없다는 뜻이며, 몇 번 연속 틀리면 앞서 번 이익을 토해낸다. 최악 구간 -22.7%에 26.6% 낙폭이 바로 이 형태다. 저변동성, 좁은 범위의 횡보 구간도 마찬가지로 불리하며, 돌파 신호는 쉽게 노이즈로 퇴화한다. 또한 파라미터에 매우 민감하다. 원래 구성에서 여러 진입 신호를 AND로 연결했을 때는 처음 800개 bar 내에서 거래가 0건이었고, OR로 바꾼 뒤에야 30건이 발생했다——거래 횟수가 이 정도로 적으면 어느 한 임계값을 미세 조정하는 것만으로 전체 구간 결과가 완전히 다른 얼굴이 될 수 있다. 방법론적 한계도 분명히 말해야 한다. 이 90회는 90개의 독립 표본이 아니라, 동일한 데이터를 6개의 비중첩 윈도우로 나누고 경계를 흔드는 작업을 15라운드 반복해 얻은 90가지 분할 방식이며, 서로 높은 상관관계가 있어 90회의 독립 검증으로 읽을 수 없다. rsi_period, rsi_oversold, breakout_lookback, stop_percent, rsi_exit_level 같은 파라미터는 원문에 제시되지 않았고 업계 관례에 따라 채웠다. 따라서 결론은 이 파라미터 세트와 이 역사 구간에 대해서만 성립하며, 다른 값 세트에서는 결과가 완전히 달라질 수 있다. 분할에 사용한 난수 시드는 저장되어 있으며, 같은 시드로 완전히 동일한 90가지 분할을 재현할 수 있다. 문제를 가장 잘 설명하는 두 숫자: 하나는 수익 구간 64/90——대부분의 분할 방식이 양의 결과를 낼 수 있어 무작위 노이즈와는 다르다. 다른 하나는 구간 수익 중앙값 +4.2% 대 매수 후 보유 평균 +30.7%——이 '대부분의 경우 양수'라는 안정성의 대가는 큰 추세의 수익을 포기하는 것이다. 전자는 그것이 믿을 만한지를 답하고, 후자는 보유 대신 쓰는 것이 합리적인지를 답한다. $660 대 $650의 단일 거래 손익도 계속 지켜봐야 한다. 승률이 몇 포인트 떨어지면 구조는 미미한 이익에서 미미한 손실로 뒤집힌다. 본 내용은 역사 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않는다. 본 플랫폼은 추천, 평가, 순위를 제공하지 않는다.