Engulfing Pattern + Moving Average Breakout: 90개 구간 중 68개 수익, 중앙값 +12.8%는 보유 +33.2%보다 낮음
장악형 확인 후 돌파 지속에 베팅한다: MA 상향 돌파 시 진입, 하향 돌파 시 청산; 가짜 돌파가 많은 횡보장에선 자본이 깎인다.
모든 테스트는 고정 포지션(매회 일정 금액 투입)으로 실행되었으며, 올인 복리 포지션이 아닙니다. 수익이 나도 다음 투입 금액이 자동으로 늘지 않고, 손실 후에는 가용 자금에 제한됩니다. 위 숫자는 이 전제로 해석해 주세요.
이번 재현의 결론은 다음과 같습니다. Engulfing Pattern + Moving Average Breakout은 BTCUSDT 1h에서 90가지 서로 다른 분할 중 68회 구간 수익이 양수였고, 구간 수익 중앙값 +12.8%, 최고 +54.8%, 최저 -17.0%, 90개 구간 중 최대 낙폭 26.7%였습니다. 그러나 동일한 분할 집합에서 단순히 해당 자산을 보유한 각 구간 수익 평균은 +33.2%였고, 전략의 중앙값 구간 수익은 이 수치를 밑돕니다. 대부분의 분할에서 돈을 벌 수는 있지만, 아무것도 하지 않는 것보다 반드시 앞선다고 할 수는 없습니다. 데이터 사실을 먼저 분명히 하겠습니다. 90회 백테스트는 90개의 독립 표본이 아니라, 같은 역사 구간을 6개의 겹치지 않는 윈도우로 나누고 15라운드 반복하며 윈도우 경계를 흔들어 얻은 90가지 분할입니다. 랜덤 시드는 저장되어 있으며, 같은 seed로 완전히 동일한 분할을 재현할 수 있습니다. 수익 구간 68/90, 강제청산 0구간, 비율 0.0%. 거래당 평균 이익 $2,381, 거래당 평균 손실 $489이며, 이는 금액이지 퍼센트가 아닙니다. 최고 구간은 4라운드 1구간 2023-09-01부터 2024-04-10까지, 구간 수익 +54.8%, 해당 구간 최대 낙폭 13.4%; 최악 구간은 3라운드 5구간 2025-10-24부터 2026-02-22까지, 구간 수익 -17.0%, 해당 구간 최대 낙폭 19.4%입니다. 이 전략은 무엇에 베팅하는가? 이동평균선 근처에서 엔걸핑 반전이 나타난 뒤 가격이 하나의 추세로 이어질 것에 베팅합니다. 엔걸핑 패턴은 반전 신호를 제공하고, 이동평균선 돌파는 방향 확인을 제공하며, 일부 거짓 신호를 걸러내고 추세가 시작될 때 진입하기를 바랍니다. 핵심 가정은 추세가 일단 형성되면 지속되고, 이동평균선이 동적 필터로 작동할 수 있다는 것입니다. 이 가정이 성립하면 단방향 장세에서 더 큰 구간 수익을 잡을 기회가 있으며, 최고 구간 +54.8%가 이런 환경의 표현입니다. 약점도 분명합니다. 낮은 변동성으로 이동평균선을 반복해서 넘나드는 횡보장을 가장 두려워합니다. 엔걸핑 패턴은 자주 나타나지만 돌파 후 따라오지 않고, 손절과 연속된 작은 손실이 수익을 침식합니다. 더 중요하게는 중앙값 구간 수익이 +12.8%에 불과해, 단순 보유의 각 구간 평균 +33.2%보다 낮습니다. 이는 많은 분할에서 이익이 나더라도 직접 보유하는 것보다 적게 번다는 뜻입니다. 68/90의 수익 구간 비율은 높아 보이지만 최악 구간은 -17.0%까지 갈 수 있고, 90개 구간 중 최대 낙폭은 26.7%로 윈도우와 파라미터에 민감함을 보여줍니다. 단방향 상승에서는 단순 보유가 더 유리한 경우가 많고, 횡보 또는 낮은 변동성에서는 이동평균선 돌파가 쉽게 실패합니다. 파라미터 출처는 이번 재현의 가장 큰 불확실성입니다. 원문은 interval, ma_period, position.value, exit_cross_below_MA 등의 파라미터를 제시하지 않았고, 이들은 업계 관행에 따라 채웠습니다. 포지션은 10000에서 100000으로 잔고 기준 보정하여 풀 포지션으로 했고, 나머지는 원문을 그대로 따랐습니다. 구간 수익과 낙폭은 이렇게 보충한 파라미터 세트에 의존하며, 다른 파라미터 세트에서는 결론이 달라질 수 있습니다. 방법론상 15라운드×6구간 분할은 재현성을 보장하지만, 표본은 여전히 같은 역사에서 나온 것이며 독립 표본이 아닙니다. 슬리피지, 수수료, 펀딩비 등의 세부 사항은 재현하지 않았으므로, 여기서는 역사 데이터에 대한 분할 검증으로만 봐야 하며 실거래 성과가 아닙니다. 본 내용은 역사 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 본 플랫폼은 추천, 등급 평가, 순위 지정을 하지 않습니다.
두 구간 비교
같은 전략의 90개 구간 중 수익이 가장 높았던 구간과 최대 낙폭 구간을 나란히 놓았습니다. 두 그래프는 같은 눈금입니다. 하나는 매끄럽고 다른 하나는 들쭉날쭉하다면 그것은 차트 문제가 아니라 전략 자체의 불안정성입니다.
최고 수익 구간
2023-09-01 → 2024-04-10
차트는 1d 기준입니다(전략은 1h에서 실행, 24개씩 병합, 원본 5340개).
최대 낙폭 구간
2025-10-24 → 2026-02-22
차트는 1d 기준입니다(전략은 1h에서 실행, 24개씩 병합, 원본 2906개).
요약
- 구간 수익률 중앙값
- 12.8%
- 최고 구간 수익률
- 54.8%
- 최저 구간 수익률
- -17.0%
- 최대 낙폭(90구간 중)
- 26.7%
- 수익 구간
- 90개 중 68개
- 강제 청산 여부
- 없음
- 거래당 평균 이익($)
- $2,381
- 거래당 평균 손실($)
- $489
구간별 상세
동일한 데이터를 같은 길이의 겹치지 않는 구간으로 나누어 각각 실행하고 순서대로 번호를 매깁니다(1–90). 사후에 고른 구간은 없습니다.
| 구간 | 시작 | 종료 | 연환산 | 최대 낙폭 | 거래 수 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-01 | 2024-04-19 | 79.6% | 13.4% | 230 | 19.6% |
| 2 | 2024-04-19 | 2024-08-06 | 0.6% | 17.0% | 86 | 15.1% |
| 3 | 2024-08-06 | 2025-02-01 | 72.0% | 12.8% | 154 | 21.4% |
| 4 | 2025-02-01 | 2025-08-18 | -2.7% | 21.0% | 173 | 22.0% |
| 5 | 2025-08-18 | 2026-04-29 | -10.4% | 20.7% | 201 | 21.9% |
| 6 | 2026-04-29 | 2026-10-04 | 20.2% | 14.3% | 138 | 21.7% |
| 7 | 2023-09-01 | 2024-04-07 | 104.6% | 13.4% | 218 | 20.6% |
| 8 | 2024-04-07 | 2024-08-17 | -9.4% | 17.5% | 107 | 15.9% |
| 9 | 2024-08-17 | 2025-02-20 | 52.7% | 16.5% | 163 | 20.2% |
| 10 | 2025-02-20 | 2025-09-30 | 3.3% | 20.9% | 194 | 23.2% |
| 11 | 2025-09-30 | 2026-04-22 | -15.3% | 20.8% | 160 | 21.3% |
| 12 | 2026-04-22 | 2026-10-04 | 24.4% | 14.3% | 144 | 22.2% |
| 13 | 2023-09-01 | 2024-04-15 | 101.0% | 13.4% | 224 | 20.5% |
| 14 | 2024-04-15 | 2024-10-26 | 35.0% | 17.1% | 153 | 18.3% |
| 15 | 2024-10-26 | 2025-04-06 | -6.6% | 23.3% | 137 | 20.4% |
| 16 | 2025-04-06 | 2025-10-24 | 34.2% | 13.8% | 171 | 24.6% |
| 17 | 2025-10-24 | 2026-02-22 | -43.0% | 19.4% | 104 | 13.5% |
| 18 | 2026-02-22 | 2026-10-04 | 31.2% | 13.6% | 194 | 24.7% |
| 19 | 2023-09-01 | 2024-04-10 | 104.7% | 13.4% | 219 | 20.5% |
| 20 | 2024-04-10 | 2024-08-27 | 7.4% | 17.4% | 110 | 16.4% |
| 21 | 2024-08-27 | 2025-02-02 | 71.6% | 13.2% | 141 | 21.3% |
| 22 | 2025-02-02 | 2025-09-28 | -8.1% | 21.0% | 208 | 22.6% |
| 23 | 2025-09-28 | 2026-03-10 | -24.0% | 20.8% | 125 | 18.4% |
| 24 | 2026-03-10 | 2026-10-04 | 27.2% | 14.0% | 179 | 23.5% |
| 25 | 2023-09-01 | 2024-01-22 | 76.2% | 11.2% | 134 | 20.9% |
| 26 | 2024-01-22 | 2024-09-07 | 51.8% | 14.0% | 203 | 17.2% |
| 27 | 2024-09-07 | 2025-04-15 | 27.4% | 22.7% | 190 | 22.1% |
| 28 | 2025-04-15 | 2025-09-24 | 27.0% | 13.4% | 141 | 23.4% |
| 29 | 2025-09-24 | 2026-02-26 | -4.7% | 19.7% | 120 | 16.7% |
| 30 | 2026-02-26 | 2026-10-04 | 28.4% | 13.8% | 191 | 24.1% |
| 31 | 2023-09-01 | 2024-03-03 | 115.8% | 13.4% | 187 | 19.8% |
| 32 | 2024-03-03 | 2024-07-29 | 3.9% | 17.4% | 126 | 17.5% |
| 33 | 2024-07-29 | 2025-03-13 | 36.7% | 18.4% | 182 | 21.4% |
| 34 | 2025-03-13 | 2025-08-17 | 17.8% | 14.4% | 148 | 21.6% |
| 35 | 2025-08-17 | 2026-02-12 | -25.4% | 20.7% | 142 | 17.6% |
| 36 | 2026-02-12 | 2026-10-04 | 24.5% | 13.9% | 200 | 24.5% |
| 37 | 2023-09-01 | 2024-02-11 | 92.7% | 13.4% | 158 | 20.9% |
| 38 | 2024-02-11 | 2024-10-21 | 47.1% | 15.8% | 215 | 18.1% |
| 39 | 2024-10-22 | 2025-03-05 | 40.0% | 18.2% | 113 | 20.4% |
| 40 | 2025-03-05 | 2025-08-26 | 10.9% | 14.4% | 156 | 21.8% |
| 41 | 2025-08-26 | 2026-03-28 | -15.2% | 20.6% | 171 | 19.9% |
| 42 | 2026-03-28 | 2026-10-04 | 31.9% | 13.9% | 165 | 23.6% |
| 43 | 2023-09-01 | 2024-03-27 | 112.7% | 13.4% | 207 | 20.3% |
| 44 | 2024-03-27 | 2024-10-18 | 28.1% | 17.4% | 165 | 18.2% |
| 45 | 2024-10-18 | 2025-05-02 | 9.6% | 26.7% | 178 | 20.2% |
| 46 | 2025-05-02 | 2025-08-27 | 33.9% | 8.9% | 96 | 22.9% |
| 47 | 2025-08-27 | 2026-02-21 | -23.0% | 20.6% | 143 | 18.2% |
| 48 | 2026-02-21 | 2026-10-04 | 30.9% | 13.6% | 194 | 24.7% |
| 49 | 2023-09-01 | 2024-04-05 | 102.0% | 13.4% | 216 | 19.9% |
| 50 | 2024-04-05 | 2024-07-28 | -6.9% | 17.5% | 92 | 15.2% |
| 51 | 2024-07-28 | 2025-04-04 | 31.1% | 18.4% | 202 | 21.3% |
| 52 | 2025-04-04 | 2025-11-01 | 26.8% | 14.0% | 179 | 24.0% |
| 53 | 2025-11-01 | 2026-02-16 | -34.0% | 18.4% | 90 | 13.3% |
| 54 | 2026-02-16 | 2026-10-04 | 30.5% | 13.6% | 198 | 24.7% |
| 55 | 2023-09-01 | 2024-04-19 | 81.0% | 13.4% | 230 | 20.0% |
| 56 | 2024-04-19 | 2024-08-13 | 18.7% | 17.0% | 93 | 16.1% |
| 57 | 2024-08-14 | 2025-03-21 | 41.5% | 18.2% | 179 | 21.8% |
| 58 | 2025-03-21 | 2025-08-11 | 26.7% | 14.4% | 134 | 22.4% |
| 59 | 2025-08-11 | 2026-02-14 | -20.6% | 20.7% | 146 | 17.8% |
| 60 | 2026-02-14 | 2026-10-04 | 29.2% | 13.7% | 199 | 24.6% |
| 61 | 2023-09-01 | 2024-03-10 | 125.5% | 13.4% | 194 | 20.1% |
| 62 | 2024-03-10 | 2024-08-13 | -2.3% | 17.3% | 127 | 15.7% |
| 63 | 2024-08-13 | 2025-04-26 | 34.6% | 23.8% | 220 | 21.4% |
| 64 | 2025-04-26 | 2025-10-04 | 35.6% | 14.2% | 133 | 24.1% |
| 65 | 2025-10-04 | 2026-04-23 | -18.5% | 20.8% | 160 | 21.3% |
| 66 | 2026-04-23 | 2026-10-04 | 24.6% | 14.3% | 144 | 22.2% |
| 67 | 2023-09-01 | 2024-03-06 | 127.7% | 13.4% | 188 | 20.2% |
| 68 | 2024-03-06 | 2024-08-13 | -1.9% | 17.3% | 129 | 16.3% |
| 69 | 2024-08-13 | 2025-04-22 | 25.8% | 23.8% | 217 | 20.7% |
| 70 | 2025-04-22 | 2025-08-17 | 40.1% | 8.1% | 103 | 24.3% |
| 71 | 2025-08-17 | 2026-05-01 | -8.1% | 20.7% | 206 | 21.8% |
| 72 | 2026-05-01 | 2026-10-04 | 20.6% | 14.3% | 138 | 21.7% |
| 73 | 2023-09-01 | 2024-02-28 | 112.4% | 13.4% | 180 | 20.0% |
| 74 | 2024-02-28 | 2024-09-04 | 6.1% | 17.1% | 157 | 17.2% |
| 75 | 2024-09-04 | 2025-02-25 | 62.5% | 16.3% | 150 | 21.3% |
| 76 | 2025-02-25 | 2025-11-09 | 4.0% | 20.9% | 216 | 23.1% |
| 77 | 2025-11-09 | 2026-04-26 | -11.4% | 18.4% | 140 | 20.7% |
| 78 | 2026-04-26 | 2026-10-04 | 25.1% | 14.3% | 143 | 21.7% |
| 79 | 2023-09-01 | 2024-03-10 | 127.2% | 13.4% | 194 | 20.1% |
| 80 | 2024-03-10 | 2024-09-14 | 13.0% | 17.3% | 149 | 16.8% |
| 81 | 2024-09-14 | 2025-04-08 | 19.9% | 22.2% | 177 | 20.9% |
| 82 | 2025-04-08 | 2025-10-02 | 37.1% | 13.6% | 159 | 23.3% |
| 83 | 2025-10-02 | 2026-03-19 | -24.4% | 20.8% | 135 | 18.5% |
| 84 | 2026-03-19 | 2026-10-04 | 26.1% | 14.1% | 171 | 24.0% |
| 85 | 2023-09-01 | 2024-02-18 | 93.0% | 13.4% | 168 | 20.2% |
| 86 | 2024-02-18 | 2024-09-09 | 35.3% | 15.2% | 170 | 17.6% |
| 87 | 2024-09-09 | 2025-04-20 | 19.0% | 23.9% | 197 | 20.8% |
| 88 | 2025-04-20 | 2025-08-13 | 45.4% | 8.1% | 102 | 24.5% |
| 89 | 2025-08-13 | 2026-04-07 | -18.4% | 20.7% | 187 | 19.8% |
| 90 | 2026-04-07 | 2026-10-04 | 29.2% | 14.1% | 158 | 23.4% |
재현성
- 데이터 구간
- 2023-09-01 → 2026-10-04
- 라운드 × 구간
- 15 라운드 × 6 구간 = 90회 백테스트
- 랜덤 시드
- 97fd7a0731a4
- 데이터 버전
- 438f@202610060239
- 엔진 버전
- 2026.10.02-contract-v2
- 게시 시각
- 2026-10-05
과거 데이터에 기반한 시뮬레이션입니다. 이 규칙이 과거에 어땠는지를 보여줄 뿐, 앞으로 어찌될지를 보여주지 않습니다. 투자 자문이 아닙니다 — 당사는 전략을 추천·평가·순위화하지 않습니다.