GunbotXT Bollinger Bands-RSI 전략: 90개 구간 중 51개 수익, 최대 드로다운 29.3%

과매도 회귀에 베팅: 볼린저 하단 밴드 이탈 또는 RSI 30 미만에서 매수하고, 상단 밴드 도달 또는 RSI 70 초과 시 청산한다. 단방향 하락에서는 손절이 반복된다.

GunbotXT Bollinger Bands-RSI 전략: 90회 백테스트에서 수익 구간 51/90, 구간 수익 중앙값 +1.8%, 최고 +20.5%, 최저 -17.2%, 90개 구간 중 최대 드로다운 29.3%, 청산 0개 구간(0.0%). 같은 기간 buy-and-hold의 각 구간 수익 평균은 -1.7%였으므로 아무것도 하지 않는 것보다 약간 낫지만 우위는 두텁지 않다. 최고 구간은 2라운드 4구간 2026-03-06 → 2026-05-20 수익 +20.5%, 해당 구간 최대 드로다운 10.2%; 최악 구간은 2라운드 1구간 2025-09-01 → 2025-11-21 수익 -17.2%, 해당 구간 최대 드로다운 29.3%. 거래당 평균 이익 $713, 거래당 평균 손실 $1,393은 작은 수익을 쌓는 방식이 아니라 수익 구간 전체가 더 무거운 거래당 손실을 덮어야 함을 보여준다. 수익 구간은 절반을 조금 넘고 중앙값은 +1.8%에 불과하지만 최대 드로다운은 29.3%이다; 위험을 판단할 때는 수익 구간 51/90만 보지 말고 약 30%에 가까운 드로다운을 견딜 수 있는지도 봐야 한다. 청산 0개 구간은 이 분할 세트가 계좌가 0이 되는 데까지 가지 않았다는 것만 의미하며 꼬리 위험이 없다는 뜻은 아니다. 이 전략은 무엇에 베팅하는가? Bollinger Bands와 RSI의 흔한 조합으로 보면 극단적 이탈 후 중간 밴드로의 회귀에 베팅하는 것에 가깝다: Bollinger Bands는 이탈을 표시하고, RSI는 과매수/과매도 후 모멘텀 약화를 필터링하며, 이상적 시나리오는 횡보장에서의 평균 회귀이다. 약점도 여기에 있다: 가격이 이탈 후 회귀하지 않고 한 방향으로 지속되면 로직은 계속 역방향 변동을 겪는다; 평균 손실이 평균 이익보다 높고 최대 드로다운 29.3%라는 점은 실패 시 손실이 비교적 집중됨을 보여준다. 저변동성 또는 조건이 너무 엄격할 때는 장기간 트리거되지 않을 수도 있다; 원래 설정에서는 처음 800개 bar 내 0거래였고 OR로 바꾼 뒤에야 19거래가 트리거되었다. 파라미터 출처가 가장 큰 한계다. bb_period, bb_stddev, rsi_period, interval, position_size, stopPercent는 원문에 제시되지 않았고 업계 관행에 따라 채웠다; 진입 신호는 AND에서 OR로 바뀌었고, 포지션은 1000에서 100000으로 조정되었다(기존 포지션을 풀 포지션으로 수정). 이러한 변경은 거래 횟수, 거래당 손실, 드로다운 형태를 직접 바꾼다; 이 글의 숫자는 원래 설정을 복원하기보다 로직 민감도를 관찰하는 데 더 적합하다. 90회 백테스트는 동일 데이터의 6개 비중첩 창을 15라운드 반복한 것이며 경계는 무작위로 흔들렸고, 90개의 독립 표본이 아니다; 랜덤 시드는 데이터베이스에 저장되어 동일한 분할을 재현할 수 있다; 수익 구간 수는 독립 승률로 취급할 수 없다. 독자가 가장 주목해야 할 것은 수익 구간 51/90, 중앙값 +1.8%, 최대 드로다운 29.3%이다: 전자는 대부분 분할이 박한 이익에 그친다는 것을, 후자는 조건이 맞지 않을 때 대가가 작지 않다는 것을 보여준다. buy-and-hold 평균 -1.7%와 비교하면 상대적 우위가 있어 보이지만, 이 우위는 원래 파라미터가 아니고 독립적 분할이 아닌 데 기반하므로 외삽할 수 없다. 본 내용은 역사적 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않고, 본 플랫폼은 추천, 평가, 순위를 하지 않는다.