FVG 구조 돌파 1:3 전략: 90개 구간 중 52개 구간 수익, 최대 낙폭 13.2%, 보유에 미달

돌파 후 추세 지속에 베팅: 20봉 고점을 돌파하고 이동평균선 위에 있을 때만 진입하며 1:3 손익비로 청산한다. 가짜 돌파가 잦은 횡보장에서는 자금이 계속 깎인다.

먼저 결론부터 말하면, 이 전략은 90번의 분할 중 52개 구간에서 수익이 났고 구간 수익 중앙값은 +1.5%였으며, 같은 기간에 아무것도 하지 않고 해당 자산을 단순 보유했을 때의 각 구간 수익 평균은 +5.8%였다. 대부분의 경우 이 전략은 '그냥 들고 있기'를 이기지 못했다. 데이터상 사실은 이렇다. 90개 구간 백테스트(동일한 1분 데이터에 대한 90가지 서로 다른 분할이며, 90개의 독립 표본은 아님)에서 구간 수익 중앙값은 +1.5%, 최고 +23.5%, 최저 -7.5%, 90개 구간 중 가장 깊은 낙폭은 13.2%였고 강제청산된 구간은 없었다. 거래당 평균 이익은 2,789 USD, 거래당 평균 손실은 1,024 USD로 수익 거래 금액이 손실 거래보다 분명히 컸다. 가장 좋은 구간은 9라운드 3구간으로 구간 수익 +23.5%, 해당 구간 자체 낙폭은 9.1%였다. 가장 나쁜 구간은 11라운드 6구간으로 구간 수익 -7.5%였으며, 13.2%의 최대 낙폭도 바로 이 구간에서 발생했다. 무엇에 베팅하는가? 한 문장으로 말하면, 가격이 FVG(가격 불균형 갭)를 남긴 뒤 형성되는 구조 돌파가 지속되는 데 베팅하며, 3:1 손익비 구조를 통해 목표까지 달리는 소수의 큰 수익 거래가 손절되는 다수의 작은 손실 거래를 덮게 하는 것이다. 이 구조는 추세가 지속되고 수익 거래가 실제로 목표에 도달할 때만 성립한다. 52/90의 수익 구간 비율은 절반보다 조금 많은 분할이 돈을 벌었다는 것을 보여주지만, 중앙값 +1.5%와 보유 평균 +5.8% 사이의 격차는 수익이 안정적인 일일 누적이 아니라 소수의 순탄한 장세에 의존한다는 것을 보여준다. 약점도 따라서 분명하다. 첫째는 장세 구조다. 횡보와 저변동성 환경에서는 돌파가 자주 실패하고 손절이 반복적으로 작동하며 수익 거래가 세 배 목표에 도달하지 못해 손익비 구조의 우위가 곧바로 사라진다. 최악 구간 -7.5%가 13.2%의 최대 낙폭을 동반한 것이 바로 이런 상태의 표본이다. 둘째는 파라미터 민감도다. 구조 돌파의 룩백 윈도, 손절 거리, 손익비 임계값 이 세 항목이 거의 모든 성과를 결정하며, 어느 하나만 바꿔도 52/90이라는 비율은 크게 달라질 수 있으므로, 독자는 이를 '특정 파라미터 세트 아래의 결과'로 봐야 하고 전략 고유의 속성으로 봐서는 안 된다. 셋째는 표본 구조다. 90회 백테스트는 동일 데이터의 90가지 분할에서 나왔고 서로 매우 상관되어 있으므로 90회의 독립 검증으로 읽을 수 없다. 명확히 해야 할 한계: lookback(구조 돌파 룩백 윈도), stopPercent(손절 거리), risk_reward(손익비 3의 평가이익 임계값 기준) 이 세 항목은 원문에 제시되지 않았고 업계 관행에 따라 채운 것이며 원저자의 값이 아니다. 따라서 위의 모든 숫자는 이 하나의 파라미터 세트에만 대응한다. 재현 범위는 이 90개 구간 분할에 한정되며, 1분 주기에서의 슬리피지와 체결 가정은 별도로 검증하지 않았다. 분할 방법 자체는 재현 가능하다. 6개의 겹치지 않는 창, 15라운드 반복, 랜덤 시드는 저장되어 있어 동일한 시드를 사용하면 누구나 완전히 같은 90가지 분할을 얻을 수 있다. 본 내용은 과거 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 본 플랫폼은 추천, 등급 평가, 순위 지정을 하지 않습니다.