Gunbot 볼린저 밴드 평균 회귀: 90개 구간 중 47개 수익, 최대 드로다운 28.8%

볼린저 밴드 평균 회귀에 베팅: 하단 이탈 시 매수, 상단 도달 시 매도한다. 횡보장에서는 구간을 반복해서 먹지만 추세장에서는 역행에 끌려간다.

Gunbot 볼린저 밴드 평균 회귀는 BTCUSDT 15m의 90회 백테스트에서 47개 구간 수익, 0개 구간 청산, 구간 수익 중앙값 +0.5%, 최대 드로다운 28.8%를 기록했다. 단일 구간에서 큰 이익을 추구하는 것이 아니라, 작은 이익과 더 큰 단일 거래 손실 사이에서 균형을 잡는다. 가장 먼저 볼 것은 수익 구간 수가 아니라 중앙값 수익과 최대 드로다운을 받아들일 수 있는지다. 이 90회는 독립 표본이 아니라, 동일한 데이터를 6개의 겹치지 않는 윈도우로 나누고 15라운드 반복하며 각 라운드마다 경계를 무작위로 흔든 것이다. 구간 수익 중앙값 +0.5%, 최고 +19.6%, 최저 -20.8%; 수익 구간 47/90; 청산 0구간. 최고 구간은 9라운드 4구간 2026-03-03 → 2026-05-26, +19.6%, 해당 구간 최대 드로다운 10.1%; 최악 구간은 4라운드 1구간 2025-09-01 → 2025-11-21, -20.8%, 해당 구간 최대 드로다운 28.8%. 같은 기간 매수 후 보유의 각 구간 수익 평균은 -1.8%였다. 전략 중앙값 +0.5%는 벤치마크 평균보다 약간 높지만, 하나는 중앙값이고 다른 하나는 평균이므로 직접 초과 성과로 볼 수 없다; 최악 구간 -20.8%도 결코 매끄럽게 이어지지 않는다는 것을 보여준다. 이는 가격이 단기적으로 볼린저 밴드 상단 또는 하단에서 벗어난 뒤 중간 밴드나 평균으로 회귀할 가능성이 높다고 베팅하는 것이며, 버는 것은 추세 지속이 아니라 회귀다. 거래당 평균 이익 $707, 거래당 평균 손실 $1,398은 수익이 더 큰 단일 거래 손실을 덮기 위해 비교적 높은 승률에 의존한다는 뜻이다; 승률이 하락하면 $1,398 수준의 손실 몇 번이 여러 번의 $707 이익을 삼킨다. 가장 편안한 환경은 가격이 밴드를 반복적으로 넘고 회귀하는 횡보장이고; 가장 힘든 환경은 단방향 추세로, 역추세 진입 후 가격이 회귀하지 않아 손실이 빠르게 누적된다. 저변동성 수축 후의 가짜 돌파, 변동성의 갑작스러운 확대도 신호는 많지만 공간이 부족해 비용 비중을 높인다. 파라미터 출처도 할인해야 한다: interval, bb_period, bb_stddev, position.value, stopPercent는 원문에 없어 업계 관행에 따라 채웠다; position_value는 50000→100000으로 재고 수정을 거쳐 풀 포지션으로 했고, 나머지는 원문을 그대로 옮겼다. 따라서 이는 원 전략의 정확한 파라미터 재현이 아니며, 파라미터나 포지션 처리를 바꾸면 결론이 달라질 수 있다. 90개 분할 중 최고 +19.6%, 최악 -20.8%는 시작점과 끝점을 바꾸면 결론이 완전히 다른 얼굴이 된다는 뜻이며, 이는 분할 민감도와 과최적화 위험의 신호다. 더 솔직한 한계는 90회가 동일한 과거 데이터를 공유하며 90개의 독립 시장 표본이 아니라는 점이다; 랜덤 시드는 이미 데이터베이스에 저장되어 동일한 seed로 완전히 같은 90개 분할을 재현할 수 있지만, 재현되는 것은 분할이지 원 전략의 정확한 파라미터가 아니다. 표본은 최소 2025-09부터 2026-05까지를 포함하며, 더 긴 주기는 포함하지 않는다. 청산 0구간은 이 백테스트가 제로가 되지 않았다는 것만 의미하며, 극단적 시장에서 위험이 없다는 뜻이 아니다; 28.8%의 최대 드로다운은 이미 발생한 숫자다. 본 내용은 과거 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않는다. 본 플랫폼은 추천, 등급, 순위를 하지 않는다.