ATR 채널 돌파 추세 전략(ATR通道突破趋势策略): 90개 구간 중 50개 수익, 중간값 +4.6%, 가장 깊은 드로다운 14.7%
돌파 후 추세 지속에 베팅: 돈치안 상단 위이면서 이동평균 위일 때만 롱, 하단 이탈이나 ATR 손절 시 청산. 횡보장 가짜 돌파가 자금을 갉아먹음.
모든 테스트는 고정 포지션(매회 일정 금액 투입)으로 실행되었으며, 올인 복리 포지션이 아닙니다. 수익이 나도 다음 투입 금액이 자동으로 늘지 않고, 손실 후에는 가용 자금에 제한됩니다. 위 숫자는 이 전제로 해석해 주세요.
ATR 채널 돌파 추세 전략에서 이번에 가장 먼저 볼 점은: 90회 분할 중 50회 수익, 구간 수익 중간값 +4.6%, 최고 +24.8%, 최저 -14.3%, 가장 깊은 드로다운 14.7%이다. 그러나 같은 분할 묶음에서 아무것도 하지 않고 단순히 해당 자산을 보유한 경우 각 구간 수익 평균은 +101.4%였다. 그래서 결론은 복잡하지 않다: 이 역사 구간에서 그것은 보유를 능가하지 못했고, 적어도 대부분의 분할에서는 능가하지 못했다. 90회 백테스트도 90개의 독립 표본이 아니라, 같은 역사를 6개의 비중첩 창으로 자르고 서로 다른 경계 지터로 15라운드 반복한 결과다. 수익 구간 50/90은 거의 절반의 분할이 돈을 벌지 못했다는 뜻이다. 강제청산 0구간, 거래당 평균 이익 $1,331, 거래당 평균 손실 $797. 이 전략이 거는 핵심 가정은 추세가 일단 형성되면 반전보다 지속될 확률이 더 높다는 것이다. 채널 돌파는 가격이 범위를 벗어날 때 진입하는 역할을 하고, ATR은 변동성에 적응하고 손절 또는 리스크 노출을 설정하는 데 도움을 주는 데 쓰인다. 추세가 순조로울 때는 비교적 얕은 드로다운 안에서 한 구간의 이익을 얻을 수 있다. 가장 좋은 구간은 3라운드 4구간, 2023-08-07부터 2024-03-28까지이며, 구간 수익 +24.8%, 해당 구간의 가장 깊은 드로다운 3.1%이다. 추세가 순조롭지 않을 때는 돌파가 가짜 돌파가 되고, 반복적인 진입과 이탈로 손실이 누적된다. 가장 나쁜 구간은 6라운드 2구간, 2021-01-17부터 2022-03-17까지이며, 구간 수익 -14.3%, 해당 구간의 가장 깊은 드로다운 14.6%이다. 약점도 여기에 있다. 횡보장, 낮은 변동성, 범위 반복은 이런 유형의 전략이 가장 쉽게 효력을 잃는 환경이다. 가격에 지속적인 방향이 없으면 채널 돌파 신호가 자주 나타났다 사라진다. 거래당 평균 손실 $797이 평균 이익 $1,331보다 작지만, 손실이 연속으로 발생하면 구간 수익은 마이너스로 돌아선다. 수익 구간이 50/90에 불과하다는 것도 결과가 분할 방식에 매우 민감하다는 것을 보여준다: 창 시작점을 바꾸면 중간값 +4.6%가 최고 +24.8% 또는 최저 -14.3%에 의해 양쪽으로 끌려갈 수 있다. 이것은 독립 표본의 강한 증거가 아니라, 같은 역사에 대한 여러 분할 테스트에 더 가깝다. 또 하나의 핵심 한계: 원문은 donchian_period, ma_period, atr_period, risk_percent_value, stop_percent 다섯 개 파라미터를 제시하지 않았고, 이번에는 업계 관행에 따라 채웠으며 나머지는 원문을 그대로 옮겼다. 즉, 결과는 원문에서 확인되지 않은 이 값들에 의존한다. 분할 랜덤 시드는 DB에 저장되어 재현 가능하지만, 이것은 분할의 일관성만 보장할 뿐 파라미터 선택이 가져오는 불확실성을 제거하지는 못한다. 강제청산 0구간은 이번 백테스트 묶음에서 강제청산이 발생하지 않았다는 뜻이며, 극단적 시장 상황이 일어나지 않는다는 뜻은 아니다. 아무것도 하지 않는 것과의 비교가 가장 기억할 만하다: 보유 벤치마크의 각 구간 수익 평균은 +101.4%인 반면, 전략의 구간 수익 중간값은 +4.6%, 최고는 +24.8%이다. 가장 깊은 드로다운을 14.7%로 통제하더라도, 이 역사 구간에서는 보유를 능가하지 못했다. 따라서 이것이 되는지 판단하려면 어느 한 구간의 +24.8%만 보거나 강제청산 0구간만 봐서는 안 되고, 수익 구간 50/90, 구간 수익 분포, 보유 벤치마크와의 격차를 함께 봐야 한다. 본 내용은 과거 데이터의 재현 검증이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 본 플랫폼은 추천, 등급, 순위를 제공하지 않습니다.
두 구간 비교
같은 전략의 90개 구간 중 수익이 가장 높았던 구간과 최대 낙폭 구간을 나란히 놓았습니다. 두 그래프는 같은 눈금입니다. 하나는 매끄럽고 다른 하나는 들쭉날쭉하다면 그것은 차트 문제가 아니라 전략 자체의 불안정성입니다.
최고 수익 구간
2023-08-07 → 2024-03-28
차트는 1d 기준입니다(전략은 1d에서 실행, 1개씩 병합, 원본 235개).
최대 낙폭 구간
2021-01-17 → 2022-03-17
차트는 1d 기준입니다(전략은 1d에서 실행, 1개씩 병합, 원본 425개).
요약
- 구간 수익률 중앙값
- 4.6%
- 최고 구간 수익률
- 24.8%
- 최저 구간 수익률
- -14.3%
- 최대 낙폭(90구간 중)
- 14.7%
- 수익 구간
- 90개 중 50개
- 강제 청산 여부
- 없음
- 거래당 평균 이익($)
- $1,331
- 거래당 평균 손실($)
- $797
구간별 상세
동일한 데이터를 같은 길이의 겹치지 않는 구간으로 나누어 각각 실행하고 순서대로 번호를 매깁니다(1–90). 사후에 고른 구간은 없습니다.
| 구간 | 시작 | 종료 | 연환산 | 최대 낙폭 | 거래 수 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-01 | 2021-04-06 | 10.8% | 8.4% | 84 | 42.9% |
| 2 | 2021-04-07 | 2022-06-24 | -1.4% | 6.1% | 36 | 41.7% |
| 3 | 2022-06-25 | 2023-04-16 | -2.9% | 7.3% | 47 | 34.0% |
| 4 | 2023-04-17 | 2024-05-06 | 21.2% | 4.2% | 52 | 50.0% |
| 5 | 2024-05-07 | 2025-07-02 | 9.7% | 3.5% | 61 | 55.0% |
| 6 | 2025-07-03 | 2026-10-07 | -1.5% | 8.2% | 43 | 39.5% |
| 7 | 2020-01-01 | 2020-11-10 | 3.7% | 6.8% | 49 | 44.9% |
| 8 | 2020-11-11 | 2022-07-07 | 3.0% | 14.7% | 66 | 40.0% |
| 9 | 2022-07-08 | 2023-03-01 | -0.2% | 6.0% | 34 | 38.2% |
| 10 | 2023-03-02 | 2024-05-20 | 15.4% | 4.8% | 62 | 45.9% |
| 11 | 2024-05-21 | 2025-06-12 | 10.6% | 3.5% | 60 | 55.0% |
| 12 | 2025-06-13 | 2026-10-07 | -1.5% | 8.2% | 50 | 40.0% |
| 13 | 2020-01-01 | 2021-05-20 | 7.9% | 10.6% | 88 | 42.0% |
| 14 | 2021-05-21 | 2022-01-12 | -4.6% | 6.1% | 22 | 31.8% |
| 15 | 2022-01-13 | 2023-08-06 | -1.1% | 7.8% | 68 | 36.8% |
| 16 | 2023-08-07 | 2024-03-28 | 41.1% | 3.1% | 44 | 56.8% |
| 17 | 2024-03-29 | 2025-07-14 | 8.8% | 5.5% | 70 | 53.6% |
| 18 | 2025-07-15 | 2026-10-07 | -1.6% | 8.2% | 43 | 39.5% |
| 19 | 2020-01-01 | 2021-01-24 | 21.3% | 6.8% | 72 | 47.2% |
| 20 | 2021-01-25 | 2022-01-03 | -10.7% | 13.0% | 34 | 26.5% |
| 21 | 2022-01-04 | 2023-04-06 | -1.0% | 7.3% | 57 | 38.6% |
| 22 | 2023-04-07 | 2024-06-28 | 16.0% | 5.8% | 55 | 47.3% |
| 23 | 2024-06-29 | 2025-11-20 | 9.7% | 2.8% | 78 | 55.1% |
| 24 | 2025-11-21 | 2026-10-07 | -3.2% | 8.2% | 32 | 34.4% |
| 25 | 2020-01-01 | 2021-01-16 | 21.8% | 6.8% | 72 | 47.2% |
| 26 | 2021-01-17 | 2022-04-18 | -8.3% | 14.6% | 48 | 33.3% |
| 27 | 2022-04-19 | 2023-08-09 | -3.8% | 7.8% | 57 | 31.6% |
| 28 | 2023-08-10 | 2024-04-12 | 36.7% | 3.8% | 45 | 55.6% |
| 29 | 2024-04-13 | 2025-07-04 | 6.7% | 5.5% | 65 | 52.3% |
| 30 | 2025-07-05 | 2026-10-07 | -1.5% | 8.2% | 43 | 39.5% |
| 31 | 2020-01-01 | 2021-01-16 | 21.8% | 6.8% | 72 | 47.2% |
| 32 | 2021-01-17 | 2022-03-17 | -12.5% | 14.6% | 41 | 24.4% |
| 33 | 2022-03-18 | 2023-05-10 | -3.7% | 7.3% | 50 | 34.0% |
| 34 | 2023-05-11 | 2024-09-04 | 12.3% | 9.1% | 61 | 47.5% |
| 35 | 2024-09-05 | 2025-10-06 | 16.1% | 2.8% | 66 | 55.4% |
| 36 | 2025-10-07 | 2026-10-07 | -2.8% | 8.2% | 32 | 34.4% |
| 37 | 2020-01-01 | 2021-04-19 | 9.4% | 9.7% | 87 | 42.5% |
| 38 | 2021-04-20 | 2022-01-30 | -3.8% | 6.1% | 22 | 31.8% |
| 39 | 2022-01-31 | 2023-03-18 | 3.8% | 7.2% | 48 | 43.8% |
| 40 | 2023-03-19 | 2024-10-10 | 10.4% | 9.1% | 75 | 49.3% |
| 41 | 2024-10-11 | 2025-07-26 | 17.0% | 2.8% | 45 | 55.6% |
| 42 | 2025-07-27 | 2026-10-07 | -1.9% | 8.2% | 41 | 39.0% |
| 43 | 2020-01-01 | 2021-05-23 | 7.9% | 10.6% | 88 | 42.0% |
| 44 | 2021-05-24 | 2022-02-26 | -5.6% | 6.1% | 26 | 30.8% |
| 45 | 2022-02-27 | 2023-06-23 | 1.9% | 7.7% | 61 | 40.0% |
| 46 | 2023-06-24 | 2024-09-02 | 13.8% | 9.1% | 55 | 50.9% |
| 47 | 2024-09-03 | 2025-07-06 | 15.8% | 2.8% | 50 | 54.0% |
| 48 | 2025-07-07 | 2026-10-07 | -1.6% | 8.2% | 43 | 39.5% |
| 49 | 2020-01-01 | 2021-04-08 | 10.8% | 8.4% | 84 | 42.9% |
| 50 | 2021-04-09 | 2022-06-23 | -1.4% | 6.1% | 36 | 41.7% |
| 51 | 2022-06-24 | 2023-02-07 | 2.5% | 5.3% | 31 | 38.7% |
| 52 | 2023-02-08 | 2024-07-14 | 12.6% | 6.6% | 67 | 43.3% |
| 53 | 2024-07-15 | 2025-10-08 | 12.5% | 2.8% | 75 | 56.0% |
| 54 | 2025-10-09 | 2026-10-07 | -2.8% | 8.2% | 32 | 34.4% |
| 55 | 2020-01-01 | 2021-03-17 | 12.3% | 7.4% | 83 | 43.4% |
| 56 | 2021-03-18 | 2022-03-21 | -6.5% | 6.9% | 30 | 30.0% |
| 57 | 2022-03-22 | 2023-04-04 | -4.3% | 7.3% | 46 | 32.6% |
| 58 | 2023-04-05 | 2024-08-07 | 12.3% | 8.3% | 59 | 45.8% |
| 59 | 2024-08-08 | 2025-09-07 | 14.7% | 2.8% | 63 | 55.6% |
| 60 | 2025-09-08 | 2026-10-07 | -1.3% | 8.2% | 38 | 42.1% |
| 61 | 2020-01-01 | 2020-11-19 | 6.8% | 6.8% | 54 | 45.3% |
| 62 | 2020-11-20 | 2022-03-09 | 0.9% | 14.7% | 56 | 33.9% |
| 63 | 2022-03-10 | 2023-02-06 | -0.4% | 6.9% | 34 | 38.2% |
| 64 | 2023-02-07 | 2024-07-20 | 11.9% | 6.7% | 70 | 43.5% |
| 65 | 2024-07-21 | 2025-12-02 | 11.2% | 2.8% | 75 | 56.0% |
| 66 | 2025-12-03 | 2026-10-07 | -3.3% | 8.2% | 32 | 34.4% |
| 67 | 2020-01-01 | 2021-01-02 | 15.4% | 6.8% | 68 | 46.3% |
| 68 | 2021-01-03 | 2022-05-12 | -7.0% | 14.6% | 49 | 34.7% |
| 69 | 2022-05-13 | 2023-06-25 | -1.3% | 7.7% | 52 | 32.7% |
| 70 | 2023-06-26 | 2024-05-27 | 22.9% | 5.8% | 48 | 52.1% |
| 71 | 2024-05-28 | 2025-11-20 | 8.3% | 3.5% | 79 | 54.4% |
| 72 | 2025-11-21 | 2026-10-07 | -3.2% | 8.2% | 32 | 34.4% |
| 73 | 2020-01-01 | 2021-05-02 | 9.1% | 9.7% | 87 | 42.5% |
| 74 | 2021-05-03 | 2022-03-18 | -4.9% | 6.1% | 26 | 30.8% |
| 75 | 2022-03-19 | 2023-02-24 | -3.2% | 6.9% | 38 | 36.8% |
| 76 | 2023-02-25 | 2024-10-02 | 6.7% | 9.1% | 81 | 45.7% |
| 77 | 2024-10-03 | 2025-10-05 | 16.7% | 2.8% | 57 | 55.4% |
| 78 | 2025-10-06 | 2026-10-07 | -2.8% | 8.2% | 32 | 34.4% |
| 79 | 2020-01-01 | 2020-12-06 | 5.6% | 6.8% | 58 | 44.8% |
| 80 | 2020-12-07 | 2022-05-02 | -0.8% | 14.7% | 57 | 36.8% |
| 81 | 2022-05-03 | 2023-07-30 | -4.0% | 7.8% | 57 | 31.6% |
| 82 | 2023-07-31 | 2024-06-13 | 24.4% | 5.8% | 48 | 52.1% |
| 83 | 2024-06-14 | 2025-05-31 | 11.7% | 3.5% | 60 | 55.0% |
| 84 | 2025-06-01 | 2026-10-07 | -1.2% | 8.2% | 51 | 41.2% |
| 85 | 2020-01-01 | 2020-12-24 | 10.1% | 6.8% | 62 | 46.8% |
| 86 | 2020-12-25 | 2022-06-06 | -7.1% | 14.6% | 51 | 35.3% |
| 87 | 2022-06-07 | 2023-06-24 | -1.4% | 7.7% | 52 | 32.7% |
| 88 | 2023-06-25 | 2024-10-02 | 13.4% | 9.1% | 64 | 53.1% |
| 89 | 2024-10-03 | 2025-09-27 | 14.8% | 2.8% | 52 | 51.9% |
| 90 | 2025-09-28 | 2026-10-07 | -2.7% | 8.2% | 32 | 34.4% |
재현성
- 데이터 구간
- 2020-01-01 → 2026-10-07
- 라운드 × 구간
- 15 라운드 × 6 구간 = 90회 백테스트
- 랜덤 시드
- 31855e7e0ce6
- 데이터 버전
- 438f@202610090238
- 엔진 버전
- 2026.10.02-contract-v2
- 게시 시각
- 2026-10-09
과거 데이터에 기반한 시뮬레이션입니다. 이 규칙이 과거에 어땠는지를 보여줄 뿐, 앞으로 어찌될지를 보여주지 않습니다. 투자 자문이 아닙니다 — 당사는 전략을 추천·평가·순위화하지 않습니다.