프랙탈 브레이크아웃 추세 전략: 90개 구간 중 55개 수익, 중앙값 +8.4%, 최대 낙폭 60.6%
돌파 후 추세 지속에 베팅한다. 5기간 신고가에서만 진입해 추세를 따라가지만, 가짜 돌파가 잦은 횡보 구간에서는 반복적으로 손절된다.
모든 테스트는 고정 포지션(매회 일정 금액 투입)으로 실행되었으며, 올인 복리 포지션이 아닙니다. 수익이 나도 다음 투입 금액이 자동으로 늘지 않고, 손실 후에는 가용 자금에 제한됩니다. 위 숫자는 이 전제로 해석해 주세요.
프랙탈 브레이크아웃 추세 전략은 BTCUSDT 1d에서 90회 분할 백테스트를 완료했으며, 결과는 55개 구간 수익, 35개 구간 손실, 구간 수익 중앙값 +8.4%, 최고 +189.2%, 최저 -45.1%, 최대 낙폭 60.6%, 청산 0개 구간이었습니다. 거래당 평균 이익 8,700 USD, 평균 손실 4,519 USD(금액). 바이앤홀드와 비교하면 각 구간의 바이앤홀드 수익 평균은 +114.6%인 반면 전략의 구간 수익 중앙값은 +8.4%에 그쳐, 대부분의 분할 방식에서 아무것도 하지 않는 것보다 앞서지 못했음을 보여줍니다. 가장 눈에 띄는 것은 1라운드 1구간 2020-01-01부터 2021-02-11로, 구간 수익 +189.2%, 해당 구간 최대 낙폭 12.0%; 최악은 7라운드 2구간 2021-02-03부터 2022-03-03으로, 구간 수익 -45.1%, 해당 구간 최대 낙폭 50.2%였습니다. 이 전략은 무엇에 베팅하는가? 가격이 프랙탈 구조를 돌파한 뒤 추세가 즉시 반전되지 않고 지속된다는 데 베팅합니다. 돌파 후 추종 구간이 횡보기의 반복적인 시행착오 비용을 덮을 만큼 충분히 강한 방향성 장세가 필요합니다. 추세가 매끄러울 때는 상당한 이익을 얻을 수 있지만, 시장이 박스권, 낮은 변동성, 잦은 가짜 돌파 국면에 들어가면 돌파 신호는 실패하기 쉽고 손절과 역방향 변동이 반복적으로 순자산을 소모합니다. 최악 구간은 2021-02-03부터 2022-03-03에 발생했으며, 구간 수익 -45.1%, 최대 낙폭 50.2%로, 불리한 장세에서 추세 전략의 취약성을 보여주는 직접적인 증거입니다. 독자가 판단하는 데 가장 도움이 되는 숫자는 먼저 수익 구간 55/90입니다. 이는 이 전략이 계속 손실이었던 것은 아니지만 안정적인 산출과는 거리가 멀고, 수익 구간과 손실 구간 수의 차이가 크지 않다는 것을 보여줍니다. 다음은 구간 수익 중앙값 +8.4%, 최고 +189.2%, 최저 -45.1%, 그리고 최대 낙폭 60.6%입니다. 중앙값은 높지 않고 범위는 매우 넓어, 결과가 어느 구간에서 자르는지, 장세가 협조하는지에 크게 의존함을 보여줍니다. 최고 구간 +189.2%만 보면 정상 성과를 분명히 과대평가하고, 중앙값 +8.4%만 보면 테일 리스크를 놓치기 쉽습니다; 최대 낙폭 60.6%가 계정 감내력을 가늠하는 핵심 숫자입니다. 바이앤홀드와의 비교는 더욱 먼저 볼 가치가 있습니다. 사실이 제시하는 바이앤홀드 기준의 각 구간 수익 평균은 +114.6%이고, 전략의 구간 수익 중앙값은 +8.4%입니다. 둘의 통계 기준은 완전히 같지 않으며 하나는 평균, 다른 하나는 중앙값이지만, 그 차이는 여전히 하나의 결론을 가리킵니다: 이 재현에서 이 전략은 대부분의 분할 방식에서 가만히 보유하기를 앞서지 못했습니다. 최고 구간 +189.2%는 확실히 기준 평균을 넘지만 최고 구간은 하나뿐이고, 중앙값과 최저 구간이 일반적인 분할 방식의 체감을 더 잘 대표합니다. 수익 구간 55/90만 보면 괜찮아 보이지만, 바이앤홀드 평균을 옆에 두면 판단은 훨씬 보수적으로 됩니다. 방법론적 한계는 분명히 말해야 합니다. 90회 백테스트는 90개의 독립 표본이 아니라, 동일한 데이터를 6개의 겹치지 않는 윈도우로 자르고 15라운드 반복하며 윈도우 경계를 무작위로 흔들어 얻은 90개의 서로 다른 분할 방식입니다; 랜덤 시드는 데이터베이스에 저장되어 동일한 seed로 완전히 같은 분할을 재현할 수 있지만, 이는 여전히 윈도우 간 상관성을 제거하지 못합니다. 파라미터 출처도 불완전합니다: interval, ma_period_fast, ma_period_slow, position_value, position_value:1000→100000(재고 수정은 풀 포지션) 등은 원문에 제시되지 않았고 업계 관행에 따라 채웠으며, 결과는 이동평균 기간과 포지션 가정에 민감합니다. 구간 수익은 각 백테스트의 원시 총수익이고 구간 길이는 수십 일에 불과하므로 장기 성과로 취급할 수 없습니다. 본 내용은 역사적 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않고, 본 플랫폼은 추천, 등급, 순위를 제공하지 않습니다.
두 구간 비교
같은 전략의 90개 구간 중 수익이 가장 높았던 구간과 최대 낙폭 구간을 나란히 놓았습니다. 두 그래프는 같은 눈금입니다. 하나는 매끄럽고 다른 하나는 들쭉날쭉하다면 그것은 차트 문제가 아니라 전략 자체의 불안정성입니다.
최고 수익 구간
2020-01-01 → 2021-02-11
차트는 1d 기준입니다(전략은 1d에서 실행, 1개씩 병합, 원본 408개).
최대 낙폭 구간
2021-02-03 → 2022-03-03
차트는 1d 기준입니다(전략은 1d에서 실행, 1개씩 병합, 원본 394개).
요약
- 구간 수익률 중앙값
- 8.4%
- 최고 구간 수익률
- 189.2%
- 최저 구간 수익률
- -45.1%
- 최대 낙폭(90구간 중)
- 60.6%
- 수익 구간
- 90개 중 55개
- 강제 청산 여부
- 없음
- 거래당 평균 이익($)
- $8,700
- 거래당 평균 손실($)
- $4,519
구간별 상세
동일한 데이터를 같은 길이의 겹치지 않는 구간으로 나누어 각각 실행하고 순서대로 번호를 매깁니다(1–90). 사후에 고른 구간은 없습니다.
| 구간 | 시작 | 종료 | 연환산 | 최대 낙폭 | 거래 수 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-01 | 2021-02-11 | 158.6% | 12.0% | 15 | 73.3% |
| 2 | 2021-02-12 | 2022-06-29 | -32.2% | 50.2% | 19 | 31.6% |
| 3 | 2022-06-30 | 2023-03-12 | -35.6% | 44.0% | 14 | 28.6% |
| 4 | 2023-03-13 | 2024-07-26 | 45.3% | 12.1% | 23 | 56.5% |
| 5 | 2024-07-27 | 2025-10-05 | 23.5% | 11.5% | 22 | 63.6% |
| 6 | 2025-10-06 | 2026-10-04 | 3.5% | 19.5% | 11 | 45.5% |
| 7 | 2020-01-01 | 2021-03-21 | 126.1% | 13.5% | 17 | 64.7% |
| 8 | 2021-03-22 | 2022-07-10 | -28.7% | 48.0% | 17 | 35.3% |
| 9 | 2022-07-11 | 2023-03-28 | -25.4% | 43.9% | 14 | 35.7% |
| 10 | 2023-03-29 | 2024-07-24 | 48.5% | 11.7% | 22 | 59.1% |
| 11 | 2024-07-25 | 2025-08-17 | 27.8% | 11.5% | 20 | 65.0% |
| 12 | 2025-08-18 | 2026-10-04 | -2.5% | 23.3% | 13 | 38.5% |
| 13 | 2020-01-01 | 2021-05-19 | 87.5% | 22.8% | 20 | 55.0% |
| 14 | 2021-05-20 | 2022-03-26 | -14.3% | 23.4% | 13 | 46.2% |
| 15 | 2022-03-27 | 2023-03-09 | -32.8% | 49.3% | 17 | 23.5% |
| 16 | 2023-03-10 | 2024-07-11 | 42.7% | 12.2% | 23 | 52.2% |
| 17 | 2024-07-12 | 2025-05-18 | 30.1% | 11.5% | 16 | 66.7% |
| 18 | 2025-05-19 | 2026-10-04 | -1.2% | 27.7% | 17 | 41.2% |
| 19 | 2020-01-01 | 2021-03-21 | 126.1% | 13.5% | 17 | 64.7% |
| 20 | 2021-03-22 | 2022-03-14 | -40.2% | 48.0% | 14 | 35.7% |
| 21 | 2022-03-15 | 2023-05-16 | -26.2% | 49.3% | 21 | 23.8% |
| 22 | 2023-05-17 | 2024-06-25 | 60.5% | 11.7% | 20 | 60.0% |
| 23 | 2024-06-26 | 2025-09-27 | 9.7% | 23.8% | 22 | 59.1% |
| 24 | 2025-09-28 | 2026-10-04 | 3.4% | 19.5% | 11 | 45.5% |
| 25 | 2020-01-01 | 2021-05-03 | 104.4% | 16.1% | 19 | 57.9% |
| 26 | 2021-05-04 | 2022-03-05 | -18.2% | 23.4% | 12 | 41.7% |
| 27 | 2022-03-06 | 2023-02-12 | -27.1% | 49.1% | 17 | 29.4% |
| 28 | 2023-02-13 | 2024-10-09 | 28.1% | 18.8% | 28 | 46.4% |
| 29 | 2024-10-10 | 2025-05-22 | 77.7% | 10.4% | 12 | 83.3% |
| 30 | 2025-05-23 | 2026-10-04 | -1.2% | 27.7% | 17 | 41.2% |
| 31 | 2020-01-01 | 2021-04-10 | 117.0% | 13.5% | 19 | 61.1% |
| 32 | 2021-04-11 | 2022-02-17 | -38.5% | 40.3% | 13 | 38.5% |
| 33 | 2022-02-18 | 2023-07-17 | -17.5% | 48.9% | 26 | 26.9% |
| 34 | 2023-07-18 | 2024-04-18 | 91.5% | 11.7% | 16 | 62.5% |
| 35 | 2024-04-19 | 2025-07-24 | 20.0% | 23.2% | 21 | 66.7% |
| 36 | 2025-07-25 | 2026-10-04 | -2.4% | 23.3% | 13 | 38.5% |
| 37 | 2020-01-01 | 2021-02-02 | 145.0% | 12.0% | 14 | 71.4% |
| 38 | 2021-02-03 | 2022-03-03 | -42.6% | 50.2% | 17 | 29.4% |
| 39 | 2022-03-04 | 2023-03-07 | -27.5% | 49.1% | 18 | 27.8% |
| 40 | 2023-03-08 | 2024-06-30 | 42.8% | 12.3% | 24 | 50.0% |
| 41 | 2024-07-01 | 2025-09-29 | 5.7% | 23.8% | 22 | 59.1% |
| 42 | 2025-09-30 | 2026-10-04 | 3.4% | 19.5% | 11 | 45.5% |
| 43 | 2020-01-01 | 2021-05-24 | 86.3% | 22.8% | 20 | 55.0% |
| 44 | 2021-05-25 | 2022-05-13 | -9.0% | 23.4% | 13 | 46.2% |
| 45 | 2022-05-14 | 2023-03-09 | -35.9% | 49.3% | 16 | 25.0% |
| 46 | 2023-03-10 | 2024-07-01 | 43.8% | 12.2% | 23 | 52.2% |
| 47 | 2024-07-02 | 2025-05-08 | 5.5% | 23.7% | 16 | 60.0% |
| 48 | 2025-05-09 | 2026-10-04 | -1.2% | 27.7% | 17 | 41.2% |
| 49 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 125.4% | 11.5% | 14 | 71.4% |
| 50 | 2021-01-02 | 2022-03-21 | -32.3% | 60.6% | 18 | 33.3% |
| 51 | 2022-03-22 | 2023-05-10 | -26.9% | 49.3% | 21 | 23.8% |
| 52 | 2023-05-11 | 2024-07-08 | 57.1% | 11.7% | 20 | 60.0% |
| 53 | 2024-07-09 | 2025-09-26 | 19.9% | 11.5% | 21 | 61.9% |
| 54 | 2025-09-27 | 2026-10-04 | 3.4% | 19.5% | 11 | 45.5% |
| 55 | 2020-01-01 | 2020-12-25 | 108.1% | 11.5% | 14 | 71.4% |
| 56 | 2020-12-26 | 2021-12-29 | -39.5% | 60.6% | 16 | 25.0% |
| 57 | 2021-12-30 | 2023-05-08 | -16.0% | 48.5% | 24 | 33.3% |
| 58 | 2023-05-09 | 2024-07-09 | 56.6% | 11.7% | 20 | 60.0% |
| 59 | 2024-07-10 | 2025-09-01 | 23.3% | 11.5% | 20 | 65.0% |
| 60 | 2025-09-02 | 2026-10-04 | -0.2% | 23.3% | 12 | 41.7% |
| 61 | 2020-01-01 | 2021-04-16 | 115.4% | 13.5% | 19 | 63.2% |
| 62 | 2021-04-17 | 2022-06-08 | -26.5% | 40.3% | 15 | 40.0% |
| 63 | 2022-06-09 | 2023-08-08 | -25.8% | 49.3% | 24 | 25.0% |
| 64 | 2023-08-09 | 2024-03-31 | 131.7% | 11.6% | 15 | 66.7% |
| 65 | 2024-04-01 | 2025-06-03 | 16.6% | 23.2% | 18 | 66.7% |
| 66 | 2025-06-04 | 2026-10-04 | -1.3% | 27.7% | 17 | 41.2% |
| 67 | 2020-01-01 | 2021-03-29 | 122.9% | 13.5% | 17 | 64.7% |
| 68 | 2021-03-30 | 2022-03-28 | -27.7% | 40.3% | 14 | 42.9% |
| 69 | 2022-03-29 | 2023-02-14 | -31.9% | 49.3% | 16 | 25.0% |
| 70 | 2023-02-15 | 2024-05-02 | 52.0% | 12.0% | 24 | 50.0% |
| 71 | 2024-05-03 | 2025-11-05 | 6.2% | 23.8% | 23 | 56.5% |
| 72 | 2025-11-06 | 2026-10-04 | 3.8% | 19.5% | 11 | 45.5% |
| 73 | 2020-01-01 | 2020-11-16 | 86.3% | 11.5% | 13 | 69.2% |
| 74 | 2020-11-17 | 2022-02-07 | 30.0% | 42.6% | 19 | 33.3% |
| 75 | 2022-02-08 | 2023-07-24 | -17.4% | 48.9% | 26 | 26.9% |
| 76 | 2023-07-25 | 2024-09-27 | 45.9% | 17.9% | 20 | 60.0% |
| 77 | 2024-09-28 | 2025-11-06 | 25.8% | 12.6% | 20 | 60.0% |
| 78 | 2025-11-07 | 2026-10-04 | 3.8% | 19.5% | 11 | 45.5% |
| 79 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 108.3% | 11.5% | 13 | 69.2% |
| 80 | 2020-12-01 | 2022-01-26 | 9.7% | 47.6% | 17 | 29.4% |
| 81 | 2022-01-27 | 2023-08-02 | -16.8% | 48.9% | 26 | 26.9% |
| 82 | 2023-08-03 | 2024-07-22 | 75.2% | 11.7% | 18 | 66.7% |
| 83 | 2024-07-23 | 2025-11-21 | 15.6% | 13.3% | 22 | 59.1% |
| 84 | 2025-11-22 | 2026-10-04 | 4.0% | 19.5% | 11 | 45.5% |
| 85 | 2020-01-01 | 2021-05-07 | 103.3% | 16.1% | 19 | 57.9% |
| 86 | 2021-05-08 | 2022-07-04 | -8.6% | 23.4% | 14 | 42.9% |
| 87 | 2022-07-05 | 2023-07-24 | -24.1% | 44.0% | 22 | 27.3% |
| 88 | 2023-07-25 | 2024-05-27 | 85.2% | 11.7% | 17 | 64.7% |
| 89 | 2024-05-28 | 2025-11-08 | 6.5% | 23.8% | 23 | 56.5% |
| 90 | 2025-11-09 | 2026-10-04 | 3.9% | 19.5% | 11 | 45.5% |
재현성
- 데이터 구간
- 2020-01-01 → 2026-10-04
- 라운드 × 구간
- 15 라운드 × 6 구간 = 90회 백테스트
- 랜덤 시드
- 299820df77c0
- 데이터 버전
- 438f@202610060239
- 엔진 버전
- 2026.10.02-contract-v2
- 게시 시각
- 2026-10-04
과거 데이터에 기반한 시뮬레이션입니다. 이 규칙이 과거에 어땠는지를 보여줄 뿐, 앞으로 어찌될지를 보여주지 않습니다. 투자 자문이 아닙니다 — 당사는 전략을 추천·평가·순위화하지 않습니다.