Bollinger Bands + RSI 이중 지표 리버설: 90개 구간 중 30개만 수익, 최대 낙폭 66.6%
볼린저 밴드 평균 회귀에 베팅: 횡보장에서 하단 밴드 이탈과 RSI 과매도가 겹칠 때 진입하고 상단 밴드에서 청산. 단방향 하락장에서는 연속 손절이 발생한다.
모든 테스트는 고정 포지션(매회 일정 금액 투입)으로 실행되었으며, 올인 복리 포지션이 아닙니다. 수익이 나도 다음 투입 금액이 자동으로 늘지 않고, 손실 후에는 가용 자금에 제한됩니다. 위 숫자는 이 전제로 해석해 주세요.
Bollinger Bands + RSI 이중 지표 리버설은 BTCUSDT 일봉에서 90회 분할 백테스트를 수행한 결과, 수익 구간은 30/90에 불과했고, 구간 수익률 중앙값 -12.1%, 최대 낙폭 66.6%였습니다. 같은 기간 buy-and-hold의 구간 수익률 평균은 +109.5%였습니다. 이 역사 데이터 묶음으로 보면, 아무것도 하지 않는 것을 이기지 못했습니다. 이번 테스트는 전체 역사를 6개의 비중첩 윈도로 나누고, 15라운드 반복하며, 각 라운드에서 경계를 무작위로 흔들어 총 90회 백테스트했습니다. random seed는 데이터베이스에 저장되어 있으며, 같은 seed로 동일한 분할을 재현할 수 있습니다. 구간 수익률 최고 +50.1%, 최저 -57.3%. 최고 구간은 11라운드 5구간, 2024-06-05부터 2025-11-02, 구간 수익률 +50.1%, 해당 구간 최대 낙폭 19.0%; 최악 구간은 2라운드 2구간, 2021-01-30부터 2022-07-09, 구간 수익률 -57.3%, 해당 구간 최대 낙폭 66.6%. 강제청산 0구간(비율 0.0%). 거래당 평균 이익 $11,123, 거래당 평균 손실 $10,545, 모두 금액입니다. buy-and-hold의 구간 수익률 평균 +109.5%와 비교하면, 전략의 최고 구간 +50.1%는 여전히 이 평균보다 낮고, 중앙값 구간 수익률은 음수입니다. 이 전략이 무엇에 베팅하는가: 가격이 Bollinger Band 외측에 닿고 동시에 RSI가 과매수 또는 과매도에 진입한 후, 일방향 추세가 지속되는 것이 아니라 평균회귀 또는 반전한다고 가정합니다. 핵심은 “극단적 이탈 후 되돌림”입니다. 횡보장에서는 이 가정이 작동할 여지가 있을 수 있습니다; 그러나 시장이 지속적인 일방향이 되면 역추세 신호는 불리한 움직임을 반복적으로 만나고, 낙폭은 빠르게 확대되기 쉽습니다. 약점도 데이터에 있습니다: 수익 구간 30/90은 대부분의 분할이 돈을 벌지 못한다는 것을 보여줍니다; 구간 수익률 중앙값 -12.1%, 최저 -57.3%, 최대 낙폭 66.6%는 불리한 구간에서 손실이 매우 깊어질 수 있음을 보여줍니다. 추세장, 낮은 변동성 또는 파라미터 불일치에서 더 실패하기 쉽습니다. Bollinger Band 기간, 표준편차 배수, RSI 임계값, 트렌드 필터 이동평균, 포지션 설정은 모두 신호 빈도와 손익 구조를 바꾸므로 파라미터 값이 매우 중요합니다. 정직한 한계가 필요합니다: 원문은 interval, bb_period, bb_stdDev, rsi_period, rsi_oversold, rsi_overbought, ma_period_trend, position.value를 제시하지 않았고, 이번에는 업계 관행에 따라 채웠으므로 원 전략 파라미터의 완전한 재현이 아닙니다; 다른 파라미터 세트를 쓰면 결론이 달라질 수 있습니다. 또한 90회 백테스트는 동일 데이터의 90가지 다른 분할이지 90개의 독립 표본이 아니므로, 30/90을 그대로 독립 승률로 취급할 수 없습니다. 구간 수익률은 각 백테스트 구간의 원시 총수익률이고, 구간 길이는 수십 일에 불과하므로 이를 근거로 외삽해서는 안 됩니다. 강제청산 0구간은 이번 분할 묶음에서 강제청산이 발생하지 않았다는 것만 의미하며, 리스크가 통제 가능하다는 뜻은 아닙니다. 본 내용은 역사 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 본 플랫폼은 추천, 등급, 순위를 제공하지 않습니다.
두 구간 비교
같은 전략의 90개 구간 중 수익이 가장 높았던 구간과 최대 낙폭 구간을 나란히 놓았습니다. 두 그래프는 같은 눈금입니다. 하나는 매끄럽고 다른 하나는 들쭉날쭉하다면 그것은 차트 문제가 아니라 전략 자체의 불안정성입니다.
최고 수익 구간
2024-06-05 → 2025-11-02
차트는 1d 기준입니다(전략은 1d에서 실행, 1개씩 병합, 원본 516개).
최대 낙폭 구간
2021-01-30 → 2022-07-09
차트는 1d 기준입니다(전략은 1d에서 실행, 1개씩 병합, 원본 526개).
요약
- 구간 수익률 중앙값
- -12.1%
- 최고 구간 수익률
- 50.1%
- 최저 구간 수익률
- -57.3%
- 최대 낙폭(90구간 중)
- 66.6%
- 수익 구간
- 90개 중 30개
- 강제 청산 여부
- 없음
- 거래당 평균 이익($)
- $11,123
- 거래당 평균 손실($)
- $10,545
구간별 상세
동일한 데이터를 같은 길이의 겹치지 않는 구간으로 나누어 각각 실행하고 순서대로 번호를 매깁니다(1–90). 사후에 고른 구간은 없습니다.
| 구간 | 시작 | 종료 | 연환산 | 최대 낙폭 | 거래 수 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-01 | 2021-03-30 | -20.1% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 2 | 2021-03-31 | 2022-02-14 | -37.9% | 53.5% | 3 | 33.3% |
| 3 | 2022-02-15 | 2023-06-24 | -3.5% | 45.6% | 6 | 50.0% |
| 4 | 2023-06-25 | 2024-05-02 | -17.1% | 17.3% | 2 | 0.0% |
| 5 | 2024-05-03 | 2025-10-10 | 31.4% | 19.3% | 8 | 75.0% |
| 6 | 2025-10-11 | 2026-10-04 | -29.4% | 39.9% | 3 | 0.0% |
| 7 | 2020-01-01 | 2021-01-29 | -22.8% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 8 | 2021-01-30 | 2022-07-09 | -44.6% | 66.6% | 5 | 20.0% |
| 9 | 2022-07-10 | 2023-07-04 | 35.9% | 23.2% | 4 | 75.0% |
| 10 | 2023-07-05 | 2024-08-03 | -10.1% | 22.4% | 4 | 25.0% |
| 11 | 2024-08-04 | 2025-05-11 | 13.9% | 19.7% | 3 | 66.7% |
| 12 | 2025-05-12 | 2026-10-04 | 2.2% | 33.5% | 7 | 57.1% |
| 13 | 2020-01-01 | 2021-01-26 | -22.9% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 14 | 2021-01-27 | 2022-04-03 | -29.8% | 53.5% | 3 | 33.3% |
| 15 | 2022-04-04 | 2023-05-27 | -14.0% | 45.6% | 5 | 40.0% |
| 16 | 2023-05-28 | 2024-04-17 | -3.1% | 14.6% | 3 | 33.3% |
| 17 | 2024-04-18 | 2025-05-31 | 11.4% | 19.3% | 4 | 50.0% |
| 18 | 2025-06-01 | 2026-10-04 | -8.2% | 37.2% | 6 | 50.0% |
| 19 | 2020-01-01 | 2021-02-10 | -22.2% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 20 | 2021-02-11 | 2022-05-04 | -28.7% | 53.5% | 4 | 50.0% |
| 21 | 2022-05-05 | 2023-06-21 | 25.4% | 26.4% | 6 | 66.7% |
| 22 | 2023-06-22 | 2024-09-10 | 2.5% | 21.3% | 5 | 60.0% |
| 23 | 2024-09-11 | 2025-08-08 | 9.8% | 22.7% | 3 | 66.7% |
| 24 | 2025-08-09 | 2026-10-04 | -18.0% | 38.9% | 4 | 25.0% |
| 25 | 2020-01-01 | 2021-02-09 | -22.2% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 26 | 2021-02-10 | 2022-02-26 | -33.0% | 53.5% | 3 | 33.3% |
| 27 | 2022-02-27 | 2023-04-20 | -11.7% | 45.6% | 5 | 40.0% |
| 28 | 2023-04-21 | 2024-07-12 | -6.3% | 19.9% | 4 | 50.0% |
| 29 | 2024-07-13 | 2025-09-19 | 33.2% | 18.8% | 6 | 83.3% |
| 30 | 2025-09-20 | 2026-10-04 | -28.1% | 39.9% | 3 | 0.0% |
| 31 | 2020-01-01 | 2021-01-25 | -23.0% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 32 | 2021-01-26 | 2022-04-04 | -29.7% | 53.5% | 3 | 33.3% |
| 33 | 2022-04-05 | 2023-03-14 | -26.8% | 45.6% | 5 | 40.0% |
| 34 | 2023-03-15 | 2024-09-23 | 14.7% | 19.9% | 6 | 66.7% |
| 35 | 2024-09-24 | 2025-10-28 | 42.0% | 19.5% | 6 | 83.3% |
| 36 | 2025-10-29 | 2026-10-04 | -30.7% | 37.3% | 3 | 0.0% |
| 37 | 2020-01-01 | 2020-11-18 | -27.1% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 38 | 2020-11-19 | 2022-05-17 | -36.7% | 57.2% | 4 | 25.0% |
| 39 | 2022-05-18 | 2023-06-13 | 8.4% | 28.6% | 5 | 60.0% |
| 40 | 2023-06-14 | 2024-07-11 | -16.7% | 21.3% | 3 | 33.3% |
| 41 | 2024-07-12 | 2025-09-23 | 32.8% | 18.8% | 6 | 83.3% |
| 42 | 2025-09-24 | 2026-10-04 | -40.0% | 47.8% | 3 | 0.0% |
| 43 | 2020-01-01 | 2021-04-20 | -19.3% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 44 | 2021-04-21 | 2022-01-23 | -50.9% | 44.0% | 3 | 33.3% |
| 45 | 2022-01-24 | 2023-03-29 | -11.4% | 45.6% | 5 | 40.0% |
| 46 | 2023-03-30 | 2024-03-25 | 2.3% | 14.5% | 2 | 50.0% |
| 47 | 2024-03-26 | 2025-08-10 | 23.5% | 18.6% | 7 | 71.4% |
| 48 | 2025-08-11 | 2026-10-04 | -18.1% | 38.9% | 4 | 25.0% |
| 49 | 2020-01-01 | 2021-03-24 | -20.3% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 50 | 2021-03-25 | 2021-12-20 | -36.8% | 51.4% | 3 | 33.3% |
| 51 | 2021-12-21 | 2023-03-27 | -14.0% | 45.6% | 6 | 33.3% |
| 52 | 2023-03-28 | 2024-08-31 | 4.5% | 19.9% | 5 | 60.0% |
| 53 | 2024-09-01 | 2025-05-31 | -6.7% | 22.7% | 1 | 0.0% |
| 54 | 2025-06-01 | 2026-10-04 | -8.2% | 37.2% | 6 | 50.0% |
| 55 | 2020-01-01 | 2021-03-28 | -20.2% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 56 | 2021-03-29 | 2022-06-13 | -48.7% | 60.5% | 5 | 20.0% |
| 57 | 2022-06-14 | 2023-03-31 | 36.8% | 18.7% | 3 | 66.7% |
| 58 | 2023-04-01 | 2024-07-21 | 1.9% | 19.9% | 4 | 50.0% |
| 59 | 2024-07-22 | 2025-07-22 | 44.1% | 16.8% | 4 | 75.0% |
| 60 | 2025-07-23 | 2026-10-04 | -14.1% | 38.3% | 5 | 40.0% |
| 61 | 2020-01-01 | 2021-05-07 | -13.0% | 50.0% | 3 | 33.3% |
| 62 | 2021-05-08 | 2022-04-15 | 3.2% | 34.5% | 4 | 50.0% |
| 63 | 2022-04-16 | 2023-04-12 | -9.0% | 43.1% | 5 | 40.0% |
| 64 | 2023-04-13 | 2024-06-04 | 4.6% | 16.4% | 3 | 66.7% |
| 65 | 2024-06-05 | 2025-11-02 | 33.3% | 19.0% | 8 | 75.0% |
| 66 | 2025-11-03 | 2026-10-04 | -23.3% | 31.6% | 3 | 0.0% |
| 67 | 2020-01-01 | 2021-04-12 | -19.6% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 68 | 2021-04-13 | 2021-12-26 | -16.9% | 37.0% | 3 | 33.3% |
| 69 | 2021-12-27 | 2023-02-21 | -15.7% | 44.9% | 6 | 50.0% |
| 70 | 2023-02-22 | 2024-07-23 | 19.3% | 16.1% | 5 | 60.0% |
| 71 | 2024-07-24 | 2025-07-16 | 26.2% | 19.5% | 3 | 66.7% |
| 72 | 2025-07-17 | 2026-10-04 | -9.0% | 37.2% | 6 | 50.0% |
| 73 | 2020-01-01 | 2020-12-03 | -26.1% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 74 | 2020-12-04 | 2022-01-29 | -38.4% | 53.5% | 3 | 33.3% |
| 75 | 2022-01-30 | 2023-06-12 | -9.5% | 45.6% | 6 | 50.0% |
| 76 | 2023-06-13 | 2024-05-07 | -11.2% | 17.3% | 2 | 0.0% |
| 77 | 2024-05-08 | 2025-07-02 | 17.0% | 19.3% | 5 | 60.0% |
| 78 | 2025-07-03 | 2026-10-04 | -8.8% | 37.2% | 6 | 50.0% |
| 79 | 2020-01-01 | 2021-01-19 | -23.3% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 80 | 2021-01-20 | 2022-01-18 | -12.0% | 43.0% | 4 | 50.0% |
| 81 | 2022-01-19 | 2023-08-02 | 10.6% | 43.0% | 8 | 62.5% |
| 82 | 2023-08-03 | 2024-04-19 | 2.4% | 9.3% | 2 | 50.0% |
| 83 | 2024-04-20 | 2025-05-30 | 11.4% | 19.3% | 4 | 50.0% |
| 84 | 2025-05-31 | 2026-10-04 | -8.2% | 37.2% | 6 | 50.0% |
| 85 | 2020-01-01 | 2021-01-17 | -23.4% | 50.0% | 2 | 0.0% |
| 86 | 2021-01-18 | 2022-05-07 | -33.3% | 53.5% | 4 | 25.0% |
| 87 | 2022-05-08 | 2023-08-26 | -4.3% | 38.7% | 8 | 62.5% |
| 88 | 2023-08-27 | 2024-09-25 | 19.2% | 16.6% | 4 | 75.0% |
| 89 | 2024-09-26 | 2025-06-01 | -7.4% | 22.7% | 1 | 0.0% |
| 90 | 2025-06-02 | 2026-10-04 | 2.9% | 33.3% | 7 | 57.1% |
재현성
- 데이터 구간
- 2020-01-01 → 2026-10-04
- 라운드 × 구간
- 15 라운드 × 6 구간 = 90회 백테스트
- 랜덤 시드
- 68e56c61fd56
- 데이터 버전
- 438f@202610060239
- 엔진 버전
- 2026.10.02-contract-v2
- 게시 시각
- 2026-10-04
과거 데이터에 기반한 시뮬레이션입니다. 이 규칙이 과거에 어땠는지를 보여줄 뿐, 앞으로 어찌될지를 보여주지 않습니다. 투자 자문이 아닙니다 — 당사는 전략을 추천·평가·순위화하지 않습니다.